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[期刊] 当代财经
[作者]
王雪峰
由美国次贷危机所引发的世界金融风暴使得金融稳定问题再次受到世界各国的关注。以简化的总需求方程为基础,利用状态空间模型和Kalman Filter算法构建的旨在反映中国金融状态的金融稳定状态指数(FSCI)表明,主要金融变量对中国金融稳定状况影响的贡献具有时变特征;1999-2008年中国金融运行尽管有所起伏,但基本平稳。通过样本内和样本外检验发现,该指数包含了重要的金融变量的未来信息,对中国金融稳定状况的变化具有一定的预测作用。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭娜 申琳 张宁
本文首先构建了中国金融系统脆弱性指标体系并采用因子分析法对金融系统脆弱性指数进行趋势分析,然后利用马尔可夫区制转换模型对其进行区制状态分析,从而识别出金融系统脆弱性状态的变化。实证结果表明,在样本研究区间内中国金融系统脆弱性整体呈现上升趋势且波动幅度较大,但在2014年以后,脆弱性指数有所回落且处于可控范围内;中国在"低脆弱性"区制的时间要少于"高脆弱性"区制的时间,且向"高脆弱性"区制转移的概率较高,金融体系容易产生脆弱性集聚的风险。因此,中国需要将以前粗放式的金融增长转变为注重质量和效率的高效金融增长,完善金融机构风险控制和风险指标体系,加大对金融产品、组织和制度的监管力度。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
何金旗 张兵
构建纳入汇率因素的货币条件指数作为货币政策操作的参考指标,可以有效地缓解开放经济条件下货币政策的决策困境,有助于货币当局获得一个全面反映货币松紧程度的定量指标,以利于货币政策的顺利实施。为此利用状态空间模型可以估算实际利率、实际有效汇率和货币供给增长率在货币状况指数中的时变权重,从而得出1996年以来扩展的货币状况指数,并结合我国货币政策与宏观经济形势解析我国经济发展中的货币政策环境的变化。
关键词：
MCI 状态空间模型 货币政策
[期刊] 工业技术经济
[作者]
仇伟杰
电力需求的发展规律特性对于电力系统规划以及电力市场的发展都是较为重要的因素。本文以状态空间模型与Kalman滤波技术为基础,发电量为研究对象,研究了中国电力需求的自身变化规律,以此为基础预测了未来5年中国电力需求增长状况;本文的研究对中国的电力工业未来的发展具有重要的指导意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢杰
我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
余辉 余剑
通过时变参数状态空间模型估算不同经济因素的动态权重,并以此为基础构建的金融状况指数,能够体现不同形势下不同经济因素对金融总体形势的影响,并反映货币政策传导渠道的效应。本文估算了1997年到2009年以及1997年到2011年的两组金融状况指数,结果显示:货币供应量、房价、股价对这一时期金融总体形势的影响权重相对较大,特别是货币供应量。反映出近年来在应对国际金融危机的大背景下,我国货币政策依然倚重于数量型传导渠道,甚至程度有所加深。在此期间,由于管理体制等多种因素,利率、汇率的变化幅度远小于其他变量,它们在模型中权重尽管有所增加但总量较小。这并不能说明利率和汇率在构成FCI中的作用不重要。随着利...
关键词：
状态空间模型 金融状况指数 动态权重
[期刊] 资源科学
[作者]
李国志
气候变暖对日本的冲击非常大,因此日本政府一直非常重视碳减排问题。从20世纪70年代开始,日本政府出台了很多政策和法规,如环保积分制度、阳光计划等,取得了很好的效果,极大地推动了该国的低碳经济进程,这非常值得世界各国借鉴。本文基于日本的1966-2011年时间序列数据,利用状态空间模型,对日本碳排放的影响因素进行实证分析。结果表明,日本碳排放总量呈现波动式上升的趋势,人口规模、经济增长、技术进步与碳排放之间存在长期协整关系,是日本碳排放的主要影响因素。其中,人口规模对碳排放的影响弹性为负值,这主要归功于人均生活耗能的下降,从而抑制了碳排放,并且随着时间推移,抑制效应越来越明显;经济增长是日本碳排...
[期刊] 经济经纬
[作者]
徐仲昆
笔者利用状态空间模型进行实证分析发现:中国产业结构总体不合理,对国际收支失衡起重要推动作用;与产业的非结构性变动相对比,产业的结构性变动对国际收支失衡的影响程度更高。在现阶段,应对本国汇率和资本管制政策进行必要的调整,以便充分发挥产业结构变动对国际收支失衡的调节作用。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
徐建军 汪浩瀚
本文基于新增长理论构建了贸易和金融内生化的生产率增长模型,并以1952-2006年的样本数据为基础,运用变参数分析方法就对外贸易和金融深化对我国全要素生产率的动态影响进行了分析。结果显示:进口贸易有利于全要素生产率增长,而出口贸易却与全要素生产率负相关;以经济货币化指标度量的金融深化有利于全要素生产率增长,而以经济金融化指标度量的金融深化同样有利于全要素生产率增长的预期却得不到经验证明。文章对上述结论进行了解释并提出了简要的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭志钢 杨诗惠 唐元琦 李建平
为提高CAPM模型定价效率,文章在资产定价模型中引入投资者情绪影响因子,并利用状态空间模型建立了动态的基于投资者情绪的资本资产定价模型。实证分析表明投资者非理性情绪是证券定价的一个系统性因子,并且风险溢价因子及投资者非理性情绪因子具有显著的时变特征。
关键词：
投资者情绪 资本资产定价 状态空间
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭志钢 杨诗惠 唐元琦 李建平
为提高CAPM模型定价效率,文章在资产定价模型中引入投资者情绪影响因子,并利用状态空间模型建立了动态的基于投资者情绪的资本资产定价模型。实证分析表明投资者非理性情绪是证券定价的一个系统性因子,并且风险溢价因子及投资者非理性情绪因子具有显著的时变特征。
关键词：
投资者情绪 资本资产定价 状态空间
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
康枫 柴用栋
社会融资规模对经济增长具有长期正向影响,虽然学术界对此已形成了共识,但是不同的社会融资方式与经济增长的关系等相关研究仍有待深入。考虑人口结构因素以及社会融资方式与经济增长间动态调整,文章使用可变参数状态空间模型,以人均GDP作为经济增长变量,以社会融资规模为基础数据生成直接融资和间接融资指标并作为融资方式变量,进行实证研究,发现经济增长与直接融资、间接融资之间存在协整关系,但不同融资方式影响存在差异。相对于间接融资,直接融资对经济增长的正向拉动更加显著,程度也更大,直接融资经济增长正向影响呈现稳步增长趋势
[期刊] 生态经济
[作者]
纪成君 鲁婷 陈振环 韩家彬
基于１９７８～２０１３年度时间序列数据，采用状态空间模型对中国能源消费与经济增长关系的动态演变过程进行了分析。研究结论显示：中国能源消费与经济增长间存在长期稳定的均衡关系；能源消费与经济增长关系的演变规律近似于＂Ｎ＂型曲线，能源弹性系数的变化可以明显划分为扩张、收敛、再扩张三个阶段；过去大部分时期，中国的经济增长基本是以较高的能源消耗为前提实现的。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张素芹
通货膨胀成为目前我国经济中一个显著问题,因此研究我国通货膨胀趋势的决定因素成为必要,中国通货膨胀长期走势的决定因素主要有四个,其中代表货币因素的M2和代表国外输入型因素的国际大宗商品价格对通货膨胀的影响在上升,而劳动力价格和固定资产投资因素在长期中对通货膨胀的影响总体呈下降趋势。
关键词：
通货膨胀 货币供给 状态空间模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李凤升 孙彦彬 赵俊平
为了比较研究中国城乡居民消费与收入之间的动态关系,选取1995-2009年中国城乡居民相应统计数据作为样本。构建了变参数的状态空间模型,估计结果表明,中国城镇居民、农村居民人均自发消费水平分别为543.10、168.60元(以1995年为基期);中国城镇居民边际消费倾向大约在0.67-0.71之间波动,农村居民边际消费倾向大约在0.63-0.74之间波动。中国城镇居民人均消费和收入水平呈逐年提高、增长速度加快的趋势;而农村居民人均消费和收入水平增速缓慢,相对较低。应当从缩小城乡差距、提高居民收入水平、健全社会保障等角度进一步提高城乡居民生活水平,进而促进中国经济又好又快发展。
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