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[期刊] 财经研究
[作者]
戴国强 张建华
文章利用VECM模型构建了我国的金融状况指数,并对我国通货膨胀进行预测检验,发现包含资产价格信息的金融状况指数能够在当前金融市场频繁波动、资产价格急剧变化的市场条件下,对通货膨胀做出及时、有效的预测。这表明资产对经济的作用日益增强,中央银行在实施货币政策时,必须考虑到资产价格对货币政策的传导影响。然而,当利用金融状况指数对货币政策的资产传递渠道进行分析时,却发现货币政策传导过程中资产价格对产出的影响不大。因此,在实施货币政策时,可以关注资产价格变化对通货膨胀的影响,但由于资产价格在传导过程反应不足,目前还暂不能将资产价格作为货币政策的实际操作指标。
关键词：
资产价格 货币政策传导 金融状况指数
[期刊] 经济问题探索
[作者]
万光彩 于红芳 刘莉
以价格稳定为首要目标的货币政策框架难以应对资产价格剧烈波动为特征的金融不稳定。金融状况指数(FCI)在纳入资产价格的同时,为我国未来通货膨胀的变化提供了动态信息。因而FCI可以作为央行同时关注价格稳定和金融稳定的重要参考指标,从而有利于提高我国货币政策执行的准确性。
关键词：
金融状况指数 货币政策目标 金融稳定
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王雪峰
以简化的总需求方程为基础,构建了旨在反映中国货币金融环境的金融状况指数(FCI),并对该指数和宏观经济目标的相关性及其预测能力进行了样本内和样本外的检验,发现该指数可以充当中国货币政策中介目标的辅助指标。
[期刊] 财经研究
[作者]
封北麟 王贵民
文章运用VAR模型经验估计了中国的金融状况指数FCI,结果表明FCI指数对通货膨胀率具有良好的预测力。在此基础上,将FCI指数作为目标和信息变量纳入泰勒规则,运用GMM方法估计了中国的货币政策反应函数,发现FCI指数与短期利率存在正相关关系,可以成为货币政策的短期指示器;但是利率调节对CPI通胀率、产出缺口和金融形势的松紧变化均反应不足。特别是利率对金融形势松紧变化的调节不足,刺激了金融不平衡和资产价格泡沫的相互推动和累积,是经济不平稳发展的重要政策诱因。
关键词：
金融状况指数FCI 泰勒规则 通货膨胀率
[期刊] 金融研究
[作者]
李建军
本文基于货币状况指数理论与国际实践经验,测算出1978～2005年的中国货币状况指数,首次采用未观测净金融投资占均衡GDP的比率与未观测跨境流动资金占贸易总额的比率分别替代民间利率和黑市汇率,构建了中国的未观测货币金融状况指数。在此基础上,通过拟合货币状况指数和未观测货币金融状况指数之间的关系模型发现:未观测货币金融状况指数基本能够反映未观测金融对货币运行的扰动程度,对货币政策操作和宏观调控具有实践启示。
关键词：
未观测金融 货币金融状况指数 货币政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
章涵 陆前进
文章基于时变参数向量自回归模型构建了2002年6月至2021年12月的中国金融状况指数，通过省级面板数据分解得到了省级金融状况指数，据此推算最优货币工具组合的理论形式,并依据实际数据进行了实例演算。研究结果表明：（1）中国金融状况指数中的传统货币因素权重下降，多元市场因素权重上升，但总体结构转变缓慢。（2）各省份金融状况指数总体上相对趋同，但构成的权重存在显著差异，发达省份的市场因素有更高的权重。（3）发达省份的金融状况指数有更强的外溢效应，落后省份更容易受到其他省份的影响。（4）可以通过最优的货币工具组合，使得实现某一目标FCI前提下波动最小。
[期刊] 金融研究
[作者]
余辉 余剑
通过时变参数状态空间模型估算不同经济因素的动态权重,并以此为基础构建的金融状况指数,能够体现不同形势下不同经济因素对金融总体形势的影响,并反映货币政策传导渠道的效应。本文估算了1997年到2009年以及1997年到2011年的两组金融状况指数,结果显示:货币供应量、房价、股价对这一时期金融总体形势的影响权重相对较大,特别是货币供应量。反映出近年来在应对国际金融危机的大背景下,我国货币政策依然倚重于数量型传导渠道,甚至程度有所加深。在此期间,由于管理体制等多种因素,利率、汇率的变化幅度远小于其他变量,它们在模型中权重尽管有所增加但总量较小。这并不能说明利率和汇率在构成FCI中的作用不重要。随着利...
关键词：
状态空间模型 金融状况指数 动态权重
[期刊] 管理评论
[作者]
柴建 王子洋 张钟毓
中国金融的稳定性在早年间深受国际政治经济格局的影响，加之近些年中美贸易、日韩贸易等争端持续升级，资本市场首当其冲，但中国金融却为何表现得越发稳定?本文选取14个经济指标借助状态空间模型重建了中国金融稳定状况指数，验证了近十年我国金融市场典型事件造成的波动。然后，采用MS-VAR模型实证研究发现，美国货币政策变动与我国金融稳定状况存在区制转移：2014年10月以前，美国消费者物价指数的变动对我国金融稳定影响较大、影响期较长；2014年10月以后，联邦基金利率的调整对我国金融稳定影响较为明显，但影响幅度下降、影响期缩短至5个月。这表明“新常态”提出以来，我国金融稳定向好，同时美国货币政策的变动对我国金融稳定的影响呈下降态势。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈建斌 龙翠红
货币状况指数是利率和汇率相对于基期变化的加权和,是一个纳入了利率和汇率对货币环境影响的综合指数。考虑到银行信用对中国货币政策实施的特殊作用,本文基于VAR模型对权重的估计,计算了中国货币状况指数;并通过考察货币状况指数与经济增长间的关系,对1990年以来中国货币政策的执行效果进行了验证。结果表明,货币状况指数变化是中国货币环境“松紧”的一个良好指示器,是经济增长波动的葛兰杰原因;中央银行有必要估算并公布中国货币状况指数,以作为政府适时有效地实施宏观调控的一个参考指标,减少货币政策决策的失误。
[期刊] 金融研究
[作者]
卜永祥 周晴
作为衡量一国货币政策松紧程度的指标,"货币状况指数"正越来越多地被各国中央银行采用,一些央行以之作为货币政策的操作目标,更多央行把它作为制定货币政策时的参考指标。常规的货币状况指数涵盖利率和汇率两个因素,是协调货币政策与汇率政策的重要依据。本文拓展货币状况指数的概念,综合考察利率、汇率和货币供应量三个因素,在估计中国总需求曲线和菲利浦斯曲线之后,构造反映中国货币政策松紧程度的货币状况指数,分析中国近年实际货币状况指数与经济增长,名义货币状况指数与通货膨胀之间的关系,量化了货币供应量,有效汇率和利率调整对中国货币政策松紧程度变动的贡献率。
关键词：
货币状况指数 货币供应量 有效汇率 利率
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
尹雷
选取1993～2011年时间序列数据分析中国金融结构对货币政策传导渠道的影响,实证结果表明金融结构对货币政策传导过程产生了显著影响:中国的金融结构弱化了信贷传导、货币供给量传导、汇率传导的效果,但在利率传导与资本市场传导过程中金融结构未起到显著影响。然后在理论与实证研究基础上提出增强货币政策传导效果以及进一步优化调整目前中国金融结构的建议。
关键词：
金融结构 货币政策 政策效果
[期刊] 财经问题研究
[作者]
熊海芳
本文建立考虑金融状况的＂区间—二次＂货币政策框架分析货币政策规则的目标区间偏好问题，结合非对称性研究货币政策对价格稳定、经济增长和金融稳定的反应特征。研究结果表明：货币政策利率规则对通货膨胀有目标区间反应，对经济增长有线性反应，对金融状况有目标区间反应，证实了货币政策反应的目标区间特征。同时，货币政策对通货膨胀有非对称的反应。样本区间内货币政策对通货膨胀有一定的目标区间非对称偏好，对经济增长有显著的正向反应偏好，对金融状况的反应并不显著，说明货币政策对经济增长有足够重视，对金融风险的关注有待加强。
关键词：
目标区间 金融状况 货币政策规则
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛卫东
文章从金融资产结构、市场结构、融资结构等方面详细描述了当前中国金融结构的特点,进一步分析了中国银行主导型的金融结构对货币政策传导机制的影响。选取信贷量与各个宏观经济变量建立了VEC模型,得到了信贷、货币供应量、固定资产投资与GDP之间的协整关系,运用向量自回归的方法实证分析了信贷量与国民经济产出之间的关系。
[期刊] 金融研究
[作者]
陆前进
本文从宏观经济的一般均衡模型出发，融入了股票价格和房地产价格变动，考察我国中央银行货币政策调控在经济增长和通货膨胀之间的目标规则，分析了影响货币政策规则参数变化的主要因素及潜在机制。本文的实证结果显示中央银行最优货币政策参数为０．１４４０５５，央行货币政策是逆周期操作，也意味着中央银行在制定货币政策时，赋予通货膨胀目标更高的权重；同时我国货币政策是逆房地产市场周期、顺股市周期的。进一步，本文从最优货币政策的角度考察了我国货币状况指数的权重。根据最优货币政策规则，货币状况指数权重为０．３０２８７６，即利率上升１％相当于汇率下降０．３０％，意味着利率变动的效果要小于汇率变动的影响。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刁节文 章虎 李木子
利用VAR模型构建金融形势指数FCI,通过实证分析发现其能够很好地预测通胀率。研究表明,FCI含有通胀的有用信息,中央银行在实施货币政策时,应当考虑其所含变量在货币政策中的信息作用。通过检验含有金融形势指数变量的货币政策反应函数,发现中央银行的利率政策对产出缺口和金融形势的松紧有准确反应,实际利率与通胀率负相关。同时指出,利率平滑行为不再显著是由金融危机爆发后货币当局对市场利率的管制造成的。
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