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[期刊] 金融研究
[作者]
姚余栋 谭海鸣
通胀预期量度在以通胀预期为导向的货币政策中的意义重大。本文利用卡尔曼滤波法将离散时间两因子无套利广义高斯仿射模型运用于我国银行间债券市场,第一次从中国国债收益率曲线中分解出金融市场的中长期通胀预期L。将L与居民通胀预期和经济学家通胀预期比较,发现从事前看,L优于经济学家通胀预期,稍逊于居民通胀预期;从事后看,L优于居民通胀预期,稍逊于经济学家通胀预期。综合看,L作为金融市场形成的、高频的、反映中长期通胀的预期指数,对货币政策制定具有现实的参考意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
曾耿明 牛霖琳
国债市场中隐含的实际利率和通胀预期的信息对于指导我国的货币政策和投资者决策具有重要的参考价值。本文通过采用简约型无套利宏观金融模型,第一次从中国银行间国债收益率曲线中分解出债券市场实际利率和通胀预期的整个期限结构。本文模型推断结果发现在2005年1月到2012年4月的样本时间内银行间国债市场的实际利率长期处于负值,反映出近年来货币政策偏于宽松和利率市场化机制未完善的问题。通过对本文分解的通胀预期和其它同类通胀预期指标比较分析,发现通过本文方法获得的通胀预期很好地反映了债券市场通胀预期的水平和变化趋势,也吻合通货膨胀的周期变化。同时因本文方法能够推断不同期限的通胀预期,相比已有的单一期限通胀预期...
关键词：
利率期限结构 实际利率 通胀预期
[期刊] 经济研究
[作者]
强静 侯鑫 范龙振
市场利率期限结构是怎样形成的,与经济基本面的关系如何是各方关心的重要问题。本文基于中国的货币政策和金融市场特点,构造利率模型刻画债券市场利率期限结构的形成机制。不同于已有模型,本文将一年期存款基准利率作为影响债券市场利率期限结构的政策基准利率;短期市场利率与基准利率的偏差可以用来衡量资金流动性,将其作为影响市场利率的第二个因子变量;由于投资长期债券具有风险,将风险溢酬作为第三个因子变量。基于这三个变量构造仿射利率期限结构模型。实证表明模型很好地解释了国债各期利率从2002年到2017年的表现。模型揭示政策基准利率仍是决定市场各期利率重要的变量,而资金流动性因子主要影响短期利率的变动,风险溢酬因子主要决定长期市场利率的变动。研究还发现,政策基准利率与预期通胀率高度相关,但市场各期利率与预期通胀率联系很弱,原因在于资金流动性因子与预期通胀率在样本期的前后两个阶段都负相关。因此,简单地放松利率管制只是市场化改革的开始,建立紧密联系经济基本面的市场化利率是下一步改革的重点。
[期刊] 上海金融
[作者]
左昊华 何小锋
本文沿着虚拟经济部门对货币供求关系产生结构性影响的思路,对我国的资本市场吸收大量现金资产、从而对实体经济中通货膨胀压力起到了吸收或分流的作用进行了实证检验。根据回归分析结果提出,在货币流通速度稳定的前提下,资本市场规模扩张速度与货币供给的增长速度相差不大时,最有利于整体经济的稳定发展。
关键词：
金融市场 现金资产 通货膨胀 金融窖藏
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
郑振龙 黄珊珊 史若燃
通胀预期在宏观经济政策的制定和执行中具有重要作用。相较传统的通胀信息提取方法,从金融资产价格中提取隐含的通胀信息具有即时性、前瞻性、真实性等优点。本文构建了三因子高斯仿射动态利率期限结构模型——名义-实际利率期限结构模型,通过对该模型的推导,成功地获得了名义债和真实债的解析定价公式,以及名义收益率、真实收益率、通货膨胀预期、通货膨胀风险溢酬和凸性调整Jensen项的解析表达与实证解读。
[期刊] 金融与经济
[作者]
伍旭川
央行九年来的首次加息引起中国乃至世界金融市场的强烈反响,一段时间之后,再来分析对比加息对银行、证券、企业、房地产等产生的综合影响,将有利于我们判断利率对国民经济的敏感度和有效性,为今后的货币政策和金融政策提供一些理论和实际的依据。
关键词：
加息 银行业 综合效应
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李晓明
目前，高通胀正在持续冲击世界各经济体，成为一个全球性的问题。自2021年3月以来，美国以CPI计量的通胀率连续十七个月超过2%的政策目标，2022年6月美国CPI更是同比上涨9.1%，刷新1981年11月以来的最高纪录，7月虽有所回落,但依旧高达8.5%。欧洲通胀压力同样巨大，欧元区7月CPI飙升至8.9%再创历史新高，
关键词：
全球金融市场
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丛颖男 刘宜鑫 杨达森
利用ARMA-GJR-GARCH方法、小波变换和Copula模型研究国债期货与人民币计价的三项资产——股票、黄金、原油之间的联动关系。实证结果表明，国债期货价格与上证50指数在短时间内有显著的Copula负相关性，在8天及以上情况下相关性则不显著。国债期货与上海黄金价格在不同时间区间均有显著的Copula正相关性和上尾相关性。国债期货与上海原油价格在各期限内Copula相关性均不显著。进一步研究表明，引入国债期货对股票组合具有有效的对冲作用，能够提高单位风险下的投资收益率。本文研究结论可为投资者构建投资组合、设计风险控制策略以及监管机构制定相关政策、实施监管职责提供理论支持。
[期刊] 中国金融
[作者]
常黎
从长期来看,无论是根据中央银行的货币政策目标,还是根据利率的市场化改革方向,央行都不可能专门针对负利率而频繁调整基准利率实际利率是经济学中一个重要概念。实际利率是名义利率剔除了物价上涨因素后计算出来的真实利率,标准的计算公式为:实际利率等于名义利率减去预期通货膨胀率。如果实际利率为负,则是我们通常所说的"负利率"。
[期刊] 管理世界
[作者]
彭红枫 鲁维洁
本文对目前存在的多种利率进行了比较研究,在此基础上,运用向量自回归模型对中国金融市场基准利率的选择进行了实证分析,研究结果表明:银行间债券回购利率在中国利率体系中仍然起着重要的作用,但SHIBOR在短期利率上作为货币市场基准利率的认可程度越来越高,正发挥着越来越重要定价参考作用。
关键词：
基准利率 债券回购利率 SHIBOR
[期刊] 世界经济
[作者]
戴国强 梁福涛
本文在总结金融市场基准利率基本属性和评析国外基准利率选择的基础上,围绕基准利率的四个属性,系统比较分析了中国利率体系中各种利率,并对相关利率关系进行统计分析和Granger 因果检验,认为以银行间债券回购市场利率作为当前中国金融市场短期基准利率优于其他利率。
关键词：
基准利率 债券回购利率 同业拆借利率
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 张孝岩 过新伟
要推进我国利率市场化改革进程和金融创新,培育一个真正能够反映资金供求信息的基准利率和基准收益率曲线必不可少,而通过影响基准利率和基准收益率曲线来间接进行经济调控,是货币政策的必然选择。本文收集了近年来金融市场上具有不同利率期限结构的各类利率体系的月度数据,进行了同一期限利率品种数据的均值一方差分析、相关性分析,而后检验了数据的平稳性,在协整检验的基础上,构建了多元VAR模型,而后建立VECM模型,并在此基础上进行Granger因果关系检验和脉冲响应分析。研究发现:在基准收益率曲线的短端,Shibor在货币市场上的基准地位还有待加强;央行票据利率目前发挥着极为重要的作用;央行存贷款基准利率仍然包...
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
丁华 丁宁
本文基于动态模型平均方法(DMA),运用2003-2017年中国20个宏观经济指标的月度数据,构建含有时变系数和随机波动率的因子増广向量自回归模型(TVP-FAVAR),计算我国金融状况指数(FCI)。对FCI预期通胀现象进行直观检验后,使用马尔科夫区制转移向量自回归模型(MSVAR)分析我国FCI和通胀预期的两区制效应。结果发现:改进后的FCI显示"新常态"时期的金融状态明显好于2008年金融危机时期,FCI与通胀具有高度相关性,短期内具有明显领先通胀的非线性预期能力,金融状态宽松时期对通胀预期效果比趋紧状态时更稳健。
[期刊] 金融研究
[作者]
９９８年，中国金融市场规范发展、平稳运行。银行间货币市场运行良好，银行间同业拆借交易量较上年下降，银行间债券回购量较上年上升，银行间同业拆借利率与银行间债券回购利率趋于下降。票据市场进一步规范发展，票据周转率上升。国债发行顺利，国债二级市场交易活跃，...
[期刊] 经济研究参考
[作者]
舒理
随着金融市场开放步伐的加快,中国也不可避免地要受到利差交易的冲击。特别是当美联储第二轮量化宽松推出后,各主要新兴市场的利差交易都呈现出饱和的状态,投资者急需可靠而又能容纳大量资金的市场。中国作为世界上规模最大的发展中国家和增速最快的主要经济体,人民币单边升值的预期强烈。此外,中国的房地产和能源行业仍在惯性中迅猛扩张,需要新的资
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