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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张成思 刘志刚
通胀率持久性在通胀率动态研究中备受学界的关注,并且直接影响现代货币政策传导机制的终解方程式。本文对我国通胀率持久性的统计特性做了严谨的计量检验和分析,应用“格点拔靴(自举)”中值无偏估计和Exp-Wald未知断点检验来捕捉我国物价波动持久性的特征。统计结果显示,通胀率持久性在高通胀时期走高,而在物价波动减小的20世纪90年代中后期显著减弱。我们讨论了这一发现对相关货币政策分析机制的含义。
关键词：
通胀率持久性 拔靴法 中值无偏 货币政策
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴韡 严春晓 缪海斌
本文从经济结构变化的视角,对中国通货膨胀持久性变化进行了分析,结果表明,无论是采用传统的AR方法还是新凯恩斯菲利普斯曲线方法估计,中国通货膨胀持久性在2000年之后都出现了明显的减弱,减弱的幅度在10%左右。除通货膨胀预期和外部汇率变化冲击因素的影响外,第一产业和第二产业的加权经济增长率等经济结构变化因素对通货膨胀率的影响亦非常显著,其中,第二产业加权经济增长率的减缓对中国通货膨胀持久性的减弱发挥了主导作用,第一产业与通货膨胀持久性负相关,而第三产业的加快发展将有利于弱化中国通货膨胀持久性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘金全 姜梅华
通货膨胀预期管理已成为宏观调控的重要环节。文章通过双变量状态空间模型和卡尔曼滤波方法估算出我国通货膨胀预期,并检验实际通货膨胀与通货膨胀预期之间的关系。结果表明,中国通货膨胀预期与实际通货膨胀具有长期稳定的协整关系,中国通胀预期受实际通胀及其滞后值的影响较大,这表明通胀预期形成具有适应性。因此应该尽快将目前实际通货膨胀降低到较低水平。
关键词：
通货膨胀预期 状态空间模型 通货膨胀
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
[期刊] 统计研究
[作者]
王少平 王津港
本文基于我国省际通胀的面板数据,应用Wachter(2004)的动态面板数据模型的内生结构突变检验,检验我国通胀惯性的结构突变。在此基础上,应用系统广义矩估计,对我国的通胀惯性进行估计。本文的结论为,我国通胀的惯性,随通胀运行的不同阶段和货币政策的变化而发生内生性结构突变,但总体呈下降趋势,通货膨胀的下降期和紧缩期的惯性较大,当前的惯性相对较小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
[期刊] 统计研究
[作者]
王雅炯
本文通过改进的预期通货膨胀率模型,将城镇居民调查问卷中未来物价变动预期的定性数据,转换为有效的预期通货膨胀率。同时,本文对通货膨胀预期的性质进行了结构性分析,结果表明,核心通货膨胀内涵下的通货膨胀预期变动符合理性预期假说,食品价格内涵下的通货膨胀预期变动更具备适应性预期的特点。通货膨胀预期的持久性较差,实际核心通货膨胀对通货膨胀预期不具备持续影响,而来自食品因素的实际通货膨胀对通货膨胀预期有持久的影响,但通货膨胀预期对实际通货膨胀的反馈效果并不稳定。因此,在充分重视核心通货膨胀变动的基础上,货币政策的持续性和稳定性显得尤为重要。
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
[期刊] 南方金融
[作者]
郭志 王鹏
通货膨胀水平以及通货膨胀持久性在不同部门和不同区域之间的差异对货币政策的实施效果有着重要的影响,是央行实施货币政策时必须要考虑的重要因素。我国城乡二元经济结构明显,城乡通货膨胀持久性存在着差异。本文通过经济数理模型和实证分析对中国城乡通货膨胀的持久性进行了分析,结果表明,通货膨胀受到扰动冲击后在农村波动的时间长,在城市波动的时间短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖强 赫永达
考虑到核心通货膨胀率是CPI中各商品包含的共同变动趋势,文章基于CPI的8大类指标利用动态因子模型生成了核心通货膨胀率。进而,将核心通货膨胀率作为LSTVAR模型中平滑转换函数的转换变量,利用LSTVAR模型分析了货币政策的非对称性。实证结果表明,在由核心通货膨胀率确定的不同通胀状态下,货币政策对产出和价格具有显著的非对称性。高通胀状态下扩张的货币政策无效,而低通胀状态下宽松的货币政策更有效。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈彦斌 刘玲君 陈小亮
前瞻性预测通货膨胀率有助于央行等政府部门更好地使用货币政策稳定物价,以防范通货膨胀对于市场主体尤其是中低收入群体的冲击,有助于金融机构和投资者更好地进行投资决策,因而具有重要意义。已有文献主要使用AR和VAR等线性模型对通货膨胀率进行预测,对于变量间非线性关系以及历史数据信息的挖掘相对欠缺,因而已有文献的预测策略及其准确性有待改进。LSTM模型能够充分挖掘变量之间的非线性关系并且处理复杂的长期时序动态信息,从而弥补已有研究的不足。为此,本文使用LSTM模型对中国通货膨胀率进行预测,考虑到新常态以来中国的CPI和PPI走势多次背离,只使用CPI很难对一般物价水平进行全面把握,因此,本文使用LSTM模型对CPI和PPI两个指标进行了预测分析。研究结果表明,LSTM模型在预测中国通货膨胀率时表现出了较好的性能,且其预测效果明显优于BVAR模型。有鉴于此,本文建议将LSTM模型更广泛地用于通货膨胀率预测领域。除了CPI和PPI,未来还应该更加关注对核心CPI指标的预测,从而为货币政策的制度提供更有价值的决策参考。
[期刊] 金融研究
[作者]
张延群
基于包含实际总产出、货币供给M2和CPI的向量自回归模型(VAR),将CPI分解为长期变动趋势和短期波动项。将长期趋势部分定义为核心通货膨胀率。运用1994～2009年中国季度数据进行实证检验,核心通胀率与CPI有长期均衡关系,主导CPI的长期变动趋势,是CPI的前导变量,能够为预测CPI提供有用信息,对为中央银行判断总体通货膨胀走势、制定及时有效的货币政策有所启示。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
齐鹰飞
中国将长期面临通货膨胀压力。在此背景下,深入考察通货膨胀的持久性特征可以为相应的理论研究和政策实践提供参考和借鉴。文章利用Markov体制转换模型分析通货膨胀过程是否存在结构性转变以及通货膨胀持久性是否因此发生变化,发现RPI通货膨胀率动态过程存在体制转换,体制转换时间发生在1994～1996年以及2006～2008年间,但这种结构性转变并没有显著影响通货膨胀持久性,两种体制下的通货膨胀自相关系数和分别达到了0.94和0.97。文章指出,基于新凯恩斯主义DSGE模型的反通货膨胀政策模拟表明,持久性的存在会显著改变反通货膨胀过程中通货膨胀和产出缺口对于货币政策冲击的动态反应,揭示出通货膨胀持久性...
[期刊] 技术经济
[作者]
李明哲
1978年以来,我国价格改革取得了举世瞩目的成就。在从计划经济向社会主义市场经济过渡的过程中,价格的形成机制发生了根本的转变,建立了以市场供求决定价格的价格模式,与此同时,价格的管理体制也从单一的行政管理向国家只进行价格总水平的宏观调节的方向过渡。与其它事情一样,这几年价格改革也不是一帆风顺的,从1980年第一次通货膨胀(6％)算起,经历了1984年和1985年“洋跃进”时的第二次通货膨胀(8.8％),1988年和1989年第三次恶性通货膨胀(18.5％),到1993年和1994年这一次通货膨胀(预计为1
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯霞
2006年以来,我国通货膨胀压力加大,央行为稳定物价水平、抑制通货膨胀,采取了一系列的货币政策。如提高法定存款准备金率、提高名义利率和通过公开市场业务回笼基础货币等政策。文章结合中国的历史数据、分析了在货币市场和产品市场均衡时我国的货币政策对通货膨胀率的影响,并在此基础上提出了控制通货膨胀的政策建议。
关键词：
通货膨胀率 货币政策 市场均衡
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