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[期刊] 新金融
[作者]
汪洋
资本市场做空机制的引入使得投资者不再局限于单向做多的策略,而是可以通过套利对冲,获得稳定的收益。本文研究中国资本市场目前可行的几种套利策略,包括期现套利策略、统计套利策略、定向增发套利、大宗交易套利以及并购套利,对多策略套利方法在中国资本市场的运用进行了深入分析。
关键词：
股指期货 资本市场 套利策略
[期刊] 上海金融
[作者]
冯润祥 陆屹 陈华
中美BIT谈判是中国主动参与国际贸易投资新规则制定、更深入参与全球经济治理的契机,它将为中国参与TTP、RECP等多边谈判扫除障碍,也是中国进一步推动金融开放、实现经济再平衡的举措。中美BIT谈判涉及政府审批制度、行政监管、金融市场,尤其是资本市场开放、争端解决的司法体系安排等广泛领域,直接深入到政府与市场、行政与司法等诸多体制层面的改革问题。因此如何根据中国具体国情和发展规律,前瞻性地结合中国改革的未来进程,在保障中方长期利益最大化的同时,寻求与美方提出的原则和诉求相互契合的利益交汇点,是中美BIT谈判中中方面临的最大挑战。研究表明,基于中美BIT谈判的视角,中国资本市场开放面临"金融开放与...
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes~([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后,本文还发现可转债套利策略与沪深300股票指数、可转债公募基金和可转债指数的收益率均无显著的相关性,说明可转债套利策略是一种很好的另类投资策略。
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 会计之友
[作者]
张丽
文章将风险平价策略、最小方差策略及等权重策略应用到FOF组合中,通过实证研究发现,在未加杠杆的情形下,风险平价策略在收益风险综合指标方面相较等权重策略、最小方差策略表现更好,但其年化收益仅为4.47%,不及等权重策略。基于上述情形,引入杠杆机制,将组合风险控制在合理水平的情形下,通过加杠杆的方式来增厚风险平价策略的年化收益。研究发现,随着杠杆倍数的增加,风险平价策略的年化收益得到了显著提升,其最大回撤在所有策略中处于最低,且Calmar比率保持最高。通过对比发现,风险平价策略在收益风险综合指标上具有明显的优势。
关键词：
风险平价策略 等权重策略 最小方差策略
[期刊] 经济学动态
[作者]
刘少波 崔萍
一、无套利均衡的内在规定及其现实冲突套利和均衡是现代金融学中的两个核心概念, 无套利均衡分析是现代金融学的基本范式之一。一般认为,无套利分析方法是由Modigliani和Miller (1958)首创,后经Cox和Ross(1976)、Harrison和 Pliska(1979)等人加以发展。但关于"套利"这一概
[期刊] 金融研究
[作者]
许荣 徐星美 计兴辰
关于银行跨国经营的价值效应来源，现有理论存在着＂市场机会＂与＂监管套利＂两种解释。本文运用事件研究法，以中资银行２００６年以来的全部国际化事件为样本考察了国际化的价值效应。结果显示，中国资本市场对监管套利机会做出显著正向反应，但并未对市场机会做出反应。研究结论在考虑目标市场债权人保护水平的影响后依然成立。本文提供的监管套利的价值效应证据既为未来的中国金融机构实施＂走出去＂战略的目标选择提供了参考，也有助于更好地理解金融机构国际化的动因。
关键词：
中资银行 国际化 监管套利
[期刊] 财经问题研究
[作者]
俞光明
随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段逐渐多样化,量化套利交易、高频程序化交易等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们在交易通道、信息获取和专业分析等方面均处于弱势地位。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种为例,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。
[期刊] 经济纵横
[作者]
宋晓巍 黄运成
对外贸易是我国经济体系的重要组成部分，对国民经济发展有着重要的推动作用。在国内外环境都发生重大变化的背景下，如何保持我国外贸传统优势、加快培育竞争新优势、到２０３０年实现贸易强国目标，是事关我国经济发展全局的重大问题。应加快多层次资本市场建设，推动出口结构优化升级；支持外贸企业通过资本市场进行跨境并购；加快资本市场双向开放，为外贸企业跨境贸易和投资提供金融支持；丰富风险管理工具，降低风险管理成本；以自贸区为突破口，探索资本市场支持贸易发展的政策试点。
关键词：
资本市场 国际贸易 外贸企业
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
雷达 于春海
无套利均衡是新古典主义理论在特定条件下所界定的市场均衡特征。考察卖空限制和借款约束行为对资本市场上的组合和套利行为的影响,并结合市场从非均衡向均衡的调整过程,定性考察不同行为假设之下资本市场均衡特征的变化,可以发现,资本市场均衡和套利机会之间的共存或排斥状态,直接受制于有关市场参与者的初始行为假设。在不同的行为假设之下,市场参与者的组合和套利行为具有不同的特征和不同的影响。
关键词：
投资组合 套利行为 资本市场
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
方艳 贺学会 吴文彬
作为我国资本市场对外开放的又一里程碑,沪港通的成功开启不仅对沪港两市的联动性产生了深远影响,还给我国资本市场带来了一系列连锁的市场效应。文章利用复杂网络中的MST与PMFG算法检验分析了沪港通所带来的这一系列效应,并采用了事件分析法和Placebo检验法验证分析结论的稳健性。研究表明:(1)在沪港通宣告前和开通后,市场内的关联度明显大于市场间的关联度,两地市场存在一定的分离,而在公示期市场内的关联度明显小于市场间的关联度,市场在一定程度上出现融合。(2)在公示期间两地资本市场的关联程度增加,市场表现出了显著的预期效应。(3)开通后两地市场关联度在短期内呈现增加趋势或维持在较高水平,市场呈现出了一定的短期套利效应;在内地单方面政策的影响下,两地市场关联度降低,市场展现出了相应的政策效应。该结论将对资本市场中投资者的理性投资具有一定的启发和指导意义。
[期刊] 南方金融
[作者]
赵英杰
证券监管套利是市场主体为规避监管的主动性市场行为。本文结合我国证券市场监管的实际,从原因、形式、积极意义与合法性等方面对证券监管套利进行了深入分析,认为不应简单否定证券监管套利行为,而应当充分利用证券监管套利行为的激励作用,促进证券监管制度不断完善,规范证券监管套利行为,推动多层次资本市场的发展。
关键词：
资本市场 证券监管 监管套利 监管协调
[期刊] 经济问题
[作者]
马雪峰
一、目前资本市场存在的主要问题１非市场化的因素———行政手段一直在干扰着资本市场的深化。集中体现在以下五个方面：一是在股票的一级市场上，对股票的发行实行“总量控制，限报家数”，人为地将上市公司同一次发行的普通股划分为国家股、法人股、内部职工股和社会...
[期刊] 中国软科学
[作者]
陈刚 詹正茂 廉晓红
区域资本市场对区域经济的整体性发展发挥巨大的推动作用。本文通过构建区域资本市场的评价指标体系,并在此基础上采用综合指标、聚类分析等方法,来对我国区域资本市场的差异进行实证性的研究,结果表明我国区域资本市场间存在着较大的差异,并且呈不断扩大趋势。
关键词：
区域资本市场 指标体系 聚类分析
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