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[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘永余 王博
本文通过构建人民币货币市场和外汇市场在岸和离岸间的价差指标，采用滚动自回归模型和多机制平滑转换模型（ＭＳＴＡＲ）对其进行非线性检验。结果表明，资本管制使得套利、套汇活动在不同阶段存在显著不同的中性区间，区间内外的系数不同表明资本管制的有效性存在差异。２００５－２００８年间，套利和套汇的管制强度和有效性均逐渐增加。２００９－２０１２年间，套利和套汇的管制强度和有效性出现不同程度的降低。２０１３年，套利活动管制有效性进一步降低，套汇活动管制有效性则有所增加。２０１４－２０１５年间，套利和套汇活动的管制强度和有效性逐步增强，但套利资本管制波动较大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王庆龙 刘力臻
本文构建跨境贸易人民币结算流量模型,分析了跨境贸易人民币结算中的套汇套利机制,采用SV-TVP-VAR模型考察了套汇套利机制的时变特征。结果表明,跨境贸易人民币结算具有一定程度的投机属性,导致跨境贸易人民币结算收付比长期受套汇行为的影响。跨境贸易人民币结算中的套汇行为存在自我收敛机制,但是当套利行为对离岸人民币汇价产生影响时,套汇行为的自我收敛机制会被破坏,离岸与在岸人民币汇价差将长期存在。本文为分析人民币离岸市场与在岸市场间汇价差的动态变化,以及两个市场间的跨境贸易人民币资金流动提供了系统性的理论分析框架,为发展基于真实需求的跨境贸易人民币结算提供了政策参考。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
王庆龙 刘力臻
文章对跨境贸易人民币结算中的套汇套利机制进行理论分析,并采用SV-TVP-VAR模型考察了套汇套利机制的结构性变化。结果表明:跨境贸易人民币结算收付比主要受套汇交易的影响。套汇交易存在自我收敛机制,但是当套利行为对人民币汇价的影响过大时,这种自我收敛机制会被破坏。文章的实证研究表明:"811汇改"后,离岸在岸人民币汇率的联动性有所增强,导致套汇套利机制发生了结构性变化。从短期目标看,未来应加强对跨境贸易人民币结算资金的宏观审慎管理;从长期目标看,应进一步推进利率和汇率的市场化改革。
[期刊] 浙江金融
[作者]
俞业夔
近年来,随着跨境人民币业务的不断推进,人民币国际化取得显著进展。已有研究表明,香港离岸人民币市场与大陆在岸人民币市场之间,存在较为明显的套利套汇现象。目前的人民币国际化进程在一定程度上也受到了套利套汇行为的驱动,但套利套汇也带来福利损失。浙江省作为我国典型的外向型经济大省,适合作为研究跨境人民币的样本。本文首先分别介绍全国与浙江省人民币国际化进程以及离岸人民币市场的发展现状。然后在详细研究两种套汇机制和一种套利机制,以及相应的七种具体的套利套汇方式。在利用典型相关分析对浙江省跨境收支的主要明细项的套利套汇
关键词：
人民币国际化 离岸市场 套利套汇
[期刊] 浙江金融
[作者]
俞业夔
近年来,随着跨境人民币业务的不断推进,人民币国际化取得显著进展。已有研究表明,香港离岸人民币市场与大陆在岸人民币市场之间,存在较为明显的套利套汇现象。目前的人民币国际化进程在一定程度上也受到了套利套汇行为的驱动,但套利套汇也带来福利损失。浙江省作为我国典型的外向型经济大省,适合作为研究跨境人民币的样本。本文首先分别介绍全国与浙江省人民币国际化进程以及离岸人民币市场的发展现状。然后在详细研究两种套汇机制和一种套利机制,以及相应的七种具体的套利套汇方式。在利用典型相关分析对浙江省跨境收支的主要明细项的套利套汇现象进行分析。最后提出三条政策建议:一是及时有效抑制套利套汇、缓解汇率贬值预期;二是注意资本项目可兑换与汇率完全市场化的改革时序;三是让人民币国际化成为市场选择的结果。
关键词：
人民币国际化 离岸市场 套利套汇
[期刊] 中国金融
[作者]
杨新兰
监管资本套利的一般模式商业银行作为被监管者,金融监管制度既为其带来收益,同时也增加其成本支出,而监管成本和收益之差就是银行承担的净监管负担。银行在可供选择的监管制度约束集合中选择不同的制度时,其所承担的净监管负担应当相同,这就是净监管负担的一价定律。若所承担的净监管负担不同就会导致监管套利
[期刊] 管理世界
[作者]
李坤 邓志超 李刚
本文从资本跨境套利角度,实证研究外汇贷款的影响因素。基于2002～2017年外汇贷款的月度数据,分析境内外经济增速之差、人民币汇率预期变化、境内外利差等资本跨境套利因素。结果发现,相较于进出口贸易,套利性的因素对外汇贷款余额增速影响更大,由此解开了2002～2014年间外汇存贷款增速背离之谜。套利性影响因素中,人民币汇率、境内外利差、境内外经济增速之差对外汇贷款的影响作用依次递减。
关键词：
外汇贷款 跨境套利 资本流动
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李子若 谭小芬 卢冰
本文基于2004—2013年HS 6位产品层面中国内地到中国香港特别行政区的贸易数据，从虚假贸易视角研究了美联储量化宽松货币政策背景下的跨境资本套利。结果显示，套息收益的增大会显著提高中国内地到中国香港特别行政区的产品出口额、虚假出口占比及再进口额，且这一现象集中在高价值重量比的产品中。美联储实施的量化宽松政策促进跨境资本通过虚假贸易进行套息交易，由此带来的跨境资本流动变化会通过影子银行渠道影响境内流动性。基于手工搜集的微观数据发现，套息收益的增加会推动企业参与委托贷款，并且这一现象在美联储量化宽松时期更加明显。此外，套息收益的升高会促使委托贷款发生“从股权关联型向非股权关联型”的转换。本文研究揭示了美联储量化宽松政策影响跨境资本套利的内在逻辑，为防范和化解跨境资本流动风险提供了政策参考。
关键词：
量化宽松 跨境资本 套息交易 虚假贸易
[期刊] 新金融
[作者]
汪洋
资本市场做空机制的引入使得投资者不再局限于单向做多的策略,而是可以通过套利对冲,获得稳定的收益。本文研究中国资本市场目前可行的几种套利策略,包括期现套利策略、统计套利策略、定向增发套利、大宗交易套利以及并购套利,对多策略套利方法在中国资本市场的运用进行了深入分析。
关键词：
股指期货 资本市场 套利策略
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈庆劼 叶蜀君 吴超
我国金融业已逐步进入＂混业经营，分业监管＂阶段，金融集团大量成立。由于金融集团内不同行业的子公司被要求使用不同的风险度量模型，且不同子公司有不同的资本成本，所以，金融集团可以通过将风险在不同子公司之间重新配置，实现监管资本套利。基于此笔者构建了一个金融集团风险成本最小化的模型，在总体风险给定的情况下，分三种情况讨论了使金融集团风险成本最小化的监管资本套利最优策略。对于监管资本套利行为本文也分析了由此带来的负面影响，并提出了相应的监管对策。
[期刊] 南方金融
[作者]
翁洪服
自人民币跨境使用启动以来,有关套利活动的争议骤起。本文在对人民币跨境套利机制、渠道及其影响进行理论剖析的基础上,指出人民币跨境套利活动固有其弊,但同样存在着积极的正面制度效应。人民币跨境套利活动以服务实体经济为前提,为人民币资本项目加快开放作出了探索;强化了市场发现价格机制的作用,为加快汇率和利率市场化改革提供了新的实现方式;推动了人民币离岸市场的发展,扩大了金融市场的广度和深度。因此,应在加强监控的基础上,以跨境人民币投融资业务为突破口,带动相关改革加快步伐,减少市场套利的土壤,降低境外持币者的套利动机。
关键词：
跨境人民币 套利机制 实现渠道 正面效应
[期刊] 亚太经济
[作者]
肖崎 阮健浓
目前香港人民币离岸市场发展和人民币国际化推进的市场驱动力部分来自于两地的套利套汇活动。该活动推动的人民币国际化不是建立在真实的贸易和投资需求基础之上,可能使得本国货币成为国际市场上的投机货币。其相应的资金流动具有典型的投机性和不稳定性,容易出现逆转,将严重影响中国金融体系的稳定和人民币国际化的稳步推进。
关键词：
香港 人民币离岸市场 套利 套汇
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王国松
文章基于利率平价的货币需求模型,运用VECM法,对2005年人民币汇率制度改革后的中国货币替代与反替代影响因素进行了实证研究。文章检验结果表明:中国货币替代及反替代与人民币实际汇率、中国实际经济增长、美中实际利差、中国物价水平之间存在长期协整关系;人民币实际汇率和中国实际经济增长是中国货币替代与反替代的最主要影响因素。因此,中国货币替代的主要动机是套汇,中国当局应充分运用税收政策和利率政策,维系人民币汇率稳定,从而推动经济增长。
[期刊] 经济管理
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利?商业银行进行监管资本套利会给经济带来怎样的影响?最后依据结论的政策含义,向监管部门提出了相应的参考建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
马庆强 沈庆劼
本文从福利经济学角度出发,研究了跨国保险集团利用子公司所在国监管制度和资本成本的差异,通过内部再保险业务进行监管资本套利的问题。研究表明,跨国保险集团的监管资本套利行为,可以实现节约监管资本、降低资本成本的套利目的,但却对保单持有人福利造成重大损失。理论分析和数据检验均表明,监管资本要求充分考虑违约风险因素,可以有效保护保单持有人福利免受监管资本套利行为的损害。
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