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[期刊] 统计与决策
[作者]
童中文 魏歆七
文章基于系统性风险指数SRISK方法,结合我国金融机构的实际上市情况,利用DCC-GARCH模型,分别推导了A股、H股的长期资本短缺公式,并计算SRISK实际数值。然后以上市银行、保险、证券等金融机构等的交易数据为样本,确定了金融机构系统重要性的排名,并将其与基于同一分析框架的MES分析法进行对比分析。结果发现,度量我国金融机构的系统重要性,需要在MES分析的基础上,结合动态相关性和波动性,根据SRISK模型法评估排名。我国金融机构的系统重要性层次分明,保证了监管机构宏观审慎的有效性。
关键词：
系统性风险 系统重要性 系统性风险指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
童中文 魏歆七
文章基于系统性风险指数SRISK方法,结合我国金融机构的实际上市情况,利用DCC-GARCH模型,分别推导了A股、H股的长期资本短缺公式,并计算SRISK实际数值。然后以上市银行、保险、证券等金融机构等的交易数据为样本,确定了金融机构系统重要性的排名,并将其与基于同一分析框架的MES分析法进行对比分析。结果发现,度量我国金融机构的系统重要性,需要在MES分析的基础上,结合动态相关性和波动性,根据SRISK模型法评估排名。我国金融机构的系统重要性层次分明,保证了监管机构宏观审慎的有效性。
关键词：
系统性风险 系统重要性 系统性风险指数
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
朱南军 谢丽燕 邓博文
运用文献法和比较分析法,研究梳理金融稳定委员会、巴塞尔银行监管委员会等机构发布的系统重要性金融机构监管的相关文件,分析与评估了当前全球系统重要性金融机构的评估方法和监管政策。同时,参考美国、英国、澳大利亚以及荷兰在2008年次贷危机后的金融监管改革措施以及系统重要性金融机构监管制度的设计,结合中国目前系统重要性金融机构监管的进展以及金融监管的形势,指出中国应改变现有的"一行三会"监管模式,采取"央行+微观审慎监管局+金融行为监管局"监管模式。
[期刊] 中国金融
[作者]
彭锋
2011年11月4日,金融稳定理事会(FSB)公布了全球系统重要性金融机构(SIFIs)名单,共有29家金融机构榜上有名。进入名单的银行必须在2012年年底前提交详细计划,订立"遗嘱"并在2019年前达到不同的附加资本要求,最高标准为高于一般金融机构3.5个百分点的核心一级资本。
[期刊] 中国金融
[作者]
黄志凌
大型银行要深刻认识到自身的系统重要性,顾大局,行大道,树大家风范,勇于担当起系统重要性责任,这也是大型银行应该承担的最基本的社会责任全球系统重要性金融机构的监管框架在2007年美国次贷危机中,雷曼兄弟、美林银行、AIG、花旗集团等大型金融机构的轰然崩塌及其对市场的巨大冲击,让美国监管机构措手不及,面临前所未有的艰难抉择。然而无论是救或不救,最终都未能遏制住国际金融危机的爆发。之后,
[期刊] 中国金融
[作者]
黄志凌
大型银行要深刻认识到自身的系统重要性,顾大局,行大道,树大家风范,勇于担当起系统重要性责任,这也是大型银行应该承担的最基本的社会责任全球系统重要性金融机构的监管框架在2007年美国次贷危机中,雷曼兄弟、美林银行、AIG、花旗集团等大型金融机构的轰然崩塌及其对市场的巨大冲击,让美国监管机构措手不及,面临前所未有的艰难抉择。然而无论是救或不救,最终都未能遏制住国际金融危机的爆发。之后,
关键词：
系统重要性金融机构 银行业
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋清华 姜玉东
系统重要性金融机构的监管是宏观审慎监管框架中很重要的一个维度,而有效监管的前提是对系统重要性金融机构的识别与评估。文章基于边际预期损失(MES)方法,计算了中国上市金融机构的系统性风险指数。研究结果表明,加强对系统重要性银行的监管,降低银行业系统性风险应成为目前我国宏观审慎监管的重点。
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡海峰 郭卫东
"系统重要性金融机构"作为2008年金融危机后诞生的一个新概念,其实质在强调金融领域的一个老问题,即"大而不倒"。国际清算银行发布文件,提出采用规模、可替代性、关联性、复杂性和全球活跃程度五个方面来评估系统重要性金融机构;金融稳定理事会根据上述方法,发布了全球29家系统重要性金融机构名单,中国银行名列其中,加强系统重要性金融机构的监管问题是各国金融监管当局当前亟待解决的重要课题。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
许晔
本文借鉴非对称斜率模型,改进了CoVaR估计,应用LASSO方法和单指标分位数回归估计了中国24家上市金融机构的尾部关联性水平,并通过构建尾部风险网络分析了这些金融机构对中国金融市场系统性风险的重要性。实证结果表明,该指标具有一定的先导性特征,其在金融危机与股灾期间都显著上升,能够较好地反映并预测金融市场系统性风险水平。本文所改进的系统性风险度量方法对有效防范中国系统性金融风险有一定借鉴意义。监管当局可根据各金融机构在尾部风险网络中的度中心性动态识别机构对系统性风险的重要性,实时监测重要性靠前的机构能够有效减小机构的个体风险在金融网络中传染的可能性,从而降低金融市场发生系统性风险的可能性。
关键词：
尾部风险 非对称斜率模型 分位数回归
[期刊] 经济问题
[作者]
薛昊旸
系统重要性金融机构由于规模和市场关联度的优势,对整个金融体系和实体经济产生了巨大的外部效应。金融创新活动的高风险性带来的负外部效应会引发巨大的系统性风险和危机。分析了系统重要性金融机构正负两方面外部性的作用机制和宏观效应,研究发现负外部性加大了整个金融体系的边际成本、政府和纳税人的负担,而且会快速传递到宏观经济体系;进一步结合庇古和科斯的外部性政策方法对系统重要性金融机构的监管问题进行了讨论,并将监管方法从政府解和市场解两个方面进行了分析,认为现有的业务管制和资本附加等监管方法可以在一定程度上使系统重要性金融机构的负外部性内在化,但是对于银行规模和税收方面的监管措施还需改进。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王培辉 袁薇
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有明显周期性特征,系统性风险集中在少数金融机构。监管机构需要保持动态监测,加强金融机构宏观审慎监管。
[期刊] 中国金融
[作者]
钟震 吴郡 郭立
系统重要性金融机构监管改革的国际背景与以往历次金融危机有着实质性不同,系统重要性金融机构在2008年国际金融危机中并未起到"金融稳定器"的作用,反而成为系统性风险和金融危机的制造者、传递者和受害者。本次国际金融危机充分暴露出国际组织和主要经济体在系统重要性金融机构监管上的缺陷:缺乏对系统重要性金融机构的统一认识;普遍存在监管主体不清、监管手段和工具不足、风险限制和责任追究力度不够、跨境协调合作不畅等问题;侧
[期刊] 管理世界
[作者]
欧阳红兵 刘晓东
本文提出采用最小生成树(MST)和平面极大过滤图(PMFG)两种方法构建和分析金融市场网络。运用银行间同业拆借市场数据进行的实证分析表明,方法可以动态识别金融网络中节点的系统重要性,且具有效性和稳健性,而最小生成树方法对系统性风险传导路径的识别对于实施金融风险的宏观审慎监管提供了重要而有效的手段。
关键词：
系统性风险 网络分析 系统重要性
[期刊] 武汉金融
[作者]
管斌
系统重要性金融机构指的是基于规模、复杂性和系统关联性,其无序破产将对更广范围内的金融体系与经济活动造成严重干扰的金融机构。这些金融机构具有很强的负外部性,并因"大而不倒"而易滋生道德风险。次贷危机后,加强对系统重要性金融机构的监管成为全球金融监管改革的重点。我国金融法应当立足本土资源并借鉴国际经验,构建系统重要性金融机构的监管体系。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王培辉 袁薇
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有
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