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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张晶 高晴
结合当前金融系统的特点设计了中国金融系统压力指数，并通过两种方法检验了其识别作用；然后利用ＶＡＲ模型对其宏观效应展开研究，基于ＨｓｉＡｏ格兰杰因果检验过程对金融压力的直接和间接因果关系进行了验证，并采用ＶＡＲＸ模型予以稳健性检验；最后，分析了金融压力变化时央行的政策反应及金融市场的反应。研究发现我国金融系统性压力主要集中在高压和低压区间，金融压力指数对宏观经济波动有较好的预测作用，货币政策的反应更明显地通过非常规货币政策工具实现。
[期刊] 南方金融
[作者]
朱小黄 孙伟 王丹 陈洁莹
近年来,国际金融危机的爆发使系统性金融风险在全球风险治理中愈来愈受到关注和重视。本文采用综合指数法测度我国国民经济五部门及综合系统性风险,并运用拐点理论的分析方法揭示系统性金融风险的动态演进路径。理论和实证研究表明,在系统性风险由正常状态到逆向运动的演进路径上,有3个关键拐点:一是系统性风险逆向运动点(A点),此时系统性风险从分散转变为集聚;二是系统性风险集聚点(B点),系统性风险开始在某些经济部门集聚;三是系统性风险演进成为极端情形,即系统性危机爆发点(C点)。2005-2018年间,我国系统性风险于2008年超过B点、达到最高值,其后呈现波动性下降态势,从2015年起增长趋势显现,预计2018年将再次超过A点。根据上述研究结果,结合国民经济五部门的风险特征,为有效防范系统性风险、维持经济持续稳定发展,提出如下对策建议:一是控制金融部门不良贷款率,保障银行存款稳定性;二是继续推进实体经济部门去杠杆,促进实体经济稳步、协调发展;三是关注居民部门隐性负债,在提高居民可支配收入的同时优化消费结构;四是推进地方政府财税体制改革,建立健全举债框架,有效发挥财政资金补短板的作用;五是推动落实"一带一路"倡议,保持适度的贸易顺差。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 王霄凌 关大宇
本文在以往的MCI中加入非货币性资产价格因素和货币规模等变量,在宏观经济AD-AS框架下推导FCI的数理模型,基于联立方程模型构建了中国金融条件指数(FCI)。实证结果表明FCI时间变化与我国现实金融环境波动有显著联系。引入"适应性预期"后,把随机游动理论和VAR模型相结合,使用FCI可较好地对通胀作出样本外预测。本文从实证角度证实我国通胀形成某种意义上带有"适应性"特征,居民和企业都倾向于支持之前的通胀信息,而其余新信息则主要影响通胀的非趋势性部分。
关键词：
金融条件指数 联立方程模型 预测
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭娜 申琳 张宁
本文首先构建了中国金融系统脆弱性指标体系并采用因子分析法对金融系统脆弱性指数进行趋势分析,然后利用马尔可夫区制转换模型对其进行区制状态分析,从而识别出金融系统脆弱性状态的变化。实证结果表明,在样本研究区间内中国金融系统脆弱性整体呈现上升趋势且波动幅度较大,但在2014年以后,脆弱性指数有所回落且处于可控范围内;中国在"低脆弱性"区制的时间要少于"高脆弱性"区制的时间,且向"高脆弱性"区制转移的概率较高,金融体系容易产生脆弱性集聚的风险。因此,中国需要将以前粗放式的金融增长转变为注重质量和效率的高效金融增长,完善金融机构风险控制和风险指标体系,加大对金融产品、组织和制度的监管力度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖娟 吕江林
文章介绍了一种新的金融系统性风险测度方法—金融压力指数法,并在前人研究的基础上结合中国的现实情况构建了能实时显示中国金融系统性风险状态的中国金融压力指数。该压力指数的实证结果显示中国在2008年4～12月处在金融系统性风险较大时期,且2008年10月是2002年以来中国金融系统性风险达到最大的时期。该结果能较好的拟合2002～2009年中国金融的现实状况。因此,该指数将为我国金融系统性风险监测提供有用的工具。
关键词：
金融系统性风险 测度 金融压力指数
[期刊] 商业时代
[作者]
李春红 杨扬
本文应用因子分析法构建了反映金融市场系统性风险程度及金融体系压力状况的金融压力指数(FSI),通过FSI与GDP增长率的IRF脉冲响应函数图验证了来自金融系统性风险的冲击在滞后5个季度会对宏观经济产生显著的不良影响。数据显示压力指数曾经历过两次巨大的波动并于2008年1月达到峰值100点,虽然指数近年来走势平缓,但现阶段又出现略微上升的态势。从各部门对金融压力贡献度看,银行、股票和外汇市场主导了大部分的压力变化,但债券、基金和保险市场的重要性也在最近几年开始凸显。
关键词：
金融压力指数 压力识别指数压力源 贡献度
[期刊] 财贸经济
[作者]
江其务
中国金融系统“存差”的经济含义已经由传统金融体制下的货币回笼和银根紧缩转变为目前市场金融体制下的金融资产多元化和融资方式的多元化。存差在单个金融体系和整体金融体系中反映的分别是资金运用效率和资金投向渠道的转移 ,因此它具有不同的微观和宏观经济效应。另外 ,本文在认真分析存差总量和结构的基础上得出 :存差并不表明资金在金融机构的闲置 ,相反具有不少积极作用。例如 ,存差是实施国债政策和收购外汇储备的主要资金来源 ,对抑制通货膨胀因素积累、减轻中央银行增加货币供应量压力有积极作用。尽管如此 ,我们仍然应该采取疏导的措施减少巨额存差所产生的一些负效应 ,发挥“存差”促进经济增长的积极效应。
关键词：
金融系统 存差 国债 外汇储备
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林 张菁
文章基于溢出指数和波动溢出网络方法,从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明,我国金融系统风险溢出效应整体水平较高,各市场间联动性较强;市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应,两两有向溢出效应具有强不对称性;作为我国金融系统的风险中心,货币市场始终处于风险溢出方,但在金融危机时期,其对外风险溢出效应相对减弱,而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是,当前我国金融系统整体风险溢出水平较高,市场间风险相关性较强,需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 南方经济
[作者]
李湛 尧艳珍 汤怀林
本文基于溢出指数和波动溢出网络方法，从静态和动态分别度量我国金融系统不同子市场间的风险联动水平及变动趋势。研究结果表明，我国金融系统风险溢出效应整体水平较高，各市场间联动性较强；市场内部滞后效应大于市场之间溢出效应，两两有向溢出效应具有强不对称性；作为我国金融系统的风险中心，货币市场始终处于风险溢出方，但在金融危机时期，其对外风险溢出效应相对减弱，而大宗商品市场、资本市场、房地产市场等其余市场的风险溢出效应相对增强。值得注意的是，当前我国金融系统整体风险溢出水平较高，市场间风险相关性较强，需要进一步加强系统性风险的监测与防范。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 刘砚伊
基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
黄海洲 王水林 蒲宇飞
1978年以来 ,中国的金融体系发展迅速。在中央政府的领导下 ,中国实行了稳健的宏观经济政策 ,为抵御金融风险提供了强大保障。但是 ,中国金融体系依然面临着巨大的风险和挑战。受抗击非典经验的启发 ,我们认识到只有通过建立更好的风险化解和管理机制 ,更有效的政策协调 ,才能减少和控制金融风险。我们从国际和历史经验的角度 ,分析金融体系普遍存在的弱点以及中国特有的问题 ,提出了旨在进一步提高金融稳定性的政策建议。
关键词：
金融系统 中国 稳定 监管
[期刊] 金融研究
[作者]
胡志强
投资者的选择构造出金融系统的形态,金融系统的形态也决定了不同的金融结构。本文基于问卷调查的基础上,设计变量与模型,对投资者资产选择情况做了系统的实证分析,并根据其呈现出的问题,进一步探讨了我国资本市场和银行中介的特征与功效,从中可以发现中国金融系统是如何实现其风险分担与跨期平滑的。
关键词：
金融系统 投资者选择 实证研究 风险配置
[期刊] 新金融评论
[作者]
张斌
近年来中国经济增速稳中有降,杠杆率快速上升。本文立足于企业、居民、政府和金融机构四大部门的运行情况,分析中国经济存在的主要风险,特别是债务风险,以及未来可能的演进路径。在此基础上,本文提出了防范风险和增强风险抵御能力的基本思路和政策措施。
关键词：
杠杆率 非金融部门债务 系统性金融风险
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