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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 文新雷
研究通胀水平与通胀波动之间的关系对货币政策的制定与实施有重要意义。文章运用SV模型估计出我国的通胀波动,并在此基础上利用两个STAR模型研究通胀水平与通胀波动之间的非线性关系,以丰富现有的二者关系理论。结果表明,通胀水平与通胀波动之间存在双向的正相关因果关系;非线性体现为存在明显的机制划分,高机制对应高通胀水平及较大的通胀波动,低机制对应低通胀水平及较小的通胀波动;此外,脉冲响应分析结果表明,高低机制下通胀水平对通胀波动的响应是非对称的。
[期刊] 经济学动态
[作者]
杨克贲 王晓芳
本文基于包含各类实际冲击和消息冲击的动态随机一般均衡模型,定量分析影响中国通胀预期的主要因素,并探讨这些因素对通胀预期的作用机制。结果发现:包括通胀目标冲击在内的七种经济冲击能够解释大部分的通胀预期波动;消息冲击对通胀预期的影响比实际冲击更为重要;消息冲击对通胀预期的作用机制与实际冲击有显著区别。基于上述研究结果,本文认为政府在管理通胀预期时,应从实际冲击和消息冲击两方面构建通胀预期的监测网络,并在明晰实际冲击和消息冲击对通胀预期作用机制的基础上,综合运用消息披露和实际干预工具,稳定公众的通胀预期。
[期刊] 管理世界
[作者]
王少平 朱满洲 程海星
本文基于经济理论和我国宏观经济的数据资源,设定因子增广的向量自回归模型,实证的因子结果显示我国宏观经济的基本条件可以由货币政策因子和6个潜因子构成的宏观因子集所刻画。将我国CPI的8大类分解为宏观成分与特质成分,并根据宏观因子组成的VAR识别货币政策冲击的动态效应。本文的主要发现是:宏观冲击和特质冲击都是CPI大类的重要波动源,但是宏观冲击的效应相对持久得多,因此货币政策需要重点关注宏观冲击的效应并盯住CPI大类的宏观成分。货币政策冲击的动态效应显示,货币政策冲击对各大类的传导存在一定的规律性。
关键词：
分类通胀 波动源 因子模型
[期刊] 经济研究
[作者]
赵留彦 王一鸣 蔡婧
本文使用中国1985年以来月度数据,基于马尔柯夫域变模型考察了通胀水平及其与不确定性的关系。我们将通胀的不确定性分解为两类成分:未来通胀冲击的不确定性和未来通胀均值域变的不确定性。研究结果表明,高的通胀水平伴随着这两类不确定性成分的同时增大,这意味着通胀成本很大程度上和不确定性的成本联系在一起,稳定价格和维持低通胀环境可能成为央行减少不确定性的重要手段。本文结果还表明,域变模型相对线性自回归模型以及ARCH模型更好地刻画了中国通胀率过程的特点。以往应用中忽略了这种域变特点可能导致通胀预测值相对于真实值的系统性偏差,或者通胀不确定性的错误估计。
关键词：
通货膨胀 通胀不确定性 马尔柯夫域变模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 南士敬
文章对我国通货膨胀率建立了以自身滞后一期值为转换变量的LSTAR模型,拟合效果良好,说明我国低通胀与高通胀之间存在明显的非线性转换特征。CPI的转换位置在8.476%,RPI的转换位置在7.143%,CPI和RPI在低通胀下的系统是稳定的,在高通胀下的系统是非稳定的,由此导致高通胀持续的时间短,而低通胀持续的时间长,低通胀向高通胀的转换具有跳跃性,转换速度较快。
关键词：
通货膨胀 STAR模型 市场机制
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡日东 苏梽芳
本文利用1983年1月~2007年1月CPI月度数据,应用Hamilton提出的能同时发现数据线性和非线性关系的随机场回归模型,对中国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性关系进行实证研究。实证的结论支持了Friedman-Ball假设和Cukierman-Meltzer假设。前者呈现U型的非线性关系,这意味高的通货膨胀和通货紧缩都将导致高的不确定性,这一发现补充了Friedman-Ball假设;而对于后者,呈现出更为复杂的N型非线性关系。本文的结论对中央银行控制通货膨胀不确定性具有一定的借鉴意义。
关键词：
随机场 通货膨胀不确定性 自助法仿真
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
龙少波 陈璋 张军
本文利用MSIAH-VAR模型就超额工资、外部成本、石油冲击等成本渠道对中国通货膨胀影响进行研究。实证结果发现,工资增长率超过产出增长率的超额工资加强了对中国的通货膨胀的推升作用,2003年后超额工资增长率与通胀率形成了相互推进的"超额工资增长—通胀"螺旋。在技术进步不足以消化成本上升时,外部输入成本和石油冲击对于国内的通胀作用也将逐步加强。但M2的高速增长率似乎没有对通胀带来明显的拉动作用,随着房地产等资产投机市场的回调,流动性回流到实体经济可能存在催生通胀的隐患。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
丁从明
基于非单调性随机前沿分析方法和1985—2009年度省级面板数据,文章从理论和实证两方面研究了价格波动对资源配置无效率的影响。文章主要研究结论包括:(1)价格波动对资源配置效率损失存在非线性影响:整体而言价格波动增加了资源配置的无效率程度。与此同时,较大的价格波动对应较低的配置效率损失,而较小的价格波动反而对应较大的配置效率的损失。(2)利用一个带有调整成本的理论框架,本文对上述"配置效率之谜"提供了一个简要的解释:由于调整生产规模和生产计划的不可忽视的小的菜单成本,企业可能"惰性"的面对小的价格波动,"积极"面对大的价格波动。这一调整策略导致价格波动对资源配置效率损失的非线性影响。
关键词：
价格波动 配置效率 随机前沿分析
[期刊] 商业时代
[作者]
毛育晖 朱亭霖
本文以我国31个省市2002-2012年的相关数据为样本,采用面板回归模型,研究农产品价格波动与通货膨胀的关系。此外,还将模型引入通胀预期变量并设计相关指标,以更加系统的获得农产品价格、通货膨胀以及通货膨胀预期三者之间的关系。
[期刊] 技术经济
[作者]
翁东东
本文利用GARCH模型生成中国通货膨胀波动性的衡量指标,并实证分析1983年1月至2010年4月中国的通货膨胀与通货膨胀波动性之间的关系。结果表明:在中国,通货膨胀率是通货膨胀波动性的Granger原因,通货膨胀对通货膨胀波动性有稳定的正向影响关系,同时相同强度的通货膨胀冲击远远大于通货紧缩冲击对通货膨胀波动性的影响。对中国而言,控制通货膨胀比追求经济增长更重要。
[期刊] 建筑经济
[作者]
周豫
从住宅购买者收入波动和住宅供给弹性角度,论证住宅价格波动与住宅价格之间一个显著的U型关系:低价和高价住宅比中等价位的住宅价格波动幅度大,并使用1985~2009年美国American HousingSurvey微观面板调查数据和计量经济学分析方法从实证角度证实这个结论。
关键词：
房价波动 收入波动 供给弹性 美国数据
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
石自忠 王明利
我国牛羊肉价格高位运行的现状长期存在，且走势基本一致，研究两者之间的内在关系具有重要意义。基于１９９５—２０１４年牛羊肉价格季度数据，利用ＬＳＴＲ模型对两者之间的关系进行实证分析。结果表明：牛羊肉价格之间的相互关系通过＂消费效应＂和＂生产效应＂传达，其具有非线性特征，牛羊肉价格波动幅度临界值分别为０．０６１ ２和０．０３２ ５，当价格波幅超过临界值时，价格影响呈现出非线性特征；在线性制度下，牛肉价格波动对羊肉价格的影响更大，而在非线性制度下则相反，这与ＶＡＲ模型研究结果不同；牛羊肉价格之间的相互关系可大致划分为两个阶段，１９９６—２００６年底主要表现为线性特征，２００７年之后更多地表现为非线性．．．
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈汉鹏 卜振兴
本文利用变系数不可观测要素模型,以拓展后的卡尔曼滤波估计政府的通胀目标并评估其对于实际通胀的影响。研究发现,本文估计的通胀目标自2012年以来显著高于实际通胀,其有效拉抬通胀预期,成功抵消经济增速放缓对总体通货膨胀的抑制。通胀目标与实际经济行为对通货膨胀的影响在危机后均显著提升,中国不存在菲利普斯曲线扁平化现象,政府通胀目标对于实际通胀起到良好的锚定作用。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
李素琴
我国这次通货膨胀是在全球流动性过剩下内外通胀因素不断叠加,从而激活了国内潜在的物价上涨压力,并在偶发现象的诱导下迅速形成。它是通过国际贸易、吸引外资和虚拟经济转换等介质传递到中国,再加上我国内部存在过度投资、过多基础货币被动投放,以及全民炒股形成的虚拟财富效应等原因,促进了物价连续上涨。解决我国通胀的具体措施是:完善经济结构改变增长方式、稳定利率阻止热钱流入、适度从紧货币政策下协调货币的发放、采取综合措施促进内外经济平衡。
关键词：
流动性过剩 中国通胀 传递介质
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