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[期刊] 南开经济研究
[作者]
周德才 邓姝姝 左玥
为了充分利用混频数据信息,本文构建了金融状况指数的非对称混频编制模型和计算公式,选择季度GDP与6个月度金融状况指标的混频数据,采用马尔科夫机制转换混频向量自回归(MS-MF-VAR)模型,测算了不同机制下的脉冲响应函数值,进而实证编制与应用了我国非对称混频金融状况指数(MSMFFCI),同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较。研究表明:MSMFFCI对GDP的预测效果要优于SFFCI,MSMFFCI领先GDP1-2个季度,与GDP有较高的相关性,能够较好地预测未来经济增长。
[期刊] 管理评论
[作者]
周德才 朱志亮 纪应心 余永垒
为充分利用混频数据信息,本文构建能够综合利用日月混频数据的混频马尔科夫机制转移动态因子模型(MF-MS-DFM),对4个日度和3个月度金融数据组成的混频数据进行实证建模与估计,编制我国混频非对称金融景气指数(MFMS-FPI),将其与宏观经济变量进行比较分析和相关性分析。结果表明:MFMS-FPI具有很好的实时性和有效性,并能有效刻画我国金融景气阶段变化和考虑时滞的货币政策周期变化,是宏观经济的先行和预测指标。建议政府机构编制MFMS-FPI,对我国金融景气阶段变化进行实时监测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周德才 冯婷 邓姝姝
鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明利率和房价的权重相对较大,反映出货币政策依然倚重于价格型传导渠道;FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1~7个月,能够很好地预测通胀。建议政府定期构建我国灵活动态金融状况指数并应用于通货膨胀预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 燕洪 钟佳敏
文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数(MFFCI)编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较分析。结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 燕洪 钟佳敏
文章从货币政策经济增长目标出发,构建了新的混频金融状况指数(MFFCI)编制公式,使用MF-VAR模型,测算了金融状况变量的混频权重系数,实证编制和应用了中国MFFCI,同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较分析。结果表明,MFFCI无论与GR的相关性、因果关系,还是对GR的领先性和预测能力,都比SFFCI好,说明MFFCI更适合中国。
[期刊] 资源科学
[作者]
殷克东 金雪 李雪梅 王凤娇
由于中国海洋经济相关指标月度数据和季度数据未定期公布，所以以年度低频海洋经济样本数据进行分析时会因样本数据过短而结果不精确。本文构建了海洋经济增长混频ＭＦ－ＶＡＲ模型，根据２００５－２０１３年中国海洋经济增长实时数据对模型进行最优选取和参数估计，与基准模型进行测度对比，探索混频数据模型在海洋经济领域的应用。研究结果表明：（１）ＭＦ－ＶＡＲ模型在测度中国海洋经济增长方面误差相对较小，且多变量ＭＦ－ＶＡＲ模型拟合效果优于ＧＯＰ与ＣＩＦＡ、ＧＯＰ与ＶＦＨ的单变量ＭＦ－ＶＡＲ模型，说明海洋经济的周期波动受到各方面因素的影响，仅是影响程度大小不同；（２）相对于基准模型，ＭＦ－ＶＡＲ模型在短期预测方面具有．．．
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周德才 童飞杰 胡琛宇
研究目标:基于货币政策双目标混频损失函数(MLF),构建及检验中国实时金融状况指数(RTFCI)。研究方法:使用MF-DFM模型,构建了由通胀和GDP构成的中国MLF,同时从30个混频金融数据中分别抽取6个结构公因子(SFs);在栾惠德和侯晓霞(2015)的基础上,克服了金融经济无关联和信息量少等问题,选择由MLF和SFs组成的日月混频数据,使用新构建的MF-SFAVAR模型,以另种方法构建中国RTFCI,并与延时FCI(DTFCI)比较。研究发现:中国MLF很好地刻画了货币政策双目标的共同成分;与DTFCI相比,中国RTFCI是通胀和GDP更优的先行性、相关性、因果性和预测指标;中国货币政策是价格和数量结合型的。研究创新:新构建了MF-SFAVAR模型和中国首个MLF;以另种方法构建了中国RTFCI。研究价值:为中国政府部门实施货币政策和对实体经济进行投融资决策提供了科学依据。
[期刊] 经济学家
[作者]
王培辉 康书生
本文基于2005年1月1日至2017年3月31日的银行、股票、债券、外汇、保险和房地产六大市场数据,运用混频Markov动态因素模型构建中国金融压力指数,分析金融压力周期阶段性变化特征及其政策含义。结果表明,中国金融系统压力变动存在高金融压力和低金融压力两个区制,样本期间内金融压力周期经历了四个低压力时期和三个高压力时期,金融压力周期持续时间相对较短。经济增长、外部金融、金融监管和货币政策是金融压力周期变化的驱动因素。金融监管当局应实时监测金融压力周期变化,实行逆周期金融监管政策,创新货币政策调控框架。
[期刊] 经济学家
[作者]
王培辉 康书生
本文基于2005年1月1日至2017年3月31日的银行、股票、债券、外汇、保险和房地产六大市场数据,运用混频Markov动态因素模型构建中国金融压力指数,分析金融压力周期阶段性变化特征及其政策含义。结果表明,中国金融系统压力变动存在高金融压力和低金融压力两个区制,样本期间内金融压力周期经历了四个低压力时期和三个高压力时期,金融压力周期持续时间相对较短。经济增长、外部金融、金融监管和货币政策是金融压力周期变化的驱动因素。金融监管当局应实时监测金融压力周期变化,实行逆周期金融监管政策,创新货币政策调控框架。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压力"和"高压力"两种状态下金融压力与宏观经济的效应关系比在"中压力"状态下更为显著。最后,笔者对主要结论进行了总结,并提出改进金融监管能力、加强金融风险调控、着力深化金融"供给侧改革"等政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周德才 朱志亮 贾青
研究目标:实证编制及应用中国多机制门限金融状况指数(MR-TFCI)。研究方法:通过拓展构建了多机制门限向量自回归(MR-TVAR)模型和MR-TFCI的多机制门限编制公式,从经济增长(RG)目标出发,选取5个金融变量,测算四个机制的广义脉冲响应函数值,编制了中国MR-TFCI,并比较其与2机制门限FCI(2R-TFCI)和1机制线性FCI(1R-FCI)的优劣。研究发现:与2R-TFCI和1R-FCI相比,MR-TFCI是RG更优的先行、相关性、因果性和预测指标;中国货币政策调控经济增长的效应和传导渠道
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘任重 刘冬冬
本文运用ＶＡＲ模型构建了包含利率、汇率、房价、上证指数、广义货币供应量、消费者物价指数五个变量缺口值在内的金融状况指数（ＦＣＩ，ＦＩｎＡｎＣＩＡｌ ＣｏｎｄＩｔＩｏｎ Ｉｎｄｅｘ），将ＦＣＩ与通货膨胀和股市投资热度（新增证券账户数）进行预测检验，发现前者与后两者具有很强的一致性，并对后两者有很好的预测性。这表明房价和股票价格等资产价格对经济的影响越来越大，中央银行在实施调节经济波动，诸如控制通货膨胀的货币政策时，必须把资产价格可能影响货币政策的传导和独立性加以考虑。同时，因为本文所构建的金融状况指数在样本区间内与股市投资热度走势相吻合，所以ＦＣＩ对投资者的股市投资决策具有一定参考价值。
[期刊] 商业研究
[作者]
李鹏 张润驰 毛德勇
金融稳定是宏观经济平稳运行的重要前提。基于2006年至2017年宏观经济金融运行数据,采用混频向量自回归模型(MFVAR)构建我国金融稳定状况指数(FSCI),对我国金融稳定状况进行测度和评估,并利用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析其隐含的驱动因素。研究显示:总体上我国金融体系运行呈现趋稳态势,但2010年第3季度之前金融体系运行波动剧烈,在金融失衡和金融不稳定状态之间不断转换,之后则趋向相对稳定;同时也发现,股票市场为我国金融不稳定的主要风险策源地,而银行体系则成为维护金融稳定的压舱石;进一步研究表明,社会融资总规模在短期内对金融稳定冲击较大,而货币供给量则无论短期和长期均对金融稳定持续施加影响。以上结论的含义是,维护我国金融稳定,确保股票市场稳定运行至关重要,金融政策短期内应盯住社会融资总规模、长期内则应同时锚定货币供应量。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王维国 王际皓
本文基于金融压力指数法分别构建了货币危机、银行危机、资产价格波动压力指数，并通过ＭＳＩＨ－ＶＡＲ模型，分别识别三类金融风险及其风险等级。模型结果表明，三类金融风险划分情况与现实较为吻合，针对２０００－２０１５年初的金融大事件有比较准确的判断。货币危机模型中，货币风险的变化与Ｍ２乘数有密切联系，且央行对存款准备金率的调整能够及时地改变货币风险等级，二者存在反向变动关系。银行风险增加的主要因素为信贷的扩张，过快的扩张速度会明显提升银行的风险等级。资产泡沫风险主要表现在资产价格的波动，这与我国的政策变化密不可分。
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