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[期刊] 管理世界
[作者]
赵何敏 赵旭东 胡小芳 白洋
[期刊] 商业时代
[作者]
李春红 杨扬
本文应用因子分析法构建了反映金融市场系统性风险程度及金融体系压力状况的金融压力指数(FSI),通过FSI与GDP增长率的IRF脉冲响应函数图验证了来自金融系统性风险的冲击在滞后5个季度会对宏观经济产生显著的不良影响。数据显示压力指数曾经历过两次巨大的波动并于2008年1月达到峰值100点,虽然指数近年来走势平缓,但现阶段又出现略微上升的态势。从各部门对金融压力贡献度看,银行、股票和外汇市场主导了大部分的压力变化,但债券、基金和保险市场的重要性也在最近几年开始凸显。
关键词：
金融压力指数 压力识别指数压力源 贡献度
[期刊] 金融研究
[作者]
９９８年，中国金融市场规范发展、平稳运行。银行间货币市场运行良好，银行间同业拆借交易量较上年下降，银行间债券回购量较上年上升，银行间同业拆借利率与银行间债券回购利率趋于下降。票据市场进一步规范发展，票据周转率上升。国债发行顺利，国债二级市场交易活跃，...
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李志辉 王颖
国际金融危机提醒我们金融风险传播对经济的破坏力,金融风险可以在国际之间传播,也可以在金融市场之间传染。样本选择中国债券市场、外汇市场和股票市场数据,利用HP滤波的方式得出各市场的风险指数,构建VEC模型,分析各金融市场之间的传染效应。结果表明中国金融市场之间有着明显的风险传染效应,且不同金融市场的传染效应和贡献度不尽相同。
关键词：
金融市场 风险 传染 VEC模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
张岩 胡迪
本文分析股市、债市和汇市的联动性及其风险传导,测度中国三个市场间波动信息溢出的方向、水平以及动态趋势。研究发现:三个金融资产市场之间存在风险交互溢出效应,股市、债市和汇市在金融危机和两次股灾期间的互相溢出效应明显增强,关联度明显增大;中国汇市受股市影响较大,汇市与股市形成大致的互补,在无政策干扰的情况下,具有较强的溢出匹配关系;债市呈现较强的市场分割现象,与汇市的风险传递稍强。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
向朝进 吴旭 余伟萍
中国金融市场发展时间短、规模小 ,制度不健全 ,泡沫重 ,潜在市场风险大 ,尤其在企业融资方面存在上市公司整体效益不高和上市公司资本结构不合理的突出问题。作者建议加强中国金融市场的风险管理应从几个方面入手 :( 1)完善企业资本结构 ;( 2 )规范发展上市公司 ;( 3)大力发展金融机构投资者 ;( 4 )建立建全和规范金融市场中介服务机构。使中国金融市场朝着规范、有序、健康的轨道发展 ,为经济发展服务。
关键词：
金融市场 市场风险 问题与建议
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李豫
文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭娜 张骏 申琳
新发展格局下，坚持防范输入性金融风险和化解内生性金融风险并重是维护我国金融稳定的关键，准确识别并测度两类风险是实现这一目标的重要前提。本文采用尾部溢出指数分解法测度了中国金融市场的内生性金融风险和输入性金融风险水平，厘清了不同经济金融环境下中国金融市场的风险来源结构。研究发现：第一，中国金融市场风险对极端事件十分敏感，当重大金融冲击、贸易摩擦事件和公共卫生事件发生时，市场风险明显上升。第二，从风险来源结构来看，输入性金融风险占比大于内生性金融风险，且正常状态下中国金融市场风险变化主要由前者主导，而极端状态下中国金融市场风险变化主要由后者主导。第三，正常情形下，相较于国际资本市场，国际外汇市场和商品市场对中国金融市场的输入性金融风险更加显著，但在极端情形下，国际资本市场的输入性金融风险显著提高。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
何大安
当前的中国农村金融市场是在正规金融和非正规金融的二元框架所规定的秩序下运行的。这种秩序对农村金融的规模、结构和功能等的作用或影响,既可以结合中国实际、进而从其推动农村经济发展的正效应来理解,也可以从其抑制农村金融发展的负效应来解说。以理论层面来分析,这种负效应产生的根源在一定程度上是农村金融市场存在风险使然。农村金融市场风险是中国金融市场风险的一个重要组成部分,它可以分为内部构成风险和外部冲击风险两大部分。正规金融和非正规金融的二元框架会引致农村金融市场呈现什么样的风险构成?外部金融市场波动对农村金融市场会产生什么样的冲击?研究者在说明这些冲击的同时,也要思考和寻找揭示这些冲击的分析方法。
[期刊] 财经研究
[作者]
隋建利 杨庆伟
在极端风险事件冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应愈发显著。文章运用DCC-GARCH模型,刻画国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应,基于Granger-Geweke因果关系检验方法构建动态因果网络,在极端风险事件冲击下测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应,并追溯中国金融市场的外部风险来源。结果表明:(1)在极端风险事件时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应显著提升。在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的概率分布曲线,呈现分布区间扩张、分布中心右移以及峰度迅速下降的态势。(2)在极端风险事件的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应增强,在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场的交互冲击具有非对称性,中国金融市场对国际大宗商品市场的影响力十分有限。(3)追溯中国金融市场的外部风险来源可知,能源、贵金属以及工业金属对中国金融市场的冲击强度高于其他商品,中国股票市场与汇率市场承受的外部冲击较强。文章为中国防范国际金融风险传染提供了理论支持与政策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 何宜庆 卢晓勇 张元桢
为了分析中国金融市场之间动态相关性,文章选择了货币市场、外汇市场、股票市场和债券市场四个金融市场,基于马尔科夫区制转移(MRS)的DCC-MVGARCH模型,对上述四个金融市场间的动态相关性进行了实证分析。结果表明中国金融市场之间的动态相关关系呈现明显的非对称特征。
[期刊] 经济问题
[作者]
许崇正
中国目前的金融市场证券化程度是很低的 ,与中国社会主义市场经济的发展和金融的发展远远不相适应。中国的资本形成的一个严重不足 (缺陷 )在于直接融资薄弱 ,即金融资产证券化程度很低 ,这正是导致我国长期以来企业资金普遍短缺和国有企业间接融资比率大、成本高、效益差的主要原因所在。
关键词：
中国 金融市场 证券化
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