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[期刊] 证券市场导报
[作者]
郑振龙 林海
违约风险的存在会对公司债券等固定收益证券的定价产生影响。在不存在违约风险的情况下,标的资产的价格直接按照无风险利率进行贴现;在存在违约风险时,必须考虑违约风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李亮 王超 何建敏 隋新
随着我国期权市场的发展,对于期权的投资需求日益增加。但是,我国上市的期权种类有限。因此,场外期权的交易规模逐渐扩大。由于场外期权没有集中的交易场所,存在着严重的风险隐患。所以,对于场外期权的监管尤为重要。考虑到场外期权交易过程中的市场利率和违约强度均具有随机性,本文首先在随机利率和随机违约强度的假设下给出了标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价模型;其次从期权定价的角度对场外期权和场内期权的违约风险进行比较;最后根据研究结果对场外期权的监管提供了相关的政策建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
吴涛 张亮
新修订的《中华人民共和国预算法》出台后,中国地方政府获得了自行发行地方债权利。由于多数省份地方政府财政赤字规模较大,地方债蕴含的信用违约风险不可忽视。基于各省份地方政府一般公共预算收入的历史数据,以及2015—2016年地方政府一般债券的发行规模,通过精确计算各省份财政担保比例,利用改进的信用风险评估KMV模型,评估了各省份地方债的预期违约率。实证研究结果表明:地方债的信用违约风险随时间推移将逐渐显性化。地方债的信用违约风险呈现区域差异化分布状态,中西部地区违约的省份数量会逐渐增多。地方债的预期违约率与其发行规模以及一般公共预算收入规模并不直接相关,与其财政担保比例高度相关;地方债的预期违约率与其期限关联性较强,与其发行利率相关性较弱。因此,监管部门应制定针对各省份债务情况的差异性地方债监管政策;应通过发行久期较长的地方债,对地方债违约风险进行分散化处理。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘方根
本文根据贷款信用风险四级分类和五级分类定义三种违约,运用商业银行的贷款企业会计数据分析了Logistic违约风险模型对违约定义的敏感性。实证研究表明,在三种违约定义下,违约模型的结构相似,但模型选择的变量和变量的显著水平存在差异,违约模型对违约定义具有敏感性。
关键词：
违约 logistic模型 敏感性
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
赵雨
自2014年简化审核流程、实行备案制以来,ABS步入快速发展轨道,与此同时风险亦从2016年开始出现。截至2018年9月底,共有8只、36.3亿元的ABS产品发生违约,基础资产涉及收费收益权(2只)、商业地产抵押贷款(1只)、票据(3只)、物业租赁债权(1只)、融资租赁债权(1只)。同时,还有13只、共62.6亿元ABS产品发生债项评级下调。从实践看,ABS违约主要有以下三个方面的原因:
[期刊] 经济科学
[作者]
谢赤 罗强
本文从互换交易所引起的资产在互换当事人之间的转移这一角度来分析互换交易的违约风险。（一）由于我们对违约风险进行分析的目的在于通过最简单的可能的互换交易的分析来突出其经济本质，所以我们只考虑单一时期的互换交易，而不关心是利率互换还是货币互换，两种互换交...
[期刊] 中国金融
[作者]
王若鹏
<正>自20世纪80年代以来，助学贷款在缓解教育不平等问题方面发挥了较重要的作用。近年来，国家助学贷款额度进一步提高，助学贷款政策与实践进一步发展。但在助学贷款规模快速扩张的同时，助学贷款的违约风险也不容忽视。本文分析我国助学贷款违约现状及主要成因，借鉴了美国助学贷款违约的相关政策，并结合我国情况提出了政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
王倩 T.Hartmannwendels
在信用组合中,企业的违约是相互随机依赖的。除了来自宏观经济因素的影响,即因果传染;还有一种影响来自于企业间的直接相互关系,我们称其为信用违约传染。在目前,席卷全球的次贷风暴,就是一个信用风险传染的实例。到目前为止,人们尝试了从不同角度为违约传染建模,特别是从简约模型角度出发。本文从结构模型角度出发,为信用违约传染建模。并在此模型基础上,分析其对信用衍生品定价的影响。
[期刊] 财经研究
[作者]
吴恒煜 陈金贤
文章对违约风险文献进行综述,对不同模型的理论基础、主要观点与基本特征进行了比较分析(主要包括结构化模型与约化模型),最后对模型的优缺点与发展进行了评论。
关键词：
结构化模型 约化模型 违约风险定价
[期刊] 中国金融
[作者]
杨雪莱
信托违约风险产生的主要原因是信托业务的不可持续扩张,而金融摩擦是造成这种不可持续膨胀的直接原因年来,尽管信托公司通过多重增信防范违约风险,监管部门也已经加强监管,但信托风险个案仍逐年增加。信托违约风险产生的主要原因是信托业务的不可持续扩张,而金融摩擦是造成这种不可持续膨胀的直接原因,只有消除或减少金融摩擦才能从根本上控制信托违约风险的大面积爆发。金融摩擦,即金融市场中的摩擦,指
[期刊] 西南金融
[作者]
李雅丽 朱文清 肖昂
近年来我国债券市场上违约案件频发,在一定程度上暴露出我国债券市场上与信用风险管理相关的制度存在不足。本文选取"11超日债"作为案例,分析了其违约事件中存在的典型事实,并借鉴美国债券市场上的信息披露、评级、保障约束条款以及违约处理等制度,思考我国当前债券市场相关制度中存在的问题,最后提出了完善我国债券市场信用风险管理制度的若干建议,包括强化债券信息披露制度和信用评级等中介机构的行业机制、加强债券市场上投资者保护机制和完善我国债券市场违约处理机制。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
文忠桥 曾刚 王芳 郭卫文
[期刊] 预测
[作者]
汤超 杨德权
在互换合约中如何给违约风险定价仍然是最令人关注的事情。本文在无违约风险货币互换定价模型的基础上,引入了信用价差对无风险贴现利率进行调整,从而有效地对双向违约风险下的货币互换进行定价。同时,通过案例分析,对考虑违约风险和无违约风险条件下的货币互换合约的价格进行比较,实证结果表明,违约风险条件下货币互换合约的价格高于无违约风险条件下货币互换合约的价格。
关键词：
货币互换 违约风险 汇率风险 信用价差
[期刊] 林业经济
[作者]
顾全林
使用国内某商业银行２０１２年的林农贷款数据，对影响林农贷款申请批准通过概率和违约概率的因素进行研究。发现，提供林权抵押的贷款具有较低的违约概率，而利率较高的贷款申请获得批准的概率显著较高，但这些贷款出现违约的概率也显著更高，表明了逆向选择现象的存在。这一发现表明商业银行不应简单地追求高定价，而是应采取各种手段，积极消除贷款中的信息不对称问题，才能够更为有效地促进林农金融的发展。
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