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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡日东 苏梽芳
本文利用1983年1月~2007年1月CPI月度数据,应用Hamilton提出的能同时发现数据线性和非线性关系的随机场回归模型,对中国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性关系进行实证研究。实证的结论支持了Friedman-Ball假设和Cukierman-Meltzer假设。前者呈现U型的非线性关系,这意味高的通货膨胀和通货紧缩都将导致高的不确定性,这一发现补充了Friedman-Ball假设;而对于后者,呈现出更为复杂的N型非线性关系。本文的结论对中央银行控制通货膨胀不确定性具有一定的借鉴意义。
关键词：
随机场 通货膨胀不确定性 自助法仿真
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
苏梽芳 胡日东
基于1983.1—2008.11中国CPI数据,本文应用分位数回归模型检验关于通货膨胀与通货膨胀不确定性之间关系的两个理论假说。研究结果发现,最小二乘法(OLS)与分位数回归方法均支持Friedman-Ball假说、Cukierman-Meltzer假说。而且进一步发现,通货膨胀水平对处于不同分位的通货膨胀不确定性有非对称性影响,影响程度从低分位点到高分位点逐渐上升,因此OLS回归在低分位点高估、而在高分位点则低估了通货膨胀水平对通货膨胀不确定性的作用。而且通货膨胀不确定性对通货膨胀水平的影响同样具有类似特征。本文运用分位数回归以及运用两种不同方法对通货膨胀不确定性进行度量,不但较为完整地刻画...
关键词：
通货膨胀 通货膨胀不确定性 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕介民
通货膨胀与通货膨胀不确定性的相互影响关系,对政府运用货币政策来控制高通胀水平有重要的现实意义。文章通过计算我国1987年1月以来的月度环比通货膨胀率,利用SV-M模型估计通货膨胀不确定性并考察其与通货膨胀之间的关系。研究发现:SV-M估计的通货膨胀不确定性与通货膨胀之间有相互正向关系,既支持Friedman-Ball假说也支持Cukierman-Meltzer假说。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陈体标 饶晓辉
通货膨胀率和通货膨胀不确定性之间相互影响,二者之间的内在关系对政府运用货币政策具有重要的现实意义。本文采用1990年1月以来居民消费价格指数(CPI)的月度数据,结合随机域回归模型、系列随机域的非线性检验方法、最大似然估计及贝叶斯估计方法,对我国通货膨胀率与通货膨胀不确定性的关系进行了实证分析。实证研究发现,通货膨胀率引起了通货膨胀不确定性,两者呈现非线性的U型关系,支持了Friedman假说;大的通货膨胀不确性引起通货膨胀率先升后降,呈现非线性倒U曲线关系,Cukierman-Meltzer假说在U型左侧范围内成立,于U型右侧Holland结论成立。
[期刊] 商业研究
[作者]
潘方卉 刘金全 郭燕华
本文运用ARFIMA-FIEGARCH模型,对我国1990年以来的通货膨胀和通胀不确定性的动态特征进行了检验,发现我国通货膨胀和通胀不确定性序列中都存在着长记忆性,而且通胀不确定性还具有杠杆效应,Granger因果检验的结果表明通货膨胀是通胀不确定性的Granger原因。通过使用LSTAR模型度量通胀不确定性对通货膨胀的非对称、非线性反应程度,结果表明LSTAR模型的门限值为我国目标通胀率的确立提供了经验依据,实施通货膨胀目标制的货币政策,对有效地降低我国通货膨胀及其不确定性具有重要意义。
[期刊] 经济评论
[作者]
苏梽芳 赵昕东
基于中国1983年1月-2008年3月的月度CPI数据,本文应用马尔可夫机制转换-不可观测成分模型分离出长期和短期的通货膨胀不确定性,继而检验了不同期限的通货膨胀不确定性与通货膨胀水平之间的关系,由此得出的结论为:(1)马尔可夫机制转换-不可观测成分模型更好地拟合了中国通货膨胀动态过程;(2)长期通货膨胀不确定性和短期通货膨胀不确定性均与通货膨胀水平有正向的关系,然而通货膨胀对前者的影响更大。(3)2008年以来短期通货膨胀不确定性小幅增加以及长期通货膨胀不确定性突然上升的态势,预示公众对未来长期价格水平的预期存在着极大的不确定性。而通货膨胀具有社会成本往往是因为较高的通货膨胀与较高的长期通货...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
贾凯威 苏航 任海芝
以1987年1月—2013年10月为研究区间,采用两种方法对我国通货膨胀不确定性进行测度,在此基础上,对通货膨胀及其不确定性之间的关系进行了实证分析。结果表明我国通货膨胀与其不确定性之间的关系受时间长短的影响。具体地,在中短期(11个月内),通货膨胀对通货膨胀不确定性存在单向因果关系,符合Friedman-Ball假设;在长期内(12个月以上),我国通货膨胀与通货膨胀不确定性存在双向因果关系,符合Holland假设与Friedman-Ball假设。
[期刊] 南方经济
[作者]
张天顶
基于中国1993年1月至2010年12月的月度数据,本文采用双变量GARCH模型测量了中国通货膨胀不确定性,并借助于传统的Granger因果检验以及基于马尔科夫区制转移向量自回归(MS-VAR)模型下Granger因果检验等方法对通货膨胀、通货膨胀不确定性与中国实际产出增长进行了实证研究。本文研究发现:中国通货膨胀和通货膨胀不确定性之间存在着Granger意义上的双向因果性,在作用机制上支持了Okun-Friedman理论假说以及Holland论断;传统的Granger因果检验表明中国通货膨胀、通货膨胀不确定性对中国实际产出增长之间存在Granger意义上的因果性,但是基于MS-VAR模型的G...
[期刊] 财经科学
[作者]
李杰 庞皓
完全预期到的通货膨胀在理论上并不会对真实经济活动产生实质性的影响,通货膨胀的真正危害在于它的不确定性。随着贸易开放的不断扩大和深化,影响中国通货膨胀的不确定性的因素变得更加复杂。本文利用EGARCH模型估计了中国的通货膨胀不确定性,并在此基础上利用协整分析方法检验了贸易开放度、贸易结构与通货膨胀不确定性的关系。研究表明:贸易开放度的提高对通货膨胀不确定性具有负向的影响;贸易结构的变化对通货膨胀不确定性具有正向的影响。
关键词：
通货膨胀不确定性 贸易开放度 贸易结构
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李红梅
通货膨胀预期不确定性李红梅通货膨胀问题，历来是经济管理决策、经济行为主体和经济学家们关注的焦点。本文通过引入通胀预期不确定性，采用自回归条件异方差模型（ＡＲＣＨ）描述和估计了中国１９８６－－１９９５年初所发生的通胀及其可能演变的趋势。通过对中国通货膨...
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈太明
基于中国1952—2004年的数据,通过GARCH-M模型和广义脉冲响应函数对不确定性、通货膨胀与产出增长进行实证分析。结果发现:通货膨胀不确定性与产出增长负相关;产出增长不确定性与产出增长负相关;产出增长不确定性与通货膨胀正相关;通货膨胀不确定性与通货膨胀负相关;产出增长冲击和通货膨胀冲击对产出增长不确定性和通货膨胀不确定性的影响存在滞后性和非对称性;产出增长对产出增长冲击的动态响应最大,通货膨胀对产出增长冲击的动态响应以及产出增长对通货膨胀冲击的动态响应最小,通货膨胀对通货膨胀冲击的动态响应居中。
[期刊] 上海金融
[作者]
李丕东 陈帅
通货膨胀不确定性是扭曲微观经济主体的决策行为,产生通货膨胀社会成本的一个重要因素,研究通货膨胀不确定性与通货膨胀水平、经济活动以及货币政策规则之间的关系能为货币当局提供决策支持。本文从理论模型和实证研究两个方面对通货膨胀不确定性的文献进行梳理与评述,并探讨当前通货膨胀的成因与对策。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
苏梽芳
通货膨胀不确定性的发生使价格信号失真,资源配置扭曲,是通货膨胀福利损失的真正症结所在。本文从通货膨胀不确定性的度量方法、通货膨胀和通货膨胀不确定性之间的关系、通货膨胀不确定性对实际经济的影响以及治理通货膨胀不确定性的货币政策等几个方面回顾通货膨胀不确定性的研究成果。为减轻通货膨胀不确定性对经济系统的危害,建议我国货币当局建立通货膨胀预期调查数据库,并把通货膨胀不确定性作为监督宏观经济运行的一项重要指标予以重点关注和有效控制,评价货币政策效果时把通货膨胀不确定性指标作为一个参考依据。更为重要的是,控制通货膨胀不确定性应成为政府治理通货膨胀的理论和政策基础。
[期刊] 金融评论
[作者]
陈玉财 王宇峰
通货膨胀不确定性是通货膨胀不可预测部分的方差。通胀不确定性的大小取决于国内外经济金融形势和政府威信。通货膨胀对通胀不确定性有正向影响,通胀不确定性通过影响通胀预期而间接影响通货膨胀。通货膨胀不确定性对经济的影响可分为事前影响和事后影响。实证检验发现,通胀不确定性与通货膨胀之间有很强的双向格兰杰因果关系:如果经济保持快速增长,通胀不确定性对经济的干扰会不断加大,控制通胀不确定性的意义也就更加重大。
关键词：
通货膨胀 不确定性 经济增长
[期刊] 价格月刊
[作者]
张敏锋 李拉亚
基于两岸1983年1月～2011年12月的通货膨胀数据,应用EGARCH-M模型分析了大陆和台湾的通货膨胀不确定性,结果发现两岸通货膨胀不确定性均存在杠杆效应,正向冲击大于负向冲击,台湾更易受到外来冲击的影响,台湾通货膨胀及其不确定性关系符合Holland假说。格兰杰因果关系检验得出两岸通货膨胀与通货膨胀不确定性关系均符合Friedman-Ball假说,两岸通货膨胀之间、通货膨胀不确定性之间存在相互影响关系。
关键词：
通货膨胀 不确定性 杠杆效应 预期管理
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