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[期刊] 当代经济研究
[作者]
赵沛 叶方冰 刘精山
金融压力的增加会导致金融资产价值的不确定性增加,市场参与者持有风险资产和非流动性资产的意愿降低,并进一步通过多种渠道对实体经济产生负面影响。我国的金融压力变化较为频繁,金融体系较为脆弱。金融压力对于宏观经济具有一定的影响作用,压力指数的走势对于宏观经济指标的未来发展具有一定的前瞻性。而对金融压力的未来变化进行预测通常是困难的。因此,政策制定者应当考虑对这一指标进行实时监测,并配备灵活的工具来快速应对新出现的金融压力。
关键词：
系统性风险 金融压力指数 宏观经济
[期刊] 统计研究
[作者]
张勇 彭礼杰 莫嘉浩
运用金融压力来刻画系统性金融风险日益受到学术界和政策决策层的重视。本文从经济主体非理性行为范式出发,通过探讨金融压力的度量及其对宏观经济运行的影响机制,以此考察系统性金融风险的测度及其宏观经济效应。首先,运用复合式系统压力指标方法,通过设置时变权重从纵向和横向维度构建金融压力指数展开测度,试图反映经济主体心理与行为偏差引致的风险溢出和传染效应,进而体现系统性金融风险的内生性特征;然后,将金融压力进一步视为经济主体情绪过程的反映,并借鉴行为金融学领域中"情绪加速器机制"探讨和解释不同压力状态下金融压力影响宏观经济的非线性效应,在此基础上,建立Logistic平滑转换向量自回归模型进行检验。研究显示,各个金融子系统本身的压力状况及其关联程度,共同推动了金融压力总体状况在高低状态之间的转换;而且,"高压力"状态与"低压力"状态相比,金融压力对产出和价格的影响效应会更为显著,这意味着,系统性金融风险处于较高状态时,风险的积聚和释放会加剧宏观经济的波动。
[期刊] 统计研究
[作者]
张勇 彭礼杰 莫嘉浩
运用金融压力来刻画系统性金融风险日益受到学术界和政策决策层的重视。本文从经济主体非理性行为范式出发,通过探讨金融压力的度量及其对宏观经济运行的影响机制,以此考察系统性金融风险的测度及其宏观经济效应。首先,运用复合式系统压力指标方法,通过设置时变权重从纵向和横向维度构建金融压力指数展开测度,试图反映经济主体心理与行为偏差引致的风险溢出和传染效应,进而体现系统性金融风险的内生性特征;然后,将金融压力进一步视为经济主体情绪过程的反映,并借鉴行为金融学领域中"情绪加速器机制"探讨和解释不同压力状态下金融压力影响宏
[期刊] 经济学家
[作者]
王培辉 康书生
本文基于2005年1月1日至2017年3月31日的银行、股票、债券、外汇、保险和房地产六大市场数据,运用混频Markov动态因素模型构建中国金融压力指数,分析金融压力周期阶段性变化特征及其政策含义。结果表明,中国金融系统压力变动存在高金融压力和低金融压力两个区制,样本期间内金融压力周期经历了四个低压力时期和三个高压力时期,金融压力周期持续时间相对较短。经济增长、外部金融、金融监管和货币政策是金融压力周期变化的驱动因素。金融监管当局应实时监测金融压力周期变化,实行逆周期金融监管政策,创新货币政策调控框架。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王纪星 陈蕊 佘凡
本文基于Wilcoxon秩和检验和小波分析，对新冠疫情期间金融压力的纵向时间演化特征、横向子市场分布及频域关联特征进行分析。主要结论如下：新冠疫情给我国金融市场压力带来的影响主要是短期的、非连续性的，金融压力的波动性在2020年初以及2021年初的短周期内最为明显。不同子市场的金融压力呈现一定的异质性：时域上，股票市场与债券市场、货币市场的金融压力关联性均显著增强；频域上，股票市场压力在短期（0～4天）内对其他市场具有显著引领作用，而在中长期则以货币市场引领为主，货币政策及流动性对金融市场的影响较为持久。在全面放开政策实施后，四个子市场压力和总压力指数的波动呈现明显的减弱趋势，对我国应对金融压力具有积极意义。
关键词：
金融压力 时频分析 小波分析 市场关联
[期刊] 经济学家
[作者]
王培辉 康书生
本文基于2005年1月1日至2017年3月31日的银行、股票、债券、外汇、保险和房地产六大市场数据,运用混频Markov动态因素模型构建中国金融压力指数,分析金融压力周期阶段性变化特征及其政策含义。结果表明,中国金融系统压力变动存在高金融压力和低金融压力两个区制,样本期间内金融压力周期经历了四个低压力时期和三个高压力时期,金融压力周期持续时间相对较短。经济增长、外部金融、金融监管和货币政策是金融压力周期变化的驱动因素。金融监管当局应实时监测金融压力周期变化,实行逆周期金融监管政策,创新货币政策调控框架。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李健 林文浩
本文汇总19792015年中国金融创新事件,编制中国金融创新的结构指数。指数反映改革开放以来金融创新的总体结构日趋复杂和成熟;6种创新形式对创新结构变化的累计贡献更加趋同与稳定。实证分析表明,金融创新的探索是推动金融创新结构变化的持续动力;重大改革决策、对外开放和科技进步促进金融创新的结构变化,金融危机抑制金融创新的结构变化。本文的政策含义是,中国需要深化改革,营造更适宜内生性金融创新的环境,开展更多金融原始创新,重点推动制度、管理和技术创新,并关注创新时机和窗口期的选取。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李健 林文浩
本文汇总1979~2015年中国金融创新事件,编制中国金融创新的结构指数。指数反映改革开放以来金融创新的总体结构日趋复杂和成熟;6种创新形式对创新结构变化的累计贡献更加趋同与稳定。实证分析表明,金融创新的探索是推动金融创新结构变化的持续动力;重大改革决策、对外开放和科技进步促进金融创新的结构变化,金融危机抑制金融创新的结构变化。本文的政策含义是,中国需要深化改革,营造更适宜内生性金融创新的环境,开展更多金融原始创新,重点推动制度、管理和技术创新,并关注创新时机和窗口期的选取。
[期刊] 金融论坛
[作者]
方兆本 朱俊鹏
本文为评价中国金融系统稳定水平构建了一个综合的金融稳定度量指标,该指标综合考虑了金融系统的发展、脆弱性、稳健性和世界经济形势等方面的信息。度量指标建立基于主要宏观经济指标的计量模型,模型结果显示度量指标对关键宏观经济指标有较高敏感性。此外,基于计量模型结果使用蒙特卡洛随机模拟的方法对度量指标进行了预测。研究结果显示:中国金融稳定水平多年来稳中有升,且能很好地反映国际金融危机的冲击和国内重大金融事件及改革对金融稳定的影响。模拟预测结果显示2012年度量指标先降后升,即经济面临一定的下行风险。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
宋旺 钟正生
本文采用中介化比率和证券化比率两套指标体系从银行、金融部门两个层次以及资产和负债两个方向度量了1978-2007年中国的金融脱媒,并与美国、日本同期的金融脱媒指标进行了比较。结果表明:(1)我国银行业的金融脱媒将贯穿于金融市场发展的整个过程中;(2)中国金融部门的资产方很可能会出现一个中介化比例先下降,之后回调上升的过程,但回调到什么点是有待检验的问题;(3)我国非银行金融机构在吸纳资金、提供资金两方面都的作用都不明显,但考虑到我国在金融市场发展的阶梯上仍处于较低的阶段,未来我国非银行金融机构在吸纳经济中的盈余资金上可能会具有较大的潜力。
关键词：
金融脱媒 金融再中介化 资金流量
[期刊] 统计与决策
[作者]
李世权 陈赤平 刘尧成
文章构建了中国的金融周期指数并对其波动特征进行了分析,发现中国金融周期波动存在着显著的"双周期",长度分别为8年和1.5年。并分析了国内外冲击因素对中国金融周期波动的影响机制,发现代表国内冲击因素的M2和代表国际冲击因素的人民币REER都是中国金融周期变化的领先指标,而且二者与金融周期的互谱峰值与金融周期的自谱峰值恰好重合,说明这两种冲击因素能够很好地拟合金融周期的波动。
[期刊] 上海金融
[作者]
张举 张展
本文通过对1985年以来国内金融业专利状况的统计分析,发现其发展具有以下特征:第一,申请数量2000年以来发生了大幅波动;第二,申请者结构发生了改变;第三,主要集中在传统银行业务的电子化和网络化方面;第四,国外申请者的申请数量接近一半,并且在发明专利的占比上远远超过内地金融机构。本文的实证部分利用多元回归和主成分分析方法,发现中国金融业竞争程度和金融业对外开放程度所代表的需求性因素是影响金融业专利发展的主要原因。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘妍琼 许涤龙
通过选取利率、汇率、房价和股价等方面的指标,利用VAR广义脉冲响应模型赋权来构建中国金融状况指数,并运用马尔科夫区制转移模型对其进行时间演化特征分析。结果表明:中国金融状况指数具有非线性、周期性和两阶段动态变化特征,且在扩张阶段和紧缩阶段表现出相互变迁的结构性突变。同时,中国金融状况指数在各区制内的平滑概率值较大,均接近于1,说明各区制具有一定的持续性。
[期刊] 商业时代
[作者]
樊寒雪 赵作权
优化金融城市布局是我国政府关注的重要议题。目前已有100多个城市提出建设金融城市的目标,并纷纷出台了相关政策措施,将金融业作为优先发展的产业。本文基于城市经济学中Zipf法则和Gibrat法则,利用1997-2010年我国地级市金融业就业数据,对我国金融城市的规模分布演化规律和增长模式进行了实证研究。结果表明,我国金融城市的规模分布偏向中小城市,不符合Zipf法则;另一方面,我国金融城市体系的变化接近平行增长,总体表现为随机过程;但是规模较大的金融城市增长略微偏快,体现了规模经济的作用。本文建议充分发挥大的金融城市或金融中心的带动作用。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
易棉阳
近代中国金融监管制度是在吸收欧美和日本经验的基础上形成的,发掘近代中国金融监管的特征,既可深化对近代中国金融监管的认识,同时又对当下的金融监管体制改革具有借鉴意义。由于学术界尚未对近代中国金融监管的特征做出总体性归纳概括,因此把近代中国金融监管置于同时期世界金融监管的大背景之下审视近代中国金融监管所具有的特色就显得尤为必要。通过研究发现:近代中国金融监管具有三大特征,即在体制上模仿日本选择了"一级多头"式监管体制,但各种监管机构叠床架屋、互相掣肘;在监管方式上综合了欧美和日本经验兼重内部监管和外部监管,但两者之间此消彼长;在监管手段上学习日本和欧美做法推行法制化监管,但绩效却差强人意。
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