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[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
邓创 徐曼
充分了解金融周期与经济周期之间的交互影响和作用规律,不仅对于新时期深化金融体制改革、增强金融服务实体经济的能力以及避免金融体系与实体经济脱钩具有重要的现实意义,而且也成为科学制定金融监管措施与宏观调控政策、有效维护金融体系与宏观经济双重稳定的突破口。文章在选取利率、汇率、货币供给、社会融资规模和资产价格等多维金融指标构建金融形势指数并测度中国金融周期的基础上,进一步采用基于广义预测误差方差分解的动态溢出指数方法考察了中国金融周期与经济周期的交互影响作用。研究表明:宏观金融与经济波动之间的交互影响受到国际金融市场震荡、经济金融对外开放程度、金融市场发展及金融工具创新等诸多因素的影响;金融波动对经济波动具有十分显著的冲击影响,而经济波动对金融波动的影响作用则一直维持在较低水平,金融体系"脱实向虚"的现象值得警惕。
关键词：
金融周期 经济周期 动态溢出指数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
马勇 冯心悦 田拓
本文通过构建综合性的金融周期指数，对金融周期和经济周期之间的关系进行了系统的实证分析，并在此基础上探讨了金融周期、货币周期和信贷周期在经济周期中的不同影响和作用机制。实证结果表明，金融周期不仅与经济周期密切相关，而且对经济周期具有良好的预测能力。同时，与传统的货币周期和信贷周期相比，金融周期变化不仅成为货币周期、信贷周期、金融周期和经济周期的关键驱动因素，而且成为宏观经济波动的重要来源。本文的实证分析结论不仅使得＂金融－实体经济＂内生关联的命题得到了进一步验证，同时也为后续同时关注金融和实体经济稳定的政策实践提供了部分理论依据。
关键词：
金融周期 经济周期 货币周期 信贷周期
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐曼 邓创
本文运用TVP-FAVAR模型构建动态金融形势指数测度中国金融周期,基于小波变换方法,探究了金融周期的波动特征,以及不同频率波动成分的叠加机理,并采用频域连通性方法,实证检验了不同频带下金融周期与经济周期之间的交互影响动态。研究结果表明,金融周期由不同频率的波动成分叠加而成,其中,主周期表现为3～4年的中周期波动成分,高频短周期波动仅在各金融子市场波动的共同驱动下于全球金融危机期间出现,低频长周期波动主要源自信贷、汇率和房地产市场波动;金融周期波动对经济周期波动产生了较高的冲击影响,且主要表现为中短期效应。相比之下,经济周期波动对金融周期波动的影响水平明显较低。
关键词：
金融周期 经济周期 叠加机理 频域连通性
[期刊] 统计研究
[作者]
曹永琴 李泽祥
运用恒常条件相关(CCC)和动态条件相关估计方法(DCC),本文考察了中国金融经济周期与真实经济周期的动态关系。研究发现,从1999年开始,随着中国金融深化程度和金融市场开放度的提高,金融经济周期与真实经济周期的动态关联程度持续上升。金融因素对经济周期的影响越来越显著,货币政策对真实经济的引导效果进一步强化,金融经济周期在中国表现愈加明显。政府运用宏观经济政策平抑经济波动时,不能仅以真实经济指标作为参考,还应参考金融经济指标。
[期刊] 财经科学
[作者]
曹强 杨修琦 田思雨
本文运用机器学习的决策树算法对中国金融韧性指数的构成指标进行筛选,使用熵权法构建2011年1月至2020年6月中国金融韧性指数,基于离散小波分析方法测度了金融韧性周期并研究其叠加效应,采用BK分解方法进行不同频域下金融韧性周期与经济周期的交互分析。本文得出三点结论:第一,金融韧性的主周期表现为28～32个月的高频短周期,它由不同频率的波动叠加构成,主要包括金融韧性三个评价维度的叠加效应,高频短周期的波动主要由防御抵抗能力和适应恢复能力波动导致,中频中周期主要由转换学习能力波动导致。第二,在金融韧性周期与经济周期的交互分析中,金融韧性周期对经济周期波动产生了较高的冲击影响,主要表现为高频短周期效应;而经济周期对金融韧性周期波动也会产生影响,主要表现为低频长周期效应。第三,在新冠肺炎疫情时期,金融韧性周期对经济周期波动的影响较小;经济周期对金融韧性周期波动的影响也较小,但是该影响在未来有增大的趋势。
关键词：
金融韧性 经济周期 小波分析 频域连通性
[期刊] 浙江金融
[作者]
颜昌华 刘尧成
本文应用异方差时变参数模型(SV-TVP-VAR)分析中国金融周期对经济周期冲击的动态影响机制。主要结论包括如下三点:首先,在2009年后中国金融周期自身呈现出明显的顺周期性,虚假繁荣背后的资产泡沫问题不容小觑;其次,2015年以后中国经济周期进入"未完成的衰退"阶段,金融周期下行冲击对GDP的长期影响显著为负;最后,基于央行中性的货币政策,中国金融周期冲击对CPI的长期影响不明显。文末给出了相关的政策建议。
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
仰炬 李文婷 张有方
随着金融因素在经济发展中的重要性愈发显著，信贷、资产、房地产价格及相应的金融周期与经济政策、经济周期存在怎样的关系成为监管当局和越来越多国内外学者关注的热点问题。本文基于我国1995～2019年的月度数据，对金融周期和经济周期之间的关系进行了实证分析。通过交叉谱分析了金融周期与经济周期的互动关系，对金融周期与经济周期的领先与滞后、波幅与频率等进行了研究，并给出了相应的政策建议。
关键词：
经济周期 金融周期 交叉谱分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘璐
文章采用简单算术平均法、广义脉冲响应函数法、因子分析法分别构建了三支中国金融周期指数,测度1998年第一季度至2018年第一季度中国金融周期波动情形,并通过广义矩估计法探究中国金融周期对经济周期的影响。结果发现,三支中国金融周期指数当期值对经济周期均有显著的正向影响。并通过谱分析及交叉谱分析对金融周期与经济周期关系作探究,发现中国金融周期整体存在7.36个季度的周期波动,经济周期存在13.5个季度的周期波动,并且金融周期对经济周期有一定的预测能力,可以提前1.15个季度对经济周期进行有效预测。
[期刊] 商业研究
[作者]
岑丽君 黄新克
本文利用１９７９－２０１３年宏观经济数据和ＨＰ滤波的ＧＤＰ与信贷数据，运用相关系数、共同周期方法和ＧｒａｎＧｅｒ因果检验，考察了中国金融周期和实体经济周期之间的关联性。实证结果表明，中国金融周期和实体经济周期之间具有较强的正相关关系和协同关系，短期内ＧＤＰ周期波动是信贷周期的格兰杰原因，而在长期信贷周期波动是实体经济周期的格兰杰原因，信贷规模变化有助于预测未来实际产出波动。因此，我国宏观调控政策设计需要重视金融要素与实体经济的耦合发展。
关键词：
金融周期 实体经济周期 相关性 协同性
[期刊] 金融与经济
[作者]
苏鹏 刘术东 郭畅
首先基于Beveridge-Nelson分解（B-N）从油价序列中提取原油市场不确定性风险和油价周期成分，进而构建二者与中国金融周期的时变参数向量自回归模型以及动态溢出指数予以分析。研究发现，三者间交互脉冲响应具有显著的时变特征；不确定性风险引致油价周期性波动中有很大的投机因素；金融周期在不确定性风险和油价周期性波动增强情况下更容易趋于紧缩，具体影响特征与中国石油对外依存度、金融开放度和市场运行状况以及投机因素相关。就三者构成的交互系统内部而言，不确定性风险是主要的冲击发动者，金融周期在2008年之前是主要的冲击接收者，之后金融周期对油价周期具有正的净溢出效应，而油价周期成为系统冲击的接收对象，这源于中国经济实力的增强和原油市场竞争格局的改变。
关键词：
不确定风险 油价周期 金融周期 时变溢出
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋斌 卢丽阳 时文东
本文采用了更为匹配样本数量的中低频域分析和拐点分析方法来研究中国的金融周期。从单个变量的识别结果来看,信贷、信贷与GDP比例、M2和房地产价格均是识别中国金融周期的重要变量,而股价并非识别中国金融周期的代表性变量。综合的金融周期实证表明,金融周期的确是与传统经济周期所不同的一种内生的经济现象。金融周期普遍比用GDP识别出来的传统经济周期的持续期更长、振幅更大。中国的金融周期是先行于实体经济周期的。金融周期下行会对实体经济的复苏带来负面影响。宏观政策需要严格把握政策力度,确保双周期的平稳过渡。
关键词：
金融周期 经济周期 频域分析
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
戴金平 朱鸿
金融体系对经济发展有着重要影响,金融体系运行是否独立于经济运行、是否具有"非中性"特征,是金融周期理论研究的起点。金融周期怎样影响长期经济增长和短期经济波动、传导机制如何,则是金融周期理论的核心。马克思主义经济周期与金融周期理论、债务-通缩理论、金融加速器理论、金融不稳定理论基本上构成了金融周期的理论基础。理论和实证研究表明,金融周期对经济周期短期波动具有加速器作用,该作用具有非对称性;金融周期能够预测经济周期;金融周期对中长期经济增长波动具有重要影响。
关键词：
金融周期 经济周期 金融加速器
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王伟 刘承洋
以1995年2季度至2018年1季度的数据为样本,在运用BP滤波和主成分分析法测算金融周期的基础上,通过构建LT-TVP-VAR模型对比研究了经济周期和金融周期对货币政策的时变反应特征。研究发现,中国货币政策的调整对金融周期敏感度较低。中国货币政策主要是逆经济周期调节,仅在一定阶段会考虑金融周期。当经济周期和金融周期不同步时,逆金融周期调控往往会让位于逆经济周期调控,通过顺金融周期保障经济的平稳运行。目前中国金融周期已经位于区间高点,再通过顺金融周期稳定经济的政策空间已经越来越小。建议在政策制定中要统筹考虑经济周期和金融周期,完善涵盖房地产的宏观审慎政策体系,进一步深化供给侧结构性改革解决深层次问题。
关键词：
金融周期 经济周期 货币政策
[期刊] 上海金融
[作者]
严佳佳 何梅蓉
本文从公众预期视角出发,构建美国货币政策溢出效应异质性模型,将2008年1月至2019年6月的美国货币政策划分为宽松和紧缩两个时期,运用SVAR模型比较研究美国货币政策对我国经济周期和金融周期溢出效应的差异,并探讨公众预期对外部冲击的缓解作用。实证结果表明:美国宽松和紧缩的货币政策对我国的冲击在持续时间和振幅方面都存在异质性;金融周期对经济周期存在先行效应,对美国货币政策冲击的响应和消化时间均强于经济周期;公众预期对美国货币政策的溢出效应存在显著的缓解作用。
关键词：
公众预期 溢出效应 金融周期 经济周期
[期刊] 南方金融
[作者]
张超 任志宏
本文基于我国2001-2017年季度数据,选取信贷、金融杠杆、股票价格、房产价格等变量指标,运用BP滤波技术、VAR等方法,实证研究我国金融周期特征以及金融周期与经济周期的相互作用、传导机制、影响效应,结果表明:一是金融周期比经济周期持续时间更长、波动幅度更大,而经济周期比金融周期波动的频率更高;二是金融周期与经济周期存在着密切的联系,并且在大多数时候表现出相互促进的顺周期性特征;三是金融周期与经济周期的峰值对彼此都具有显著的预测性;四是在金融周期与经济周期的互动影响过程中,房地产等资产价格发挥着关键的传导中介作用。由上述研究结论得到的启示:一是要重视防范和化解由于金融周期与经济周期叠加而引致的系统性风险;二是要完善货币政策与宏观审慎政策"双支柱"管理框架,减少房地产价格周期、信贷周期、金融杠杆周期、股票价格周期相互交织、叠加对货币政策调控带来的不利冲击;三是要注重短期宏观调控目标与长期宏观调控目标的协同,避免出现为了短期调控目标而急功近利地采取"一刀切"的调控措施、进而有损于经济金融长期健康发展的现象;四是监测和管控房地产等资产价格波动对经济、金融周期带来的不利影响,减少宏观和微观经济政策调整通过资产价格变动、金融加速器效应等传导机制对金融系统和实体经济产生的不利冲击。
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