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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李豫
本文使用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;探索违约预警模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用;并在此基础上提出政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李豫
文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 经济问题
[作者]
李丽红
通过对能源金融市场风险特征的分析,遴选了能源金融市场风险的基本经济金融指标,通过主成分分析定义了能源金融市场风险强度,计算了中国2002~2013年的能源金融市场风险强度,应用ARMA模型对中国2014年的能源金融市场风险强度进行了预测,认为当前我国的能源金融市场风险处于较大风险区间,并有进一步增加的趋势。
关键词：
能源金融市场 风险预警 风险强度
[期刊] 财会月刊
[作者]
郑煜 吴世农
自2014年我国债券市场发生首例债券违约以来，债券违约事件日益增多。尤其近几年来，无论是发生债券违约的企业、债券违约的只数还是违约总金额，都呈现爆发式增长和蔓延态势。在此背景下，本文使用2014～2020年债券市场全样本数据，基于财务信息构建债券违约预警模型，在Fisher模型与Logistic模型判别效果对比后选择了Logistic模型，并在此基础上加入部分非财务信息指标，以进一步提升模型的预测能力。最终得到基于财务和非财务信息的Logistic模型。研究结论如下：第一，Logistic模型整体判别效果优于Fisher模型。第二，构建的基于财务和非财务信息的Logistic模型具有较好的预测能力，经济含义清晰，具备实际使用价值。第三，财务指标如净资产收益率、资本累积率、刚性负债率、筹资NCF/平均总资产等是债券违约预警模型中的显著指标，这些指标对于预警债券违约具有重要作用。第四，部分非财务指标对于提升模型预警能力有明显效果，非财务信息诸如发债企业所在省份风险情况、行业风险情况、企业所有制形式等为预警债券违约提供了显著的增量信息，也反映了我国债券违约具有所有制、地域和行业的群聚特征。
关键词：
债券违约 预警模型 财务信息 非财务信息
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张品一 薛京京
研究目标:提出基于多分形特征的互联网金融市场风险状态的划分方法，构建非平衡数据集的互联网金融风险预警模型。研究方法:采用日收益率和多分形波动率衡量互联网金融风险并划分风险状态，提出一种利用SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合的互联网金融风险预警模型，选取中证互联网金融指数进行实证分析。研究发现:SMOTEENN-SVM模型可以显著地提高SVM模型的预测精度，具有优越的预测性能。研究创新:通过日收益率和多分形波动率刻画互联网金融风险状态，并将SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合，建立非平衡样本的互联网金融市场风险预警模型。研究价值:为研究互联网金融风险预警提供新的思路，对防范化解互联网金融风险具有重要的现实意义。
关键词：
互联网金融 风险预警 多分形 支持向量机
[期刊] 统计与决策
[作者]
王莉
文章主要研究利用理论违约率节点设置解决预期违约率与预期违约距离之间的函数关联不能确定的问题,并进行了基于修正违约距离KMV模型的上市企业财务危机预警验证。结果证实,修正违约距离的KMV模型通过不同违约利率对应的违约成本影响财务危机。上市企业总体上尚未表现出明显的财务危机、正常财务状态之间的位于距离差异,经过变量间最小违约距离差折算的KMV模型获得了对于上市企业财务危机预警的解释精度的提升。
关键词：
违约距离 KMV 上市企业 财务危机
[期刊] 统计与决策
[作者]
王莉
文章主要研究利用理论违约率节点设置解决预期违约率与预期违约距离之间的函数关联不能确定的问题,并进行了基于修正违约距离KMV模型的上市企业财务危机预警验证。结果证实,修正违约距离的KMV模型通过不同违约利率对应的违约成本影响财务危机。上市企业总体上尚未表现出明显的财务危机、正常财务状态之间的位于距离差异,经过变量间最小违约距离差折算的KMV模型获得了对于上市企业财务危机预警的解释精度的提升。
关键词：
违约距离 KMV 上市企业 财务危机
[期刊] 投资研究
[作者]
周华 周晖 刘灿辉
本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综合成分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在假定风险等级分为"低风险""中风险"和"高风险"的基础上,利用MS(3)-VAR(1)模型,对我国1998年1月至2011年6月的数据进行检验,得出MS(3)-VAR(1)模型准确有效的预警了每次危机的结论,并依据结论提出了相关政策建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
吴育辉 刘忻忻 陈韫妍
自2014年我国债券市场首例违约事件发生以来，债券违约屡见不鲜。文章以2014—2022年发行的公司债、企业债和中期票据为研究对象，选取财务指标与非财务指标，搭建了基于机器学习算法SMOTETomek-GWO-XGBoost的债券违约风险预警模型。结果表明：（1）与其他方法相比，GWO-XGBoost模型在准确率、召回率、未加权平均召回率以及AUC值这四个指标上具有更加优异的表现；（2）SMOTETomek采样方法可以有效平衡数据样本，因此SMOTETomek-GWO-XGBoost模型具有更高的精度与稳定性；（3）SHAP值法可以展示不同特征变量对债券违约风险的贡献度，有利于就重要特征进行针对性分析。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
潘泽清
在防范化解重大风险中,非金融企业债务风险是一个应特别予以关注的问题。该文以Logistic回归构建企业债务违约风险预警模型。在样本选择上,该文一改以往采用上市公司中的ST公司作为债务违约样本的做法;而是先直接以2016年、2017年在中国债券市场发行债券并违约的企业作为债务违约样本,然后,利用一对一配对法选择正常公司样本,构建更严格的债务违约预警模型。实证结果发现,销售净利率、总资产增长率、资产负债率、流动负债比率4个财务指标可以作为企业债务违约风险预警指标。而且,从2011年到2016年,在这4个财务指标中,有3个财务指标导致企业债务违约概率不断提高,导致我国企业债务违约风险越来越大。债务违约风险的提高是各个方面综合作用的结果,在去杠杆中,应综合平衡各个方面的因素。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘国光 王慧敏 张兵
在上市公司财务危机预警中,违约距离起着重要的不可替代的作用,仅考虑财务指标并不足以完全解释企业财务危机发生的原因。文章应用Merton模型对2002~2004年ST公司和相应配对公司的危机发生之前的违约距离进行了研究,发现危机公司违约距离在危机发生前第三年明显低于正常公司的相应值,违约距离比传统财务指标能更早地预警到企业财务危机的发生。结合违约距离因素的危机预警模型能更明显地提高模型的危机判断正确率。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
朱华培
本文引入两类分析一国金融市场对外开放程度的模型:基于投资与储蓄关系的F-H条件模型和基于利率平价理论的利率平价条件模型,并结合中国的实际情况,选取美国、日本、巴西等具有代表性的国家,以这两个模型作为实证模型分别研究这四个国家的金融市场对外开放程度。从实证分析的结果看,与其他三个国家相比,中国金融市场对外开放程度仍然较低,其原因在于资本市场的管制程度较高,国内利率还无法与国际市场建立较强的关联性等。
[期刊] 预测
[作者]
殷炼乾 邵锡栋
使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较。本文采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据,构建了两类日内波动率的非参估计量实现波动RV与实现极差RR,分别用于GARCH和CARR类模型的比较与扩展;并使用Mincer-Zarnowitz(MZ)回归方程和基于此基础之上的一个渐进正态检验统计量对各模型的相对优劣及统计显著性进行对比研究。结果显示,标准CARR表现最好,而GARCH类扩展以及CARR类扩展模型均未能显著提升模型的预测能力,从实证上说明了CARR模型使用每日价格极差信息对波动率建模是充分有效的。
[期刊] 经济研究
[作者]
林伯强
本文提出了一个用于预警一国外债风险的动态模型 ,即多元累计和模型。模型的用户 (债权人和债务国 )能很早地预测到可能导致债务国重订债务期限的金融危机。实证分析结果表明 ,模型具有提前 3年探测到债务国潜在的还债困难的能力。对中国经济金融安全状况的评估结果表明 ,模型可提前 1年发出预警信号。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
林利红
本文主要介绍了基于期权定价理论违约率模型的推导过程及其在中国的适用性 ;并以ST厦华为例 ,介绍了利用该违约率模型计算违约率的数据处理经过 ,给信用风险度量的实际操作提供一定的借鉴。同时 ,以求同仁的进一步探讨。
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