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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
乔宇锋
准确把握金融周期的规律,对发现金融冲击、维护金融系统稳定、衡量金融风险累积、促进经济平稳发展具有重要意义。小波分析解决了传统金融时间序列分析中存在的时域和频域局部化矛盾问题,能够同步分析金融周期的时—频特征。通过对新增贷款、货币供应量(M1)、房地产价格、股票价格和GDP增速进行小波功率谱分析,得出了中国金融周期的基本特点,以及和经济周期的基本关系。尽管当前正处于经济和货币供应量新一轮周期起始的重叠期,但金融周期的频率远比经济周期低,且多项金融指标周期的功率谱幅度均未达到峰值,表明总体上中国仍处于第一个金
[期刊] 金融论坛
[作者]
李成
本文对建国50多年来的主要金融数据进行了整理和政策归纳,发现我国计划经济和转轨经济体制中存在比较有规律的金融周期,其主要特征是:金融周期从“紧缩”到“紧缩”形成一个周期;从低谷到高峰时间一般较短,平抑金融过热时间较长;从单纯银行信贷影响向货币供应量、商业银行信贷、金融机构增减等多因素转化;一定程度上受“运动”影响;从主要依靠直接性行政命令强行制动逐渐过渡到间接性经济引导手段;周期一般在8～10年之间。文章最后得出我国金融周期始终存在,但不同时期外在表现形式不同;周期的成因从混合型逐步向经济型过渡;金融周期从治理过热时间长转变为启动金融需要多样化途径;目前的金融周期无论是扩张还是紧缩,单一金融工...
关键词：
金融周期 货币政策 投资冲动 银行贷款
[期刊] 统计与决策
[作者]
李世权 陈赤平 刘尧成
文章构建了中国的金融周期指数并对其波动特征进行了分析,发现中国金融周期波动存在着显著的"双周期",长度分别为8年和1.5年。并分析了国内外冲击因素对中国金融周期波动的影响机制,发现代表国内冲击因素的M2和代表国际冲击因素的人民币REER都是中国金融周期变化的领先指标,而且二者与金融周期的互谱峰值与金融周期的自谱峰值恰好重合,说明这两种冲击因素能够很好地拟合金融周期的波动。
[期刊] 经济学家
[作者]
王培辉 康书生
本文基于2005年1月1日至2017年3月31日的银行、股票、债券、外汇、保险和房地产六大市场数据,运用混频Markov动态因素模型构建中国金融压力指数,分析金融压力周期阶段性变化特征及其政策含义。结果表明,中国金融系统压力变动存在高金融压力和低金融压力两个区制,样本期间内金融压力周期经历了四个低压力时期和三个高压力时期,金融压力周期持续时间相对较短。经济增长、外部金融、金融监管和货币政策是金融压力周期变化的驱动因素。金融监管当局应实时监测金融压力周期变化,实行逆周期金融监管政策,创新货币政策调控框架。
[期刊] 经济学家
[作者]
王培辉 康书生
本文基于2005年1月1日至2017年3月31日的银行、股票、债券、外汇、保险和房地产六大市场数据,运用混频Markov动态因素模型构建中国金融压力指数,分析金融压力周期阶段性变化特征及其政策含义。结果表明,中国金融系统压力变动存在高金融压力和低金融压力两个区制,样本期间内金融压力周期经历了四个低压力时期和三个高压力时期,金融压力周期持续时间相对较短。经济增长、外部金融、金融监管和货币政策是金融压力周期变化的驱动因素。金融监管当局应实时监测金融压力周期变化,实行逆周期金融监管政策,创新货币政策调控框架。
[期刊] 浙江金融
[作者]
颜昌华 刘尧成
本文应用异方差时变参数模型(SV-TVP-VAR)分析中国金融周期对经济周期冲击的动态影响机制。主要结论包括如下三点:首先,在2009年后中国金融周期自身呈现出明显的顺周期性,虚假繁荣背后的资产泡沫问题不容小觑;其次,2015年以后中国经济周期进入"未完成的衰退"阶段,金融周期下行冲击对GDP的长期影响显著为负;最后,基于央行中性的货币政策,中国金融周期冲击对CPI的长期影响不明显。文末给出了相关的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙克任 杨中尉
文章选取1952~2008年的金融代表性指标广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值、保险金额,建构并分析中国金融周期指数,然后根据指数序列建立了ARIMA(1,1,1)模型,最后利用模型对中国金融周期的走势进行预测,对预测结果的分析认为,我国最近一轮金融周期有向下运行的趋势,应该引起重视。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
方芳 刘鹏
近年来,金融顺周期的问题日益受到理论界的关注。本文对金融顺周期理论进行了回顾和梳理,在前人研究成果的基础上,以信贷周期和货币周期为例,通过数据分析和模型估计,研究了改革开放以来中国金融周期和经济周期的关系。研究结果表明,中国的金融系统存在着顺周期效应,金融的顺周期性效应在20世纪90年代以后逐渐显著,经济的波动与金融周期之间存在着较强的格兰杰因果关系,并在短期内影响明显。因此,我们必须加深对金融顺周期的理解,提高金融监管水平,掌握其内在的规律,更好地为经济的稳定、有序和健康发展服务。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵会玉 苗文龙
文章在H-P滤波法分析中国金融周期、总结其特征的基础上,建立金融周期变量与货币政策工具变量的VAR模型,采用1953～2006年的数据,实证检验了中国金融周期中的货币政策效应。
关键词：
金融周期 货币政策 VAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
王艺枞
为对我国金融业运行情况进行全面和及时的监测，文章采用景气分析法筛选出六个金融一致指标，基于混频动态因子模型构建了我国金融景气指数，并提出金融周期划分准则，对2002—2019年我国金融周期波动进行了详细测度和分析。结果显示，样本期内我国金融业增长已经历了三轮完整“谷-谷”周期，平均持续期为51个月，总体上体现为“缓增速降”的长扩张型非对称特征。金融周期与经济周期之间存在一定先行关系，且这种先行关系在2012年之前更稳定，而在2014—2016年二者存在偏离。2016年以后，金融周期的振幅逐渐减小，周期波动更加温和。
[期刊] 金融与经济
[作者]
苏鹏 刘术东 郭畅
首先基于Beveridge-Nelson分解（B-N）从油价序列中提取原油市场不确定性风险和油价周期成分，进而构建二者与中国金融周期的时变参数向量自回归模型以及动态溢出指数予以分析。研究发现，三者间交互脉冲响应具有显著的时变特征；不确定性风险引致油价周期性波动中有很大的投机因素；金融周期在不确定性风险和油价周期性波动增强情况下更容易趋于紧缩，具体影响特征与中国石油对外依存度、金融开放度和市场运行状况以及投机因素相关。就三者构成的交互系统内部而言，不确定性风险是主要的冲击发动者，金融周期在2008年之前是主要的冲击接收者，之后金融周期对油价周期具有正的净溢出效应，而油价周期成为系统冲击的接收对象，这源于中国经济实力的增强和原油市场竞争格局的改变。
关键词：
不确定风险 油价周期 金融周期 时变溢出
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
邓创 徐曼
充分了解金融周期与经济周期之间的交互影响和作用规律,不仅对于新时期深化金融体制改革、增强金融服务实体经济的能力以及避免金融体系与实体经济脱钩具有重要的现实意义,而且也成为科学制定金融监管措施与宏观调控政策、有效维护金融体系与宏观经济双重稳定的突破口。文章在选取利率、汇率、货币供给、社会融资规模和资产价格等多维金融指标构建金融形势指数并测度中国金融周期的基础上,进一步采用基于广义预测误差方差分解的动态溢出指数方法考察了中国金融周期与经济周期的交互影响作用。研究表明:宏观金融与经济波动之间的交互影响受到国际金融市场震荡、经济金融对外开放程度、金融市场发展及金融工具创新等诸多因素的影响;金融波动对经济波动具有十分显著的冲击影响,而经济波动对金融波动的影响作用则一直维持在较低水平,金融体系"脱实向虚"的现象值得警惕。
关键词：
金融周期 经济周期 动态溢出指数
[期刊] 财经科学
[作者]
曹强 杨修琦 田思雨
本文运用机器学习的决策树算法对中国金融韧性指数的构成指标进行筛选,使用熵权法构建2011年1月至2020年6月中国金融韧性指数,基于离散小波分析方法测度了金融韧性周期并研究其叠加效应,采用BK分解方法进行不同频域下金融韧性周期与经济周期的交互分析。本文得出三点结论:第一,金融韧性的主周期表现为28～32个月的高频短周期,它由不同频率的波动叠加构成,主要包括金融韧性三个评价维度的叠加效应,高频短周期的波动主要由防御抵抗能力和适应恢复能力波动导致,中频中周期主要由转换学习能力波动导致。第二,在金融韧性周期与经济周期的交互分析中,金融韧性周期对经济周期波动产生了较高的冲击影响,主要表现为高频短周期效应;而经济周期对金融韧性周期波动也会产生影响,主要表现为低频长周期效应。第三,在新冠肺炎疫情时期,金融韧性周期对经济周期波动的影响较小;经济周期对金融韧性周期波动的影响也较小,但是该影响在未来有增大的趋势。
关键词：
金融韧性 经济周期 小波分析 频域连通性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋斌 卢丽阳 时文东
本文采用了更为匹配样本数量的中低频域分析和拐点分析方法来研究中国的金融周期。从单个变量的识别结果来看,信贷、信贷与GDP比例、M2和房地产价格均是识别中国金融周期的重要变量,而股价并非识别中国金融周期的代表性变量。综合的金融周期实证表明,金融周期的确是与传统经济周期所不同的一种内生的经济现象。金融周期普遍比用GDP识别出来的传统经济周期的持续期更长、振幅更大。中国的金融周期是先行于实体经济周期的。金融周期下行会对实体经济的复苏带来负面影响。宏观政策需要严格把握政策力度,确保双周期的平稳过渡。
关键词：
金融周期 经济周期 频域分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓创 徐曼
本文利用主成分分析方法计算中国的金融形势指数,以此考察中国金融周期的波动特征,并进一步运用时变参数向量自回归模型分析中国金融周期波动对宏观经济的时变影响及其非对称性特征。研究结果表明,中国金融周期波动先行于宏观经济景气波动,周期长度大致为3年,且存在长扩张短收缩的非对称性特征;金融冲击的"产出效应"不如"价格效应"明显,金融形势好转所产生的加速效应比金融形势恶化所带来的负面影响更为显著。
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