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[期刊] 南方金融
[作者]
朱小黄 孙伟 王丹 陈洁莹
近年来,国际金融危机的爆发使系统性金融风险在全球风险治理中愈来愈受到关注和重视。本文采用综合指数法测度我国国民经济五部门及综合系统性风险,并运用拐点理论的分析方法揭示系统性金融风险的动态演进路径。理论和实证研究表明,在系统性风险由正常状态到逆向运动的演进路径上,有3个关键拐点:一是系统性风险逆向运动点(A点),此时系统性风险从分散转变为集聚;二是系统性风险集聚点(B点),系统性风险开始在某些经济部门集聚;三是系统性风险演进成为极端情形,即系统性危机爆发点(C点)。2005-2018年间,我国系统性风险于2008年超过B点、达到最高值,其后呈现波动性下降态势,从2015年起增长趋势显现,预计2018年将再次超过A点。根据上述研究结果,结合国民经济五部门的风险特征,为有效防范系统性风险、维持经济持续稳定发展,提出如下对策建议:一是控制金融部门不良贷款率,保障银行存款稳定性;二是继续推进实体经济部门去杠杆,促进实体经济稳步、协调发展;三是关注居民部门隐性负债,在提高居民可支配收入的同时优化消费结构;四是推进地方政府财税体制改革,建立健全举债框架,有效发挥财政资金补短板的作用;五是推动落实"一带一路"倡议,保持适度的贸易顺差。
[期刊] 新金融评论
[作者]
张斌
近年来中国经济增速稳中有降,杠杆率快速上升。本文立足于企业、居民、政府和金融机构四大部门的运行情况,分析中国经济存在的主要风险,特别是债务风险,以及未来可能的演进路径。在此基础上,本文提出了防范风险和增强风险抵御能力的基本思路和政策措施。
关键词：
杠杆率 非金融部门债务 系统性金融风险
[期刊] 新金融评论
[作者]
张斌
近年来中国经济增速稳中有降,杠杆率快速上升。本文立足于企业、居民、政府和金融机构四大部门的运行情况,分析中国经济存在的主要风险,特别是债务风险,以及未来可能的演进路径。在此基础上,本文提出了防范风险和增强风险抵御能力的基本思路和政策措施。
关键词：
杠杆率 非金融部门债务 系统性金融风险
[期刊] 统计研究
[作者]
周天芸 杨子晖 余洁宜
本文基于现有研究文献,解析金融机构关联性与风险传染之间的机制,运用非对称Co VaR模型和分位数回归的方法,测度证券、银行、保险等机构的风险溢出水平,实证研究中国金融系统性风险的动态变化。结果表明,中国金融机构的风险溢出具有非对称的特征,负向冲击对金融系统的风险溢出要比遭受正向冲击时大,银行机构的风险贡献程度比其他机构小,证券部门的风险贡献值较大。
关键词：
关联性 风险溢出 系统性风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖娟 吕江林
文章介绍了一种新的金融系统性风险测度方法—金融压力指数法,并在前人研究的基础上结合中国的现实情况构建了能实时显示中国金融系统性风险状态的中国金融压力指数。该压力指数的实证结果显示中国在2008年4～12月处在金融系统性风险较大时期,且2008年10月是2002年以来中国金融系统性风险达到最大的时期。该结果能较好的拟合2002～2009年中国金融的现实状况。因此,该指数将为我国金融系统性风险监测提供有用的工具。
关键词：
金融系统性风险 测度 金融压力指数
[期刊] 经济问题
[作者]
任碧云 武毅
从微观、中观和宏观3个方面的19个指标,建立中国金融系统性风险预警指标体系,运用AHP计算各级指标的权重,运用DEA避免人为因素的影响,验证金融系统性风险预警指标体系的效率。结果表明,基于AHP-DEA的金融系统性风险预警指标体系是有效的,能较好地预警中国金融系统性风险。
[期刊] 会计之友
[作者]
屈剑峰
国际经验表明,系统性金融风险不仅危及一国的金融稳定,而且对宏观经济造成重大损失。我国目前处于转轨经济阶段,系统性金融风险呈现上升趋势。为了有效识别和防范系统性风险,文章立足于当前金融体系特点,构建了7个市场维度的系统性风险指数模型,并用分段映射法对模型进行修正和拓展。分析结果表明,该综合指数较为准确、有效地衔接微观和宏观风险,不仅可对整体风险进行分析,而且可对局部风险进行研究;综合指数在纳入指数修正机制后更加稳健,可更好地适应中国金融市场的动态运行。
关键词：
金融系统性风险 综合指数 指数修正
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
寇武江
经济增长与经济结构不合理以及政府为此采取的宏观调控措施是产生金融系统性风险的根本因素,金融体制改革滞后加大了银行运行的整体风险,货币政策的变化直接影响货币供给、货币需求、利率,从而改变银行系统的流动性风险、利率风险状态,银行经营模式限制了宏观调控作用的充分发挥。
[期刊] 商业时代
[作者]
李春红 杨扬
本文应用因子分析法构建了反映金融市场系统性风险程度及金融体系压力状况的金融压力指数(FSI),通过FSI与GDP增长率的IRF脉冲响应函数图验证了来自金融系统性风险的冲击在滞后5个季度会对宏观经济产生显著的不良影响。数据显示压力指数曾经历过两次巨大的波动并于2008年1月达到峰值100点,虽然指数近年来走势平缓,但现阶段又出现略微上升的态势。从各部门对金融压力贡献度看,银行、股票和外汇市场主导了大部分的压力变化,但债券、基金和保险市场的重要性也在最近几年开始凸显。
关键词：
金融压力指数 压力识别指数压力源 贡献度
[期刊] 金融研究
[作者]
陈湘鹏 周皓 金涛 王正位
准确测度金融机构对整体系统性金融风险的边际贡献是加强宏观审慎监管的基本前提。本文对常用的系统性金融风险指标进行了比较分析,并以"能否涵盖规模、高杠杆率和互联紧密性三方面信息"、"排序结果是否与银保监会认定的系统重要性银行名单相吻合"、"是否具有宏观经济活动预测力"三方面对上述指标在我国金融体系的适用性进行了综合评价。结果显示,SRISK更适于作为我国微观层面系统性金融风险的测度。同时,本文发现,"LRMES约等于1-exp(-18~*MES)"的经验关系不具有普适性,不适用于我国金融体系。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
魏伟 陈骁 张明
防范系统性金融风险是2018年政府经济工作的重中之重。当前中国系统性金融风险主要来源于三个方面:房地产风险、地方债风险和影子银行风险,三者又因为相互交织而错综复杂。房地产价格的下行可能对银行资负表、居民部门加杠杆、地方政府收入,以及经济增长造成负面冲击;地方债风险主要表现在政府隐性担保及债务置换背后隐忧仍存,PPP浪潮及棚改又进一步加大了地方政府债务压力;影子银行体系规模的持续扩张,推升了金融系统的整体风险,造成短期流动性风险突出,中长期信用风险凸显。针对三大领域的系统性风险防范措施:房地产方面,短期仍维持调控政策收紧供需以稳住房价,但从长期看应当租购并举、开征房地产税及增加土地供给;地方债方面,短期致力于限制和规范地方政府举债,但长期应当纠正中央与地方财权事权的错配;影子银行方面,当前风险已得到一定程度释放,未来应通过功能监管与行为监管,加强表外业务监控,实施穿透式监管,并彻底打破刚性兑付现象。总体而言,防范系统性风险的举措将对宏观经济及金融市场产生短期的负面冲击,但同时也将带来新的业务发展机遇。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
毛泽盛 王元
本文基于1991-2013年年度数据,通过构建风险预警模型对我国金融系统性风险进行测度,并运用Beveridge-Nelson数据处理技术对信贷规模进行分解,提取周期成分和随机趋势成分,在此基础上进行实证分析。结果发现:(1)我国金融系统性风险与信贷周期成分呈反向变动关系,而与随机趋势成分呈同向变动关系;(2)信贷波动对金融系统性风险的影响主要来源于信贷随机成分的波动,信贷扩张会显著提升金融系统性风险。
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