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[期刊] 统计与决策
[作者]
章涵 陆前进
文章基于时变参数向量自回归模型构建了2002年6月至2021年12月的中国金融状况指数，通过省级面板数据分解得到了省级金融状况指数，据此推算最优货币工具组合的理论形式,并依据实际数据进行了实例演算。研究结果表明：（1）中国金融状况指数中的传统货币因素权重下降，多元市场因素权重上升，但总体结构转变缓慢。（2）各省份金融状况指数总体上相对趋同，但构成的权重存在显著差异，发达省份的市场因素有更高的权重。（3）发达省份的金融状况指数有更强的外溢效应，落后省份更容易受到其他省份的影响。（4）可以通过最优的货币工具组合，使得实现某一目标FCI前提下波动最小。
[期刊] 财经研究
[作者]
戴国强 张建华
文章利用VECM模型构建了我国的金融状况指数,并对我国通货膨胀进行预测检验,发现包含资产价格信息的金融状况指数能够在当前金融市场频繁波动、资产价格急剧变化的市场条件下,对通货膨胀做出及时、有效的预测。这表明资产对经济的作用日益增强,中央银行在实施货币政策时,必须考虑到资产价格对货币政策的传导影响。然而,当利用金融状况指数对货币政策的资产传递渠道进行分析时,却发现货币政策传导过程中资产价格对产出的影响不大。因此,在实施货币政策时,可以关注资产价格变化对通货膨胀的影响,但由于资产价格在传导过程反应不足,目前还暂不能将资产价格作为货币政策的实际操作指标。
关键词：
资产价格 货币政策传导 金融状况指数
[期刊] 世界经济
[作者]
陆军 梁静瑜
本文介绍与分析了金融状况指数(FCI)的定义及作用,并根据中国的实际情况构建了中国的FCI,对其波动的原因进行了解释。通过对FCI与GDP增长率关系以及FCI对CPI预测能力的检验发现,在样本期內PCI与CDP增长率走势较吻合,且FCI对CPI有较强的预测能力。因此,本文认为,FCI可以作为中国货币政策的一个重要的参考指标。
关键词：
金融状况指数 资产价格 货币政策
[期刊] 管理评论
[作者]
柴建 王子洋 张钟毓
中国金融的稳定性在早年间深受国际政治经济格局的影响，加之近些年中美贸易、日韩贸易等争端持续升级，资本市场首当其冲，但中国金融却为何表现得越发稳定?本文选取14个经济指标借助状态空间模型重建了中国金融稳定状况指数，验证了近十年我国金融市场典型事件造成的波动。然后，采用MS-VAR模型实证研究发现，美国货币政策变动与我国金融稳定状况存在区制转移：2014年10月以前，美国消费者物价指数的变动对我国金融稳定影响较大、影响期较长；2014年10月以后，联邦基金利率的调整对我国金融稳定影响较为明显，但影响幅度下降、影响期缩短至5个月。这表明“新常态”提出以来，我国金融稳定向好，同时美国货币政策的变动对我国金融稳定的影响呈下降态势。
[期刊] 金融研究
[作者]
李建军
本文基于货币状况指数理论与国际实践经验,测算出1978～2005年的中国货币状况指数,首次采用未观测净金融投资占均衡GDP的比率与未观测跨境流动资金占贸易总额的比率分别替代民间利率和黑市汇率,构建了中国的未观测货币金融状况指数。在此基础上,通过拟合货币状况指数和未观测货币金融状况指数之间的关系模型发现:未观测货币金融状况指数基本能够反映未观测金融对货币运行的扰动程度,对货币政策操作和宏观调控具有实践启示。
关键词：
未观测金融 货币金融状况指数 货币政策
[期刊] 经济问题
[作者]
江春 杨睿
在原有金融状况指数的短期利率、汇率、股价、房价的基础上,加入货币供应量、外汇储备和金融机构贷款总额3个变量,通过广义脉冲响应方法来构造中国的金融稳定状况指数。并且将两个指数对货币政策测度的效果运用样本内检验和样本外检验进行对比。实证结果表明,较金融状况指数而言,金融稳定状况指数与通货膨胀率之间有着更强的相关关系和更为显著的因果关系。
关键词：
金融稳定性 货币政策传导 向量自回归
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘妍琼 许涤龙
通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析。结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩张阶段和紧缩阶段表现出相互变迁的结构性突变。同时,中国金融状况指数在各区制内的平滑概率值较大,均接近于1,说明各区制具有一定的持续性。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 郑雯
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁华 丁宁
本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子増广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现象进行直观检验后,使用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)分析我国FCI和通胀预期的两区制效应。结果发现:改进后的FCI显示"新常态"时期的金融状态明显好于2008年金融危机时期,FCI与通胀具有高度相关性,短期内具有明显领先通胀的非线性预期能力,金融状态宽松时期对通胀预期效果比趋紧状态时更稳健。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭红兵 杜金岷
利用2002年第1季度~2013年第2季度的季度数据和基于UECM模型及边界检验的协整方法构建我国金融稳定状况指数(FSCI),并为指数设置上下边界。结果显示,在样本期间有4个季度的FSCI低于其下界,表现为"金融不稳定";有3个季度的FSCI高于其上界,表现为"金融失衡"。进一步的历史分析和实证检验表明,构建的FSCI指数能够较好地反映我国金融体系的稳定状况。
[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行青岛市中心支行经常项目处课题组 宋国军
本文采用主成分分析方法构建我国金融状况指数，并运用马尔科夫区制转换模型来刻画其动态演化特征。研究发现：一是通过对我国金融状况指数的分析，可以发现我国金融状况指数呈现非线性特征；二是我国金融状况指数可以用两阶段马尔科夫区制转换模型来刻画；三是我国金融状况指数呈现扩张阶段和收缩阶段两种状态，且指数处于扩张期的持续性强于收缩期持续性。
[期刊] 财经研究
[作者]
赵永清 范从来
构建和监测货币状况指数是将汇率纳入货币政策框架中的一种可行方式。文章在系统分析汇率和货币供应量等变量对国内消费者价格水平的价格传递链条的基础上,运用VAR方法来构建了2005年7月人民币汇率制度改革以来的中国名义货币状况指数。研究表明,M1和名义有效汇率在名义MCI中的权重之比为11.17,在此基础上构建的名义MCI与消费价格指数走势是高度吻合的。从货币政策立场指示器和对通货膨胀进行监测的角度看,我国央行应关注并定期发布货币状况指数。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
万光彩 于红芳 刘莉
以价格稳定为首要目标的货币政策框架难以应对资产价格剧烈波动为特征的金融不稳定。金融状况指数(FCI)在纳入资产价格的同时,为我国未来通货膨胀的变化提供了动态信息。因而FCI可以作为央行同时关注价格稳定和金融稳定的重要参考指标,从而有利于提高我国货币政策执行的准确性。
关键词：
金融状况指数 货币政策目标 金融稳定
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王雪峰
以简化的总需求方程为基础,构建了旨在反映中国货币金融环境的金融状况指数(FCI),并对该指数和宏观经济目标的相关性及其预测能力进行了样本内和样本外的检验,发现该指数可以充当中国货币政策中介目标的辅助指标。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈建斌 龙翠红
货币状况指数是利率和汇率相对于基期变化的加权和,是一个纳入了利率和汇率对货币环境影响的综合指数。考虑到银行信用对中国货币政策实施的特殊作用,本文基于VAR模型对权重的估计,计算了中国货币状况指数;并通过考察货币状况指数与经济增长间的关系,对1990年以来中国货币政策的执行效果进行了验证。结果表明,货币状况指数变化是中国货币环境“松紧”的一个良好指示器,是经济增长波动的葛兰杰原因;中央银行有必要估算并公布中国货币状况指数,以作为政府适时有效地实施宏观调控的一个参考指标,减少货币政策决策的失误。
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