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[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组 宋国军
本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数，并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现：一是通过对我国金融状况指数的分析，可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征；二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制转换模型来刻画；三是我国金融状况指数呈现扩张阶段和收缩阶段两种状态，且指数处于扩张期的持续性强于收缩期持续性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘妍琼 许涤龙
通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析。结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩张阶段和紧缩阶段表现出相互变迁的结构性突变。同时,中国金融状况指数在各区制内的平滑概率值较大,均接近于1,说明各区制具有一定的持续性。
[期刊] 世界经济
[作者]
陆军 梁静瑜
本文介绍与分析了金融状况指数(FCI)的定义及作用,并根据中国的实际情况构建了中国的FCI,对其波动的原因进行了解释。通过对FCI与GDP增长率关系以及FCI对CPI预测能力的检验发现,在样本期內PCI与CDP增长率走势较吻合,且FCI对CPI有较强的预测能力。因此,本文认为,FCI可以作为中国货币政策的一个重要的参考指标。
关键词：
金融状况指数 资产价格 货币政策
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁华 丁宁
本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子増广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现象进行直观检验后,使用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)分析我国FCI和通胀预期的两区制效应。结果发现:改进后的FCI显示"新常态"时期的金融状态明显好于2008年金融危机时期,FCI与通胀具有高度相关性,短期内具有明显领先通胀的非线性预期能力,金融状态宽松时期对通胀预期效果比趋紧状态时更稳健。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 郑玉航
运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数(FCI)的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现:中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3~0.4之间波动,整体上对实体经济发展的有效性呈现增强态势。
[期刊] 经济问题
[作者]
江春 杨睿
在原有金融状况指数的短期利率、汇率、股价、房价的基础上,加入货币供应量、外汇储备和金融机构贷款总额3个变量,通过广义脉冲响应方法来构造中国的金融稳定状况指数。并且将两个指数对货币政策测度的效果运用样本内检验和样本外检验进行对比。实证结果表明,较金融状况指数而言,金融稳定状况指数与通货膨胀率之间有着更强的相关关系和更为显著的因果关系。
关键词：
金融稳定性 货币政策传导 向量自回归
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 郑雯
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭红兵 杜金岷
利用2002年第1季度~2013年第2季度的季度数据和基于UECM模型及边界检验的协整方法构建我国金融稳定状况指数(FSCI),并为指数设置上下边界。结果显示,在样本期间有4个季度的FSCI低于其下界,表现为"金融不稳定";有3个季度的FSCI高于其上界,表现为"金融失衡"。进一步的历史分析和实证检验表明,构建的FSCI指数能够较好地反映我国金融体系的稳定状况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
章涵 陆前进
文章基于时变参数向量自回归模型构建了2002年6月至2021年12月的中国金融状况指数，通过省级面板数据分解得到了省级金融状况指数，据此推算最优货币工具组合的理论形式,并依据实际数据进行了实例演算。研究结果表明：（1）中国金融状况指数中的传统货币因素权重下降，多元市场因素权重上升，但总体结构转变缓慢。（2）各省份金融状况指数总体上相对趋同，但构成的权重存在显著差异，发达省份的市场因素有更高的权重。（3）发达省份的金融状况指数有更强的外溢效应，落后省份更容易受到其他省份的影响。（4）可以通过最优的货币工具组合，使得实现某一目标FCI前提下波动最小。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德 侯晓霞
金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI具备金融市场流动性指示器的功能。实证研究表明,改进后的FCI能够揭示近年来我国货币政策的松紧程度,其走势比CPI月同比领先7个月,对通胀的预测效果优于其构成变量。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
邓创 滕立威 徐曼
本文基于时变参数向量自回归模型构建了中国的动态金融状况指数，并以此考察了中国金融状况的波动特征及其宏观经济效应。分析表明，中国金融状况的波动具有明显的周期性规律和缓慢扩张快速收缩的非对称性特征，且分别领先于通货膨胀和经济波动１１个月和５个月左右；金融状况变动对通货膨胀和经济波动的冲击影响具有显著的非对称性特征，金融状况好转对通货膨胀和经济波动的促进作用要比金融状况恶化对二者产生的负面影响更为显著。近年来，中国金融状况处于松紧适度的良性区间，因而是新常态背景下经济结构转型升级和金融改革创新的重要契机。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
卞志村 笪哲 刘珂
本文首次根据Log-ML、DIC等标准,实证检验参数及残差方差的时变特性对于中国动态金融状况指数(DFCI)构建问题的适用性,据此选定TVP-VAR-SV模型进行指数编制,进而运用MS-VAR模型建立综合经济因素与金融因素的"坐标体系",准确研判中国经济金融区制状态,基于直接脉冲响应、DFCI变动惯性等视角,分析不同经济金融阶段金融状况变动的非线性经济效应,为中国宏观调控当局维护经济金融稳定提供实证经验参考。本文研究发现:相较于VAR和TVP-VAR-CV,TVP-VAR-SV模型更适用于构建中国DFCI,而据此确定的权重动态及指数走势较好地契合中国金融实际形势;中国金融状况变动的宏观经济效应依赖于经济金融阶段,呈现显著的非线性特征;中国金融状况变动存在较强惯性,在其作用下宏观经济可能受到"余震"冲击,而据此进行精准逆周期金融调控有利于经济金融稳定。因此,中国应运用TVP-VAR-SV模型精准动态测度金融状况,并基于对所处经济金融阶段的准确研判,审慎开展逆周期金融调控以确保经济行稳致远。
[期刊] 管理评论
[作者]
王烨 张玲玲 郭琨 石勇
金融状况指数(FCI)是金融指标的线性组合,它不但能够反映当前一个国家的金融现状,同时可以作为货币政策参考指标。近年来,随着金融市场的发展,FCI的编制受到了学者和相关机构的广泛关注。本文将支持向量回归算法作为权重设定方法,使用2006年到2011年的月度数据,选取大量金融指标进行中国金融状况指数构建。结果表明,本文所构建的金融状况指数对通货膨胀指标的变化具有一定的领先作用,在通过样本内检验同时,也在样本外检验中获得了比传统计量方法(VAR脉冲响应分析)更为准确和稳定的结果。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晨然 陆军
文章介绍和分析了金融状况指数的含义、用途以及几种最新的实证研究方法,并分别就各种方法的优缺点加以评述。在此基础上,文章进一步探讨了目前国内构建中国金融状况指数的研究情况,逐一指出现有研究的成果和不足。
关键词：
金融状况指数 资产价格 通货膨胀
[期刊] 软科学
[作者]
秦研 余杰 范从来
运用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国的动态金融状况指数；以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型，分析了我国金融状况的区制转换特征以及金融冲击对于宏观经济的非对称效应。实证结果表明：我国金融市场具有明显的区制转换特征，金融状况指数可以提前对金融市场的区制转换给出提示；工业增加值与CPI在金融状况紧张和良好的状态下对金融冲击的反应有差异。
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