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[期刊] 投资研究
[作者]
戴方贤 尹力博
从系统性关联视角出发,本文对我国资本市场上个股与市场整体之间的系统性关联风险水平进行了测算(ΔCo Va R),并运用动态潜在因子模型探究了个股系统性风险的联动特征。本文的主要结论如下:(1)同市场涨跌之间具有较强时序相关性的板块及个股,其ΔCo Va R序列具有明显的风险联动趋势;(2)随着样本中股票年龄的增加,个股的系统性风险从"争鸣"转变为"趋同",具体体现为风险联动趋势中市场总体性的联动不断增强,板块联动性以及个股特质因素不断减弱。相关结论为我国证券业监管者提升资本市场风险监管水平和管理者实现有效风险管理提供了经验证据和政策支持。
[期刊] 投资研究
[作者]
戴方贤 尹力博
从系统性关联视角出发,本文对我国资本市场上个股与市场整体之间的系统性关联风险水平进行了测算(ΔCo Va R),并运用动态潜在因子模型探究了个股系统性风险的联动特征。本文的主要结论如下:(1)同市场涨跌之间具有较强时序相关性的板块及个股,其ΔCo Va R序列具有明显的风险联动趋势;(2)随着样本中股票年龄的增加,个股的系统性风险从"争鸣"转变为"趋同",具体体现为风险联动趋势中市场总体性的联动不断增强,板块联动性以及个股特质因素不断减弱。相关结论为我国证券业监管者提升资本市场风险监管水平和管理者实现有效
[期刊] 改革
[作者]
万晓莉 董湘
与以往金融危机大多发端于货币和银行系统不同,这轮被认为是1929年大萧条以来最严重的金融危机发端于资本市场,其已掀起全球理论界和监管层重新认识新形势下系统性风险防范及金融监管改革的浪潮。我国现阶段亟待建立以资本市场为基础的系统性风险防范体系。这不仅是我国金融发展水平的需要,也是经济全球化下我国所面临的复杂宏观金融形势的需要。
[期刊] 经济学家
[作者]
陈孝兵
中国资本市场的形成和发展 ,是一个强制性制度变迁的过程 ,呈现出路径依赖特征。从总体上看 ,中国资本市场的运营效率不理想 ,潜伏着较大的风险。防范风险的思路可从市场化的秩序和融资结构两个方面入手。
关键词：
资本市场 效率 风险 路径
[期刊] 金融与经济
[作者]
陶艳珍
近年来，随着金融全球化和日益复杂化，我国资本市场风险性日益突出，防范并化解金融系统性风险越来越成为人们的探讨方向。本文从金融文化视角分析系统性风险成因，突出地表现在信用文化缺失、风险意识淡漠、虚实文化不清三个方面。要从根本上防范资本市场系统性风险，必须构建新型金融文化。
关键词：
资本市场 系统性风险 金融文化
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马君潞 牛凯龙
中国资本市场的系统风险根源于市场的结构矛盾特别是股票市场的结构矛盾,这些矛盾主要体现在股权割裂、博弈格局的变化和当前交易机制下的投资者结构的变动,前两者是诱发投资者信心崩溃和阻碍信心恢复的核心因素,而市场机制的完善是维持市场信心的外在保障。在可预见的期限内如果中国资本市场出现系统风险,它最有可能从股票市场最先出现。危机从股票市场向其它市场的扩散过程中,以证券公司为主的机构投资者的资产结构调整将起到重要的作用。要预防中国资本市场系统性风险出现首先要解决股票市场的结构矛盾,首要的就是尽快采取行动,不能使问题越积越大,在完善市场制度建设的同时,着手解决股权割裂问题,只有这样,才能为以股票市场为核心的...
[期刊] 世界经济
[作者]
朱世武 郑淳
本文在回顾国内外有关股权风险溢价研究的基础上 ,从投资者的角度 ,构建了中国A股市场投资指数 ,测算中国股票市场近 8年来的风险溢价。在此基础上分析了周期选择、交易成本、股本规模对股权风险溢价的影响。结果表明 ,不同的周期下股权溢价水平大不相同 ;同时 ,中国股票市场交易成本很高 ,忽略交易成本会大大高估溢价水平 ;在市场内部 ,经验分析结果显示股本规模与风险溢价负相关 ,小盘股的风险溢价水平最高
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宗新 黄梓健
本文从股票、债券、衍生品、外汇四个市场选取指标构建资本市场压力指数，对中国资本市场系统性风险进行动态测度；在此基础上，从时域和频域视角考察风险在四个子市场间的溢出效应。研究结果表明：本文构建的资本市场压力指数能够准确识别样本区间内的重大风险事件；极端冲击将导致风险溢出水平上升，各子市场在风险传递中的作用具有差异性和时变性；根据风险溢出的大小、方向和长短期结构，能够对风险动态演化过程及驱动因素进行有效判别。本文的研究对完善资本市场风险动态监测体系具有重要价值。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王雯 张金清 李滨 田英良
基于2006年9月1日至2017年8月1的数据,综合采用复杂网络与DCC-GARCH模型,探讨国内外极端风险事件(美国次贷危机与中国2015股市异常波动)背景下系统性金融风险的跨境、跨市场风险传导效应。实证结果表明,金融市场间联动性有逐渐增强的趋势,且系统性金融风险的跨市场传导效应显现出极强的时变性,极端风险的发生往往伴随着跨境、跨市场联动性的大幅增强。因此,建议监管部门根据风险的时变特征与空间传导路径灵活采取相应策略防范系统性风险的传导与扩散。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
朱才斌 李增欣
本文从构成资本市场系统性风险的市场因素和政策变量因素对上证大宗商品系统性风险的成因做了理论和实证研究。通过量化研究上证大宗商品系统性风险的主要影响因素与影响路径,为识别和衡量中国资本市场的系统性风险提供一种有效的方法。
[期刊] 银行家
[作者]
姚云 徐枫 郭楠
防范资本市场引发系统性金融风险既是经济运行的内在要求,也是当前中央高度关注的政策任务。时至今日,经济下行压力逐渐加大,长期积累的风险隐患不断暴露,防范资本市场引发系统性金融风险情势变得更加严峻。防范资本市场引发系统性金融风险,不仅需要关注股票市场和债券市场潜在风险点,进而提出针对性化解举措,而且需要剖析资本市场风险联动基本规律,进而提出防范资本市场交叉性
[期刊] 金融与经济
[作者]
沈沛龙 张萌 王晓婷
本文以上证房地产指数代表房地产业,以上证综指代表资本市场,从静态和动态两方面度量房地产业对资本市场系统性风险的贡献度。度量结果发现房地产业对资本市场系统性风险贡献与经济整体变动趋势一致,房地产业在2008年美国次贷危机时期和2015年中国股灾时期系统性风险贡献较大,经济平稳时期系统性风险贡献小。通过对比沪市不同类型的房地产公司,结果发现住宅地产对资本市场的系统性风险贡献最大。本文还比较了房地产业、银行业、保险业、证券业和多元金融业对资本市场系统性风险贡献,结论表明房地产业对资本市场系统性风险溢出效应最大。房地产业与资本市场之间存在紧密的相关性,是可能引发资本市场系统性风险危机的重要来源,政策制定者应强化房地产业的监管。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
彭红枫 张容菁
资本市场开放对金融稳定的影响一直是理论界和实务界关注的焦点。基于38个国家2004—2019年的跨国面板数据，使用资本账户开放（GKAOPEN）数据库中资本市场双向开放连续时间变量，实证分析资本市场开放对各国系统性金融风险的影响及其作用机制。研究发现，资本市场开放会显著抬升开放国的系统性金融风险水平；资本市场流入开放会加剧金融波动，进而增大开放国发生金融危机的概率；资本市场流出开放对金融稳定的影响取决于合规投资带来的经济增益和资本外逃造成的风险抬升两种相反效应对冲的结果，总体表现为流出开放对金融风险的影响不明显；提高金融发展水平和开放成熟度能够降低资本市场开放的风险效应。因此，各国应结合本国金融深化程度和对外开放水平，择向、择时、择序开放资本市场以维护金融稳定。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周远
在金融系统性风险测度已有研究的基础上,从金融产品的风险特征出发,采用了风险信息提取的方法,构建了资本市场系统性风险预警指标体系,并借助BP神经网络算法对指标体系进行训练和测试,分析结果表明效果较好。金融产品的现实交易市场为我们提供了众多风险预警信息,产品类型愈丰富,其所提供的信息越加客观反映出市场表现,这也是资本市场需要鼓励产品创新的意义所在。
关键词：
资本市场 系统性风险 预警 神经网络
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴克平 黎来芳
运用２００２－２０１４年中国资本市场的数据，检验了审计师声誉与股价崩盘风险之间的关系。研究发现：审计师声誉与股价崩盘风险呈显著的负相关关系；在市场化程度较低的地区，在会计信息透明度较低、经营业绩较差、成长性较低的公司，审计师声誉与股价崩盘风险皆呈更显著的负相关关系。研究结果表明，发挥审计师声誉的外部监控作用、加快市场化进程、提高会计信息透明度、提高公司经营业绩、增强公司的成长性等有助于降低股价崩盘风险，进而助力新常态下中国资本市场的良性运行与健康发展。
关键词：
审计师声誉 股价崩盘风险 资本市场
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