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[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈彦斌 刘玲君 陈小亮
前瞻性预测通货膨胀率有助于央行等政府部门更好地使用货币政策稳定物价,以防范通货膨胀对于市场主体尤其是中低收入群体的冲击,有助于金融机构和投资者更好地进行投资决策,因而具有重要意义。已有文献主要使用AR和VAR等线性模型对通货膨胀率进行预测,对于变量间非线性关系以及历史数据信息的挖掘相对欠缺,因而已有文献的预测策略及其准确性有待改进。LSTM模型能够充分挖掘变量之间的非线性关系并且处理复杂的长期时序动态信息,从而弥补已有研究的不足。为此,本文使用LSTM模型对中国通货膨胀率进行预测,考虑到新常态以来中国的CPI和PPI走势多次背离,只使用CPI很难对一般物价水平进行全面把握,因此,本文使用LSTM模型对CPI和PPI两个指标进行了预测分析。研究结果表明,LSTM模型在预测中国通货膨胀率时表现出了较好的性能,且其预测效果明显优于BVAR模型。有鉴于此,本文建议将LSTM模型更广泛地用于通货膨胀率预测领域。除了CPI和PPI,未来还应该更加关注对核心CPI指标的预测,从而为货币政策的制度提供更有价值的决策参考。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩丽鹏 谢秀娥 郭晓杰
通货膨胀率是重要的宏观经济变量之一,对通货膨胀进行管理是政府的重要职责之一。本文从AS-AD模型出发,运用线性模型和非线性模型模拟我国1992年第一季度至2010年第二季度的通货膨胀行为。研究结果表明,影响通货膨胀率的主要因素是货币供应量和居民的通货膨胀预期。鉴于此,需要采取控制货币供应量等一揽子反通货膨胀政策,以有效地抑制通货膨胀。
关键词：
通货膨胀率 AS-AD模型 神经网络模型
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王利 张桂喜
本文用向量自回归VAR模型和自回归分布滞后ADL模型对影响我国通货膨胀率的货币因素进行实证研究,结果表明我国通货膨胀率变化符合货币数量论学说。研究发现M1增长率与准货币增长率对通货膨胀率的作用相反,用存贷比表示的流动性对通货膨胀率有一定的助长作用,实际利率对通货膨胀率影响较小。据此,本文提出相关的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王少平 彭方平
本文介绍了SETAR模型的一般理论,并利用SETAR模型对我国通货膨胀率进行了研究,进一步与传统的线性AR(P)模型结果作了比较,结果表明,在研究我国通货膨胀问题上,SETAR模型无论在拟合优度还是预测的效果上,都优于AR(P)模型。
关键词：
SETAR 阀值 通货膨胀率
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋成林 蒋汶秀
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析。结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响。
关键词：
通货膨胀率 ARCH类模型 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
米咏梅 王宪勇
我国目前又面临新一轮的通货膨胀。找到通货膨胀的原因是有效治理通货膨胀的前提,但是经济学家们对通胀的原因却没有达成一致的意见。文章使用一个误差修正模型(ECM)对我国通胀的原因进行了实证研究。研究结果表明,粮食价格上涨、工业品价格上涨、国际大宗商品价格上涨和货币供给的增加都是影响我国通货膨胀的因素。同时,本文也使用脉冲响应函数对这些因素对通胀的长短期影响给出了动态分析。
关键词：
通货膨胀成因 ECM模型 动态分析
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郭永济 丁慧 范从来
通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息。基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘静一 朱柏松 简志宏
文章建立了一个带反馈机制多因素随机波动模型来刻画中国通货膨胀动态,基于粒子滤波与MH抽样相结合的贝叶斯方法估计模型参数,并利用粒子滤波方法得到通货膨胀的一步向前预测及随机波动分量的光滑估计。研究表明,与Stock and Waston(2006)的模型相比,带反馈机制的多因素随机波动模型可以刻画经济波动的随机性和经济波动的极端事件,能够较为准确地描述中国通货膨胀的动态行为,从而对通货膨胀可以做出更为准确的预测。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
孙力军
１９９２年投资冲击和２００８年＂四万亿投资＂冲击分别导致了接下来的通货膨胀－紧缩交替。ＢＶＡＲ模型脉冲响应函数发现，投资冲击发生后，２－３年，将发生通货膨胀，而第４年开始，转为通货紧缩。前后两次投资冲击的制度背景不同，前者是计划经济向市场经济过渡时期；后者是较完善的市场经济时期；投资主体不同，前者是地方性国有企业和村、镇乡镇企业；后者是政府以基础设施投资为目的的融资平台公司和大型国有企业；形成机理不同，前者主要是投资冲击导致的供给短缺造成的，后者微观主体的预期发挥更重要的作用；影响程度不同：前者通胀更严重，后者紧缩更严重。人民币汇率适度贬值，以促进出口；推进大型国有企业改革，以化解中上游行业过．．．
[期刊] 世界经济
[作者]
黄新飞 舒元
理论分析显示FDI会通过国际收支、国内投资、货币供给量和国际贸易等因素引发中国的通货膨胀。本文在多变量VAR模型的基础上,采用中国季度数据,运用协整分析和ECM等方法发现,在长期内每增长1%的FDI会带来通货膨胀上涨0.24%,外汇储备、货币供给量和国内投资引发了通货膨胀率上升,而贸易开放度抑制了通货膨胀。方差分解结果表明外汇储备是影响长期通货膨胀最重要的因素,FDI对外汇储备的冲击存在正向作用且效应呈递增趋势。
关键词：
FDI 通货膨胀 VAR模型 协整分析
[期刊] 财经研究
[作者]
黄荣哲 农丽娜
文章基于中国2000-2010年季度数据的实证分析表明,通货膨胀率不仅显著影响意外险需求,而且意外险保费收入增长率与通货膨胀率之间不是简单的线性负相关。首先,意外险需求对通货膨胀率的敏感程度是边际递减的;其次,与通货膨胀风险相比,投保人更加厌恶通货紧缩风险;最后,由于需求模式在门限值附近出现较大改变,可能会冲击意外险市场,当通货膨胀率接近门限值时保险公司应及时调整营销策略。
关键词：
意外险 通货膨胀 需求模式 心理物理学
[期刊] 保险研究
[作者]
黄荣哲 农丽娜
基于中国意外险市场2000年~2010年季度数据的实证分析表明,通货膨胀率不仅能够明显地影响意外险需求,而且意外险保费收入增长率与通货膨胀率之间不是简单的线性负相关。意外险需求对通货膨胀率的敏感程度是"边际递减"的。与通货膨胀风险相比较,投保人更加厌恶通货紧缩风险。另外,由于需求模式在门限值附近出现较大改变而有可能冲击意外险市场,所以当通货膨胀率接近门限值时保险公司应该及时地调整营销策略。
关键词：
意外险 通货膨胀 需求模式 心理物理学
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
张华初 王徐铖
采用TVP-VAR模型探究不同时期美国量化宽松背景下，货币发行量增加对中国通货膨胀所产生的影响差异，研究显示，2020年3月开始实施的美国量化宽松与之前三次量化宽松政策相比，其货币发行量对中国货币政策的正向冲击明显减小；国际大宗商品和人民币发行量增加对中国通货膨胀的正向冲击增大。这表明中国货币政策的独立性有所上升，整体上对通货膨胀造成正向冲击，稳健的货币政策抑制了国内通货膨胀，国际大宗商品价格依然是影响中国国内物价的重要因素。因此，中国政府应保持货币政策的稳健与独立性，进一步深化供给侧结构性改革，推动国内经济的良好发展，以应对美国货币政策带来的波动。
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
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