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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
戴步斌 何文举
选取中国股票市场、外汇市场、保险市场、银行部门以及国际金融市场中的九个重要因素指标,构建具有时效性的中国金融压力指数(FSI);同时,基于Granger线性因果检验结果,构建我国经济发展形势指数(SPMI)带有解释变量的自回归模型,分析FSI与SPMI的关系及影响效应。结果表明:金融压力对经济发展有负面影响,FSI每增加1个单位,SPMI长期将下降0.6305个单位。构建的金融压力指数能够较好地反映我国金融机构在不同时期所承受的压力,并揭示我国所面临金融压力的大小和预测我国经济发展形势。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
师家升 起建凌
本文在已有金融风险预警模型的基础上,根据金融危机的触发原理,首先收集年度数据构建中国金融风险监测预警指标体系,然后从中筛选出稳健性好且具有良好预警能力的指标,通过主成分分析和因子分析,合成中国金融风险预警指数,并对金融风险发生的可能性以概率形式呈现。通过观测该指数就能够实时、连续、直观地监测预警中国金融风险状况,利于宏观决策人员及时采取应对措施,防范化解金融风险。
[期刊] 管理评论
[作者]
姚晓阳 孙晓蕾 李建平
金融系统处于高压力状态会影响其正常的资源配置功能,极端情况下可能引发金融危机。目前金融压力指数已经成为评估金融市场稳定性及货币政策效率的重要工具,但国内研究大多利用月度数据进行压力指数构建,时效性不足,无法为监管者或市场参与者提供及时有效的信息。本文从货币、债券、股票、外汇四个子市场选取11个日度市场指标分别构建子市场压力指数。在集成整体金融压力指数时,依据子市场压力对经济增长的影响确定子市场的"基础权重",并进一步借鉴资产投资组合理论考虑子市场间的时变相关结构对整体压力指数的即时影响。通过中国金融市场典型事件验证了本文构建的金融压力指数的有效性,为进一步研究中国金融市场提供了理论和数据基础。
关键词：
金融压力 相关性 时变结构 投资组合
[期刊] 投资研究
[作者]
周华 周晖 刘灿辉
本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综合成分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在假定风险等级分为"低风险""中风险"和"高风险"的基础上,利用MS(3)-VAR(1)模型,对我国1998年1月至2011年6月的数据进行检验,得出MS(3)-VAR(1)模型准确有效的预警了每次危机的结论,并依据结论提出了相关政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 杨莹 马辉
本文通过因子分析法研究我国金融风险的来源,结论表明,导致金融风险的主要因素是宏观经济风险、金融市场风险和企业融资风险;运用Logit模型分别建立宏观经济风险预警模型和金融市场风险预警模型(包括货币危机和国债危机预警模型)。对2006年我国金融风险进行了预警,结果表明整体金融状况良好,宏观经济运行稳定、货币危机发生可能性较小。
关键词：
因子分析 Logit模型 金融预警
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 李波
本文选取2007年1月4日至2015年9月30日银行、股票、债券和外汇市场相关指标的日度数据,采用因子分析法首次构建了日度的中国金融压力指数(CFSI),该指数不仅可以准确测度我国金融系统的风险压力情况,为实时监测金融风险提供量化工具,还能用于研究金融压力对宏观经济的动态传导效应,为政策制定者有针对性地制定不同金融压力时期的宏观经济政策提供参考。通过对CFSI建立MS-VAR模型发现,我国金融压力有明显的两区制特征,样本区间内CFSI大多时间处于平稳下降区制,而处于上升区制的时间段则与国内外的一些重大金融
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 李波
本文选取2007年1月4日至2015年9月30日银行、股票、债券和外汇市场相关指标的日度数据,采用因子分析法首次构建了日度的中国金融压力指数(CFSI),该指数不仅可以准确测度我国金融系统的风险压力情况,为实时监测金融风险提供量化工具,还能用于研究金融压力对宏观经济的动态传导效应,为政策制定者有针对性地制定不同金融压力时期的宏观经济政策提供参考。通过对CFSI建立MS-VAR模型发现,我国金融压力有明显的两区制特征,样本区间内CFSI大多时间处于平稳下降区制,而处于上升区制的时间段则与国内外的一些重大金融压力事件相吻合,说明CFSI的走势能够准确地反映我国的金融压力情况。随后本文选取2007年1月至2015年9月CFSI、CPI、工业增加值增长率和银行间同业拆借利率的月度数据,首次建立TVP-VAR模型研究了CFSI对物价水平、经济增长和利率水平的动态传导效应。模型通过了稳定性检验,结果表明:(1)CFSI对物价水平的影响以负向为主,并且不同区制下的影响程度有所不同,CFSI在上升区制内对CPI负向影响的强度较高,在平稳下降区制内负向影响的强度较低。(2)CFSI在不同区制内对经济增长均有明显的负向影响,但影响程度有所不同,CFSI在上升区制内对经济增长负向影响的强度较高,在平稳下降区制内负向影响的强度较低。(3)CFSI在不同区制内对利率水平会产生不同的影响,CFSI在平稳下降区制内对利率会产生持续的正向影响,短期内影响较强,中长期内影响不断减弱;而在上升区制内,CFSI短期会对利率产生正向影响,中长期内则转变为持续的负向影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
饶勋乾
文章在分析国外经典预警指标体系的基础上,基于货币危机压力指数构建综合压力指数。通过选取2001年1月至2012年12月的144个月度的数据,对综合压力指数的波动趋势进行分析,对于金融风险预警指标体系构建做了一种新的尝试。
关键词：
金融风险 预警指标 压力指数
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压力"和"高压力"两种状态下金融压力与宏观经济的效应关系比在"中压力"状态下更为显著。最后,笔者对主要结论进行了总结,并提出改进金融监管能力、加强金融风险调控、着力深化金融"供给侧改革"等政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压
[期刊] 浙江金融
[作者]
姚星垣
金融中心建设对经济转型有支持作用。本文以CDI中国金融中心指数报告所涵盖的城市为样本,通过构建结构方程模型,对金融中心建设促进经济转型的路径和机制进行了经验分析,研究结果表明,金融中心建设的两个方面,即发展金融深度与拓展金融宽度对经济转型都有支持作用,但其具体的作用机制不同。发展金融深度通过支持经济发展以及拓展金融宽度两种机制间接作用于经济转型,而拓展金融宽度则直接有利于经济转型。这种差异性对我们如何推进金融中心建设有重要的启示。
关键词：
金融中心 经济转型 SEM
[期刊] 金融评论
[作者]
何德旭 娄峰
本文分别从宏观经济安全、中观经济安全、微观金融市场机构和国际外部风险冲击四个方面选择22个基础指标,构建了中国金融安全指数,通过主成分分析和主观赋值相结合的方法确定各基础指标权重,刻画了1985～2011年期间中国金融安全状况。检验结果表明,本文的中国金融安全指数的变化趋势与金融安全状况的历史事实基本吻合,初步验证了本文的中国金融安全指数的适用性和正确性,可以用来反映和评价中国金融的安全状况。
关键词：
金融安全 金融风险 主成分分析
[期刊] 金融发展研究
[作者]
沈悦 闵亮 徐有俊
国际经验表明,金融自由化程度越高,金融体系的脆弱性越大,发生金融危机的机率越高,金融安全越重要。本文遵循"金融自由化—金融危机—金融安全"的逻辑思路,运用改进的熵值法和KLR信号法对我国金融安全进行实证研究,得出结论认为,1994年以来我国金融业基本在相对安全的情况下运行,但我国有必要建立一套金融安全预警体系。
[期刊] 经济问题
[作者]
唐可欣
我国金融经济的发展存在明显的周期性特征。基于BP算法的金融经济周期预警机制主要包括:将金融经济周期划分为四个阶段,并引入经济增长率指标对不同的阶段进行区分;对不同的周期阶段进行编码,并结合历史数据训练BP网络,建立符合要求的周期预警模型;利用时间序列方法获得模型的输入数据,并输入预警模型,从而识别将来某一时期我国金融波动所处的周期阶段。实证研究表明:2010年第一季度,我国金融经济周期仍处于扩张阶段。
[期刊] 上海金融
[作者]
李良松
加强宏观审慎管理,维护金融体系稳定,要求中央银行能够及时地监测金融市场总体状况,而现有指标多数局限于分析单个金融市场。2008金融危机后,美国圣路易斯联邦储备银行等机构开发出金融市场压力指数监测整个金融市场压力情况,从而更好地来评估货币政策效率和金融市场稳定状况。本文通过分析国际金融市场3种常用的金融压力指数,采用6个指标分别描述影响我国金融市场投资者信心和流动性状况的因素,并据此编制中国金融市场压力指数。实证研究结果表明,该指数与芝加哥期货交易所波动率指数存在长期协整关系,能够较好地刻划我国金融市场压力变动情况。
关键词：
宏观审慎管理 金融压力指数 波动率指数
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