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[期刊] 预测
[作者]
殷炼乾 邵锡栋
使用高频数据构造的实现类波动率估计量已经越来越多的用于波动率模型预测精度的衡量与比较。本文采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据,构建了两类日内波动率的非参估计量实现波动RV与实现极差RR,分别用于GARCH和CARR类模型的比较与扩展;并使用Mincer-Zarnowitz(MZ)回归方程和基于此基础之上的一个渐进正态检验统计量对各模型的相对优劣及统计显著性进行对比研究。结果显示,标准CARR表现最好,而GARCH类扩展以及CARR类扩展模型均未能显著提升模型的预测能力,从实证上说明了CARR模型使用每日价格极差信息对波动率建模是充分有效的。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕 赵泽阳
波动率作为金融市场中的重要名词,对于研究和分析投资组合风险、衍生产品定价、对冲投资决策等都具有重要意义。本文围绕金融市场波动率模型,分析了研究背景、波动率分析方法、波动率模型等相关内容,并对我国金融市场波动率进行了检验,最后得出研究结论。
关键词：
金融市场 波动率模型 检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张小斐 田金方
本文根据金融高频数据的典型特征和"异质市场假说",首次提出了异质市场驱动因素的分层结构,并借此构建了已实现波动率的HAR-L-M计量模型。模拟分析显示出该模型的合理性和优越性,样本内、外预测都说明HAR-L-M模型优于现有已实现波动率HAR模型和ARFIMA模型。最后的实证分析结果显示,中国市场的异质程度要强于美国证券市场,同时个股更容易受多种异质驱动因素的影响,个股稳定性要比股指差。
关键词：
异质市场 已实现波动率 HAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟勇 王红霞
文章回顾了金融波动预测研究的发展过程,总结了金融波动预测发展中的研究方法和脉络,文章发现金融波动研究遵循了由发现波动特征到模拟波动特征的研究特点,模型研究正由模拟波动持征转向了参数可变的解释波动这个方向转变,但是我们也看到,模型对波动深层次原因的解释仍显不足,这是正是目前金融波动模型探索的方向。
关键词：
金融波动 预测模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
高薇
有别于国际金融市场金融资产定价及其衍生产品的合约结算通行基准利率,文章选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准,考察了四种不同期限的Shibor交易产品利率统计特性,在此基础上,以GARCH族模型为研究工具,对我国金融市场Shibor的隔夜利率波动率特性进行研究。研究发现:在GARCH族模型拟合下,Shibor隔夜序列分布存在着显著的非对称效应,除EGARCH模型以外的GARCH族模型都能较好地消除金融产品序列的ARCH效应。
[期刊] 金融研究
[作者]
邵锡栋 殷炼乾
目前比较流行的金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测。本文利用沪深股指日内高频数据,分别通过ARFIMA模型和CARR模型对实现波动率和较新的实现极差建模,计算风险价值。通过对VaR的似然比和动态分位数等回测检验,实证分析了各种模型的VaR预测能力。结果显示,使用日内高频数据的实现波动率和实现极差模型的预测能力强于采用日数据的各种GARCH类模型。
关键词：
VaR 实现极差 实现波动率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈晓东
选取上海期货交易所铜、铝期货价格指数日内10分钟高频收益数据,构造了经调整的已实现极差波动率估计序列,利用6类GARCH族模型建模分析,描述了沪铜、沪铝期货价格指数的波动特征。运用多种损失函数比较了GARCH族模型样本外波动率预测精度的优劣,并在此基础上,采用Diebold-Mariano检验法评估了GARCH族模型的预测效果。结果显示,沪铜、沪铝期货市场上已实现极差波动率估计序列具有尖峰厚尾、集聚性、持续性等特征。对于沪铜期货市场,EGARCH模型具有相对较好的波动率预测能力,在某些损失函数标准下,FIGARCH模型以及GJR模型也体现出了较好的波动率预测能力,但FIGARCH模型的预测能力...
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杜子平 苏卫东 张世英
金融风险的防范与规避是投资理论与投资实践的中心课题。文章阐述了金融市场波动的时变性及其高峰厚尾性、聚集性、杠杆效应、持续性、传导性等主要特征 ,并从 ARCH模型、SV模型的角度说明了国外模型化研究的进展情况 ,指出了目前与未来研究所面临的重要课题
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡四修
随机波动模型是描述金融市场波动性的一种重要方法。随机波动模型随着时间的推移发展的越来越成熟,很多研究者都在此基础上做了拓展,并且由于其参数估计的特殊性,也研究出各种参数估计的方法。文章主要应用基于Gibbs抽样的蒙特卡罗(MC)方法对SV的各类扩展模型进行了模拟仿真,并进行了一定的比较分析。
关键词：
金融市场 随即波动 蒙特卡罗方法
[期刊] 商业时代
[作者]
高艳英 吕娜
众所周知金融市场存在着不可预测性,这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时每刻都会影响金融市场上高频时间序列的走势。其中最著名的例子就是2008到2009年的金融危机,一些大型的金融投资银行相继倒闭,直接影响到了当年股市的行情。这是因为一旦建立的模型与真实数据之间存在较大的偏差,对价格的预测也会存在很大的失误,最终会导致投资者蒙受巨大的损失甚至血本无归。本文的目的就在于对国外伦敦金融市场FTSE100历史数据进行高频时间序列的特征分析,并在其历史数据的基础上建立相应的ARI MA模型,根据此模型进行样本外预测。除此之外,还会对沪深300价格指数的...
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷炼乾 周雨田
实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据的对比研究显示:该波动率估计量不仅能够像实现极差一样准确捕捉到金融市场收益率无条件分布的尖峰厚尾特征,而且能够像实现双幂次变差一样很好的消除其偏态性。
关键词：
实现波动率 实现极差 实现双幂次变差
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
杨科 田凤平 林洪
金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究。本文主要从已实现高频波动率的估计及其预测模型的预测精度评价比较这两个方面对主要学术文献的研究成果进行综述,期望对这一主题进一步的研究提供线索。
关键词：
已实现高频波动率 估计 预测精度评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
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