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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王祥兵 严广乐 杨卫忠
利用条件异方差模型对我国居民消费价格指数建模,并基于此展开对中国通货膨胀的一般特征进行分析、研究。实证结果表明,我国的通货膨胀具有强惯性、波动集群性、杠杆效应等特征。依据我国通货膨胀的动态特征和机制来制定相应的货币政策将有助于缩短货币政策的时滞和合理疏导微观主体的通胀预期,也有利于正确地引导和稳定市场经济,并最终能提高货币政策的有效性。所以,我国通货膨胀治理过程中必须充分考虑我国通货膨胀特征的影响,及时采取措施消除那些与市场制度逻辑不一致的政策传导因素以及对政策信号不能作出理性反应的市场因素。
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨小军 成园园
研究通货膨胀的波动性特征,对于货币当局治理通货膨胀以及公众形成合理预期具有重要现实意义。因此,运用AR(4)-GARCH(1,1)模型族与SV模型族,对我国通货膨胀的波动性特征进行分析。检验结果表明,我国通货膨胀的波动具有聚集性、持久性、非对称性以及"溢出效应"等特征。为此,货币当局应当贯彻执行稳健的货币政策,并通过提高政策的透明度,使公众形成合理预期,以更有效地实现稳定物价的政策目标。
关键词：
通货膨胀 波动 GARCH模型 SV模型
[期刊] 技术经济
[作者]
翁东东
本文利用GARCH模型生成中国通货膨胀波动性的衡量指标,并实证分析1983年1月至2010年4月中国的通货膨胀与通货膨胀波动性之间的关系。结果表明:在中国,通货膨胀率是通货膨胀波动性的Granger原因,通货膨胀对通货膨胀波动性有稳定的正向影响关系,同时相同强度的通货膨胀冲击远远大于通货紧缩冲击对通货膨胀波动性的影响。对中国而言,控制通货膨胀比追求经济增长更重要。
[期刊] 商业时代
[作者]
林勇 张武浩 刘国平
本文利用非对称性自回归条件异方差模型(ARCH)对我国通货膨胀系统内生波动性进行实证分析。结果表明,我国通胀系统内生波动性存在对称性。但通货膨胀系统不具备自我稳定的功能,只有政府采取适当的宏观调控才能实现物价平稳。
关键词：
ARCH模型 通货膨胀 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋成林 蒋汶秀
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析。结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响。
关键词：
通货膨胀率 ARCH类模型 波动性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郭永济 丁慧 范从来
通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息。基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了...
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
聂飒
运用2005—2014年中国省际面板数据,构建通货膨胀对八个主要部门产出份额影响的动态面板数据模型,基于稳健的一步系统GMM估计方法进行了实证研究。研究发现,近十年来我国通货膨胀对农林牧渔业、工业和房地产业具有显著的正向配置效应,对建筑业、批发零售业、交通运输业、仓储业及邮政业、住宿及餐饮业、金融业则具有显著的负向配置效应。虽然通货膨胀对各部门产生了不同的配置效应,但由于可持续的经济发展对于部门结构的调整产生了显著影响,因此通货膨胀并未阻碍我国产业结构的调整优化升级过程。
关键词：
通货膨胀 部门配置效应 系统GMM估计法
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
聂飒
运用2005—2014年中国省际面板数据,构建通货膨胀对八个主要部门产出份额影响的动态面板数据模型,基于稳健的一步系统GMM估计方法进行了实证研究。研究发现,近十年来我国通货膨胀对农林牧渔业、工业和房地产业具有显著的正向配置效应,对建筑业、批发零售业、交通运输业、仓储业及邮政业、住宿及餐饮业、金融业则具有显著的负向配置效应。虽然通货膨胀对各部门产生了不同的配置效应,但由于可持续的经济发展对于部门结构的调整产生了显著影响,因此通货膨胀并未阻碍我国产业结构的调整优化升级过程。
关键词：
通货膨胀 部门配置效应 系统GMM估计法
[期刊] 统计与决策
[作者]
米咏梅 王宪勇
我国目前又面临新一轮的通货膨胀。找到通货膨胀的原因是有效治理通货膨胀的前提,但是经济学家们对通胀的原因却没有达成一致的意见。文章使用一个误差修正模型(ECM)对我国通胀的原因进行了实证研究。研究结果表明,粮食价格上涨、工业品价格上涨、国际大宗商品价格上涨和货币供给的增加都是影响我国通货膨胀的因素。同时,本文也使用脉冲响应函数对这些因素对通胀的长短期影响给出了动态分析。
关键词：
通货膨胀成因 ECM模型 动态分析
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
丁培荣
无论是在资本市场发达的国家还是在资本市场不完善的发展中国家,都非常关注通货膨胀对股票价格波动的影响,然而结论莫衷一是。运用事件研究法将1992年9月到2008年7月的月度数据划分为三个阶段,对股票价格与通货膨胀的关系进行检验,结果表明,不同阶段股票波动冲击来源不尽相同,股票市场波动与通货膨胀负相关的体现有一定时滞性。防止股票价格的剧烈波动应尽量减少对股票市场进行突然的冲击,防止通货膨胀压力,注意人们对通货膨胀的预期。
关键词：
通货膨胀 股票价格波动 脉冲响应函数
[期刊] 商业时代
[作者]
郑淼 王贵宝
石油是一种主要的能源,是关系到国家经济和社会发展的重要战略物资。研究国际石油价格波动对中国通货膨胀是否有影响及影响有多大对稳定中国经济增长、降低通货膨胀具有重要的现实意义。本文采用状态空间模型,选取2002年1月至2011年12月的月度数据,对国际油价与中国通货膨胀之间的关系进行了实证检验,结果显示国际油价与中国通货膨胀之间存在着长期的变协整关系;国际油价对中国通货膨胀的传导系数在样本期间内经历了一个先缓慢下降后急速上升的过程。
关键词：
国际油价 通货膨胀 相关性
[期刊] 经济经纬
[作者]
袁靖 陈国进
笔者根据ＤＳＧＥ模型，首次全面考虑价格黏性和工资黏性，对产出缺口、通货膨胀预期、利率及工资之间动态关系采用高阶滞后ＤＳＧＥ模型建模，结果显示考虑价格黏性和工资黏性的ＤＳＧＥ模型对我国宏观经济波动拟合效果较好，通货膨胀预期冲击对宏观经济变量影响不可忽视，滞后时间为１年到２年半，我国工资黏性特征不如价格黏性特征明显，调整时间为半年，货币政策冲击对通货膨胀和利率影响较快，通货膨胀预期冲击、劳动供给替代弹性冲击和货币政策冲击能够解释宏观经济变量波动的大部分，央行采用价格型货币政策工具需考虑预期效应，政策制定应及时发布消息，提高政策透明度，从而增强政策的长期有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘静一 朱柏松 简志宏
文章建立了一个带反馈机制多因素随机波动模型来刻画中国通货膨胀动态,基于粒子滤波与MH抽样相结合的贝叶斯方法估计模型参数,并利用粒子滤波方法得到通货膨胀的一步向前预测及随机波动分量的光滑估计。研究表明,与Stock and Waston(2006)的模型相比,带反馈机制的多因素随机波动模型可以刻画经济波动的随机性和经济波动的极端事件,能够较为准确地描述中国通货膨胀的动态行为,从而对通货膨胀可以做出更为准确的预测。
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