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[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林 张菁
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明,我国金融系统风险溢出效应整体水平较高,各市场间联动性较强;市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应,两两有向溢出效应具有强不对称性;作为我国金融系统的风险中心,货币市场始终处于风险溢出方,但在金融危机时期,其对外风险溢出效应相对减弱,而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是,当前我国金融系统整体风险溢出水平较高,市场间风险相关性较强,需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国金融系统风险溢出效应整体水平较高，各市场间联动性较强；市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应，两两有向溢出效应具有强不对称性；作为我国金融系统的风险中心，货币市场始终处于风险溢出方，但在金融危机时期，其对外风险溢出效应相对减弱，而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是，当前我国金融系统整体风险溢出水平较高，市场间风险相关性较强，需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 特区经济
[作者]
李娟 张微 李琦
当前各类经济风险交叉传染，装备制造业作为我国双循环背景下实现制造业升级的关键战略产业，其与金融系统间的风险溢出效应备受关注。为探究金融系统与装备制造业间的风险溢出效应的时变特征，本文从波动溢出网络的视角，分析金融系统与装备制造业所组成的风险网络内的风险传染机制。首先，用TVP-VAR模型计算装备制造业细分产业与金融子市场间的风险溢出效应值；其次，以细分产业与子市场为节点，以溢出效应值为连边构建有向加权风险溢出网络，分析网络整体特征变化；最后，分析网络的节点特征变化，探究内在机制。本研究发现，风险系统当中，主导的溢出效应来自装备制造业，向金融系统的股票市场与基金市场风险溢出，且这种溢出效应与经济运行状况成反比。本文的研究结论有助于更好地理解金融系统与装备制造业间的风险传染效应，对监管机构加强审慎监管、企业规避风险具有借鉴意义。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李程 李佳馨
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型，测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应，此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明：国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效应最强，然后依次是天然气和动力煤，三者对债券市场的风险溢出效应是最强的；原油和天然气与金融市场的时变净溢出指数变化比较剧烈，而动力煤的这一指数变化则明显平缓了很多，在极端风险事件发生后，国际能源价格波动对中国金融市场的风险输出水平显著增加；波动溢出网络在不同时期下存在明显的结构变化，具有事件驱动特征，国际能源价格波动与中国金融市场的波动溢出强度排序为新冠疫情时期、中美贸易摩擦时期和俄乌冲突时期。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
傅强 张颖
本文利用银行业、保险、房地产、证券、全指金融的板块数据,探讨了国内不同性质金融机构间的风险溢出效应。全样本的总溢出指数与房地产、金融政策间存在密切联系。同时,板块间的净溢出指数显示,银行业板块存在对保险、房地产、证券板块的单向的正的溢出效应。而房地产板块对保险、证券板块的净溢出指数也基本为正。因此,银行业、房地产板块对金融体系的影响举足轻重,从两者入手进而控制金融系统的整体风险是合理且可行的。
关键词：
溢出指数 金融系统 风险
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡雁冰 吴腾华
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数，采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示：（1）中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应；（2）中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大，其次为股票市场，外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小；国际大宗商品市场中，金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大；（3）在发生全球性极端事件时，国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大。根据结论，提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策，完善和优化中国期货市场品种体系，加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
宫晓莉 熊熊
当前各类经济风险交叉关联,金融系统的风险溢出效应备受关注,为刻画我国金融系统性风险传染的路径特征,本文从波动溢出网络的视角分析金融系统内部的风险传染机制。首先使用广义动态因子模型对收益波动的共同波动率成分和特质性波动率成分进行区分。然后,根据货币市场、资本市场、大宗商品交易市场、外汇市场、房地产市场和黄金市场之间的特质性波动溢出效应,利用基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析金融系统波动溢出的动态联动性和风险传递机制。在分析方向性波动溢出效应的基础上,采用方差分解网络方法构建起信息溢出复杂网络,从网络视角分析金融系统内部的风险传染特征。实证研究发现,房地产市场和外汇市场的净溢出效应绝对值相较于其他市场更大,其受其他市场风险冲击的影响强于对外风险溢出效应,而股票市场的单向对外风险溢出效应强度最大。在波动溢出的基础上,进一步考虑股市波动率指数与其他市场波动率指数进行投资组合的资产配置权重,计算了波动率指数投资组合的最优组合权重和对冲策略。研究结论有助于更好地理解我国金融系统的风险传染机制,对监管机构加强宏观审慎监管、投资者规避投资风险具有重要意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
周天芸 杨子晖 余洁宜
本文基于现有研究文献,解析金融机构关联性与风险传染之间的机制,运用非对称Co VaR模型和分位数回归的方法,测度证券、银行、保险等机构的风险溢出水平,实证研究中国金融系统性风险的动态变化。结果表明,中国金融机构的风险溢出具有非对称的特征,负向冲击对金融系统的风险溢出要比遭受正向冲击时大,银行机构的风险贡献程度比其他机构小,证券部门的风险贡献值较大。
关键词：
关联性 风险溢出 系统性风险
[期刊] 管理评论
[作者]
姬强 胡旻 马嫣然 张大永 郭琨
随着数字经济的快速发展，经济社会对于数字货币的需求迅速增大，推动经济增长的同时也给金融市场带来了巨大的冲击。与此同时，中国金融市场的开放程度越来越高，全球数字货币的波动也可能对中国金融资产造成输入性风险。本文测度了全球数字货币资产价格波动对中国大类金融资产的风险溢出效应及其动态演化特征，并在此基础上分析和识别了影响全球数字货币与国内大类资产之间系统性风险的核心因素。结果发现，全球数字货币与国内金融资产之间具有一定的极端风险关联性，长期看，全球数字货币在该系统的风险传导中占主导地位，受国内金融资产的影响相对较小；短期看，下行风险总体关联性波动以及瞬时大幅上涨次数要高于上行风险总体关联性。同时，市场中的恐慌情绪是全球数字货币与国内金融资产之间系统性风险的主要影响因素。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
朴基石 金华林
对2002年到2016年中日韩三国之间金融系统风险的总体溢出效果及各国输出、输入系统风险进行研究,结果表明:全球金融危机期间金融压力的总溢出效果突然上升,且长期停留在较高的水平上;各国系统风险的输入或输出呈阶梯式变化,使隔离外部系统风险冲击变得更为困难;各国在金融危机后系统风险的净输入和输出的状况发生了逆转,中国成为净输入方。金融系统风险在国家间的溢出使各国难以独自维持金融稳定、实现金融安全。东亚各国应建立区域金融系统风险评价和预警机制,并对区域内金融系统风险的溢出状况及传染性进行追踪、监视、评价,在此基础上通过各国间的政策协调与合作,统一、协调地制定金融系统风险的应对政策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜红艳 朱迪 武鹏
文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时间节点划分时期,使用二元BEKK模型考察各时期上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应。研究发现,人民币汇率制度和金融危机对上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应有显著的影响,构建中美两国之间良好的信息传递渠道十分必要,而更为灵活和富有弹性的汇率则更加有利于我国股票市场充分反映中国经济与世界经济之间的联系。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 王珮瑶 解娜琳 刘精山
近年来，国内外金融市场间的联动和风险传染日益增强，国际大宗商品价格波动对我国金融体系产生愈发显著的影响，尤其是在极端风险事件冲击下，风险溢出效应及其非对称性更加显著。本文选取四种代表性国际大宗商品市场，通过计算已实现半方差将其波动率分解为好波动和坏波动以区分由资产价格上涨和下跌带来的波动，进而采用基于条件分位数的溢出指数方法，研究了国际大宗商品价格波动对中国金融市场的风险溢出效应及其非对称性特征。结果表明：第一，国际大宗商品价格波动对中国金融市场具有显著的风险溢出效应，且在不同冲击方向和冲击规模下表现出明显的非对称性，正常状态下的风险溢出主要由坏波动驱动，而极端状态下主要由好波动驱动；第二，极端状态与正常状态下的风险溢出走势存在较大的差异，极端状态下风险溢出水平远高于正常状态；第三，方向性溢出在总波动、好坏波动上具有明显的非对称性，且与国际金融危机、突发公共卫生事件等极端经济金融事件密切相关。新冠肺炎疫情发生之后，工业金属市场的好坏波动对我国金融市场的风险溢出显著增强，外汇市场接收的溢出最为显著。研究结论对我国防范国际大宗商品市场风险溢出，维护金融市场平稳运行具有一定政策启示。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宗新 陈莹
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与溢出效应评估,直接关系到我国金融体系重大风险的防范与化解。本文基于金融压力指数法进行系统性金融风险动态测度,构建跨部门风险溢出网络,论证多维风险因子对系统性金融风险驱动作用的结构性差异和系统重要性。研究结果表明:第一,危机时期,跨部门风险协同运动趋势明显,风险跨部门溢出方向和强度均具有非对称性。第二,外汇市场、债券市场和房地产市场是主要的风险溢出方,在危机时期,金融机构、股票市场和外汇市场是系统性金融风险重要的传播渠道。第三,股票市场估值水平、投资者情绪和经济政策不确定性对系统性金融风险水平的驱动作用呈倒U型,在系统性金融风险测度指数分布的右尾,大宗商品价格波动的驱动作用最大。第四,随机森林算法测度的风险驱动因子重要度证明,投资者情绪和大宗商品市场价格波动因子对系统性金融风险拐点的出现具有关键性影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 谢敏 熊正德
本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。
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