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[期刊] 南方金融
[作者]
贾甫 谢铭庭 郑琛 董笑蕊
本文以中国资本市场的18只可转债及其标的股票为例,研究了可转债发行与标的股票价格波动之间的关系。研究发现,可转债的发行与否对于标的股票价格的波动性影响并不显著,解释力度不足5%。当对股本(流通股本)以及平均交易量进行控制后,发现解释能力得到明显提高,可达到15%,说明股本对股票价格的波动有一定影响。但是无论在哪种情况下,描述性统计分析的结果、方差分析的结果都不足以说明可转债发行与股票价格波动之间的关系是显著的。
关键词：
资本市场 可转债券 标的股票 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张普 陈亮 张名誉
文章以2011—2015年间我国深圳股票市场上市公司为样本,采用面板数据分析方法,实证检验了我国不同层次的资本市场中,现金股利政策与股票波动性的关系。结果发现,以股利收益率和股利支付率为代理变量的现金股利政策对我国深圳证券市场的主板、中小板和创业板市场的股票波动均具有解释能力。尤其是股利收益率与股票波动负相关,表明现金股利政策能够显著降低股票波动水平,且这种影响在创业板市场中表现最强,主板市场中最弱。
[期刊] 财贸经济
[作者]
李焰 黄磊
融资约束是不完善市场环境下企业普遍面临的问题,企业常常因此被迫削减投资或寻求新的融资渠道。融资约束下企业这些投融资特征很有可能通过资本市场反映到股票价格波动上。本文对2000—2006年189家A股上市公司进行了实证研究,发现融资约束对股票价格波动具有放大作用。这意味着,企业在面临融资约束时,可能采取激进的融资策略,从而使得公司投资者承担较大风险,同时也为宏观金融风险在微观层面的聚集埋下一定的隐患。
关键词：
融资约束 上市公司 股票价格波动 风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
阎金锷 李姝
[期刊] 管理世界
[作者]
牟晖 韩立岩 谢朵 陈之安
本文对中国截至2004年底发行的全部可转债进行实证研究,发现可转债发行公告对股东价值存在显著的负效应。将可转债按股性价值大小排序后发现,发行股性可转债对股东价值的负效应小于发行债性可转债的负效应,这与Myers和Majluf(1984)模型的“优序融资顺序”不一致,反映了中国市场特有的“股权融资优先于债券融资”的融资顺序选择。结合考虑中国上市公司特殊的治理结构,在回归分析中引入反映“二元”股权结构的变量,发现可转债公告效应不仅与股性价值负相关,与公司规模和发债规模负相关,且与股权流动性结构、非流通股帐面值和财务杠杆等反映公司治理结构的变量正相关。由此可见,上市公司股权分置与治理结构的变革对中国...
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
潘佩娴 冯鸿玑
[期刊] 商业研究
[作者]
吴谦
研究权证发行对标的证券价格风险的影响,对研究资本市场的有效性及权证定价等方面具有重要的意义。目前我国已经发行的备兑权证,运用资本资产定价模型(CAPM)和GARCH-M模型,探讨权证的发行时正股的无风险报酬、系统性风险(Beta)和总风险(报酬率波动性)是否有显著影响。实证结果表明,无论是认购权证、认沽权证,还是蝶式权证的发行对正股的无风险报酬、系统性风险的影响基本上均不显著,但对半数以上发行权证的股票的总风险有显著影响。抑制权证市场的投机性,发挥其本身应发挥的价格发现功能、促进股票的流动性、降低股价波动性等的功能,就必须从风险相互对冲的角度,循序渐进地大力发展权证等衍生产品的规模,促进衍生品...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘萍萍
本文首先提出了银行信贷与股票价格波动关系的理论,其次分析了我国银行信贷与股票价格波动的总趋势以及我国股票价格在大幅上涨期间和大幅下跌期间与银行信贷的趋势联动,最后采用5变量VAR模型对我国银行信贷与股票价格的关联性进行了实证分析。研究发现,我国银行信贷与股票价格存在长期稳定关系,银行信贷与股票价格呈正相关关系,我国银行信贷扩张是股票价格波动的格兰杰原因,但股票价格波动不是银行信贷扩张的格兰杰原因。
关键词：
银行信贷 股票价格波动 关联性
[期刊] 管理现代化
[作者]
黄梓蔚 潘海英
运用VAR模型研究股票价格波动与银行信贷之间的关联性。检验结果表明,股价与银行信贷之间存在长期稳定均衡关系,股票价格是银行信贷的格兰杰原因,但银行信贷扩张却不是股票价格上涨的原因。根据研究结论,针对防止股市泡沫化问题提出相关建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李梦军 陆静
根据沪深两市的样本，实证研究我国资本市场增发新股信息对股价的影响，结论是目前增发新股办法尚有许多值得改进之处。
关键词：
股票价格 新股发行 资本市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周新辉
利率与汇率是市场经济中两个最重要的价格变量,两者的波动都会对国内的资本市场产生影响。本文运用利率平价理论、资本流动理论以及经典的IS-LM模型,从理论与实证方面对人民币利率、汇率和证券价格之间的复杂变动关系进行了较为深入的研究探讨。研究表明,我国的外汇市场、货币市场与证券市场三者之间存在较强的关联性,人民币加息与升值的双重压力所产生的资金效应和股票资产的价值重估效应将共同推动中国资本市场的总体价格水平上升,由于人民币升值预期所形成的国际热钱内流趋势不可忽视,我们应对由此可能形成的经济泡沫保持高度警惕,特别应谨慎处理好人民币加息与升值之间的关系。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周京奎
本文利用1998年~2005年间的数据对我国资产价格波动状况进行了实证研究。研究结果表明房地产价格的变动将导致股票价格产生波动。随后对资产价格传导机制进行了研究,认为银行拆借利率和贷款额在资产价格波动中扮演着重要角色。由于货币供应量对银行拆借利率和贷款额都有显著影响,因此我们认为它是引起资产价格波动的发动机。本文的研究结论进一步印证了资产价格波动理论的正确性,并认为当前我国实行稳健的货币政策对资产价格稳定将起到积极的作用。
关键词：
房地产业 股票市场 资产价格 波动机制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 南开管理评论
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特...
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