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[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松 张祎 岳圣元
作为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分,逆周期资本缓冲旨在通过"以丰补歉"的形式熨平经济周期波动,减缓系统性风险积聚,以实现宏观审慎目标。截至目前,中国逆周期资本缓冲计提规则尚未落地,计提模型的细节验证、参考指标的筛选设计等问题仍有待探索。本文在总结巴塞尔委员会提出的逆周期资本缓冲计提标准和国际实践的基础上,对比测算单边和双边HP滤波方法的潜在影响,采用主成分分析与回归分析对逆周期资本缓冲建立期的附加参考指标进行筛选与检验。结果表明,双边HP滤波方法在银行部门信贷风险积聚的预警方面更具解释力。此外,反映宏观经济状
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松 张祎 岳圣元
作为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分,逆周期资本缓冲旨在通过“以丰补歉”的形式熨平经济周期波动,减缓系统性风险积聚,以实现宏观审慎目标。截至目前,中国逆周期资本缓冲计提规则尚未落地,计提模型的细节验证、参考指标的筛选设计等问题仍有待探索。本文在总结巴塞尔委员会提出的逆周期资本缓冲计提标准和国际实践的基础上,对比测算单边和双边HP滤波方法的潜在影响,采用主成分分析与回归分析对逆周期资本缓冲建立期的附加参考指标进行筛选与检验。结果表明,双边HP滤波方法在银行部门信贷风险积聚的预警方面更具解释力。此外,反映宏观经济状况、资本市场、银行压力状况及市场价格波动的指标也具备较强的预警能力,能够为中国逆周期资本缓冲机制的设计提供参考。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨新兰 吴博
本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002~2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员会推荐模型在我国的适用性进行了检验。结果表明,广义信贷余额和修正后的社会融资余额均可作为我国监测逆周期资本缓冲的挂钩变量。本文还结合信贷增长、宏观经济"一致性指数"等,来审慎确定是否需要计提逆周期资本缓冲,并提出科学运用逆周期资本缓冲工具的政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 杨亦楠 王书华
基于１９９８－２０１６年的时间序列，在《巴塞尔协议ＩＩＩ》的逆周期缓冲资本框架下，通过Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型对经济周期波动性进行拟合，并基于Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型拟合的信贷／ＧＤＰ指标对我国商业银行的逆周期缓冲资本进行计提；通过对中国、巴西、日本、美国和韩国同一周期的逆周期缓冲资本进行计提，发现基于非Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型拟合信贷／ＧＤＰ指标计提的逆周期缓冲资本波动频率远高于基于Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型的计提，且后者与《巴塞尔协议ＩＩＩ》的设计主旨更为吻合，与经济运行实际也更为契合。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔光华
本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
崔光华
本文运用单边HP滤波法比较三种信贷口径挂钩变量信贷/GDP在我国逆周期缓冲资本计提中的效果,采用主成分分析法构建我国金融发展指数监测指标体系,拟合分析逆周期缓冲资本计提周期与我国经济金融发展周期的相关性。研究结果表明,巴塞尔协议III逆周期资本缓冲机制在我国具有一定的适用性,广义信贷/GDP指标反映我国金融周期变化效果最佳,但仍需进一步建立多元化监控体系并引入调节因子,完善我国逆周期资本缓冲机制。
[期刊] 浙江金融
[作者]
宋琳
2007年发端于美国的次贷危机引发了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。顺应历史潮流,巴塞尔协议Ⅲ提出了逆周期资本缓冲的措施。基于此背景,本文对我国上市商业银行资本缓冲和经济周期的关系及其驱动因素进行了研究,结果表明:我国上市商业银行资本缓冲总体上具有逆周期性,在经济下行阶段表现较为明显。同时,其周期性特征会因所有权性质、资本水平不同而有所差异。
关键词：
巴塞尔协议Ⅲ 资本缓冲 经济周期
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曹森
将巴塞尔协议Ⅲ新增的两项资本规定引入Blum和Hellwig(1995)模型中,研究新增的资本规定对银行信贷、企业投资与经济波动互动关系的影响。研究发现,银行借贷和企业经营的顺周期性会加剧经济波动;当商业银行的借贷行为受到资本充足率的约束时,银行信贷和企业投资的顺周期性通过资本约束途径发生作用;而巴塞尔协议Ⅲ新增的两项资本规定可以显著地降低银行信贷和企业投资的顺周期性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
崔婕 沈沛龙
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张小波
本文在BCBS的计提逆周期资本缓冲机制的基础上,设计了逆周期资本缓冲的释放方法,并利用中国1992Q1-2013Q1的样本数据实证检验其对中国的适用性。实证结果表明,BCBS计提逆周期资本缓冲机制及在该基础上拓展的释放方法在中国的金融发展实际中具有适用性。最后,论文提出了在中国实施逆周期资本缓冲机制的对策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
彭建刚 钟海 李关政
缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在缓释效果的评判上增加了相关系数这一反映亲周期特征的指标。本文在运用我国数据对改进后的缓释机制进行了实证分析;结果表明,改进后的缓释机制能更好地解决巴塞尔新资本协议的亲周期效应。
关键词：
巴塞尔新资本协议 亲周期效应 缓释机制
[期刊] 中国金融
[作者]
兰德尔·夸尔斯 宋湘燕 黄珊
逆周期资本缓冲的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击逆周期资本缓冲及金融稳定对于逆周期资本缓冲问题,我们可以先从它如何促进金融稳定谈起。该方法的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击。与危机前的框架相比,银行,尤其是大型、系统性重要银行,如今需要保持更高水平和更高质量的损失吸收资本及其他缓冲资本;压力测试检验大型银
[期刊] 财会月刊
[作者]
张金梅 刘雅琼 同世隆
次贷危机暴露出公允价值会计存在顺周期效应和金融监管不足,逆周期监管政策巴塞尔协议Ⅲ应运出台。本文选取66家中国商业银行2007~2013年的相关数据作为样本,实证检验巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行公允价值会计顺周期性的影响,研究结果表明:我国商业银行的公允价值会计具有顺周期性;相较于非上市银行,上市商业银行的公允价值会计的顺周期性表现更强;巴塞尔协议Ⅲ的颁布减弱了公允价值会计顺周期性,并且对上市商业银行的减弱效果更为明显。
[期刊] 金融研究
[作者]
李向前 温博慧 袁铭
逆周期资本缓冲机制在微观金融稳定的内涵基础上赋予了新资本协议宏观审慎的外延。本文加入银行风险承担因素,以中国10家代表性上市银行为研究样本,采用LSTAR模型对货币政策对我国银行资本缓冲逆周期性的非线性影响进行了研究。结果表明:(1)我国逆周期货币政策对银行资本缓冲周期性影响显著。(2)货币政策影响下,银行资本缓冲行为的状态转换速度随银行规模和国有控股程度的弱化而递减。(3)银行的资本缓冲行为对价格型货币政策调控更敏感。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱波 卢露
本文在使用主成分分析法对我国2001-2012年期间金融体系脆弱性进行测度的基础上,使用信号提取法来实证考察我国逆周期缓冲资本调整指标的选择问题。结果表明,在μ+σ的高危临界值标准下,2002Q1、2003Q2、2005Q1和2009Q1是我国金融体系较为脆弱的时期。GDP缺口和贷款损失准备金率分别是我国逆周期缓冲资本积累阶段和释放阶段较为合适的调整指标,而巴塞尔协议Ⅲ所建议的信贷/GDP缺口在整个阶段未能对缓冲资本的调整发出及时可靠的信号。无论是在积累阶段还是释放阶段,逆周期缓冲资本政策的制定都不能过于依赖单一调整指标发出的信号,稳妥的政策决策还需关注其他维度的信息。
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