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[期刊] 当代财经
[作者]
许统生 殷功利 朱永军
在统计描述中国1990-2010年的月度进出口数据关系典型事实的基础上,利用内生结构突变的单位根和协整检验技术,对中国贸易顺差可持续性进行了经验分析,结果表明:中国进出口之间具有包含截距项和斜率项都发生了变化的长期均衡关系,贸易顺差具有弱可持续性,出口由于受到进出口间长期均衡关系的约束,其偏离均衡会在下一期得到修正。因此,旨在调节贸易收支(外部)基本平衡的政策应充分考虑这一特性。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
崇曦农 刘晶
该文通过分析我国贸易顺差的深层次原因及要素价格与贸易顺差的微观形成机制,提出我国较大的贸易顺差是不会持续存在的。随着要素市场化进程的推进,加工贸易的渐进转型,我国巨额贸易顺差会逐渐下降并稳定于收支平衡略有盈余的长期均衡水平。在此建议,要使我国现阶段积累的贸易顺差回归并稳定于收支平衡略有盈余的长期均衡水平单靠市场的自发调节是不够的,政府应从宏观层面,重点着手国内生产要素价格形成机制改革,尤其要保持实际工资的合理增长,最终从价格机制上迫使企业优化生产要素的使用,促进生产方式和贸易方式的转变。
关键词：
贸易顺差 可持续性 要素价格扭曲
[期刊] 现代日本经济
[作者]
全世文 曾寅初 黄波
本文基于内生结构突变的平稳性与变协整检验方法对近年来中日两国进出口贸易的序列进行了分析。结果显示,中日贸易在2008年年底受到金融危机冲击和在2011年初受到欧债危机冲击下发生了两次显著的结构变化。金融危机的冲击效果表现为贸易额在短期的迅速下降和此后的快速回升,而欧债危机的冲击效果则表现为贸易总体增长趋势的减缓。中日两国主要商品的进出口贸易之间存在显著的变协整关系。总体上看,中国对日本的贸易增长趋势在2011年初发生了显著的结构调整,贸易逆差收窄的趋势逐渐明朗。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平
对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘(FGLS)估计来确定突变点。在此基础上,还对比分析了几种不同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张家胜 祁春节
近几年来,伴随着我国的经济的快速发展,我国的贸易顺差不断增长,但到目前为止,对于我国贸易顺差的可持续性问题还缺乏全面、深入的研究。本文基于两个实际经济变量模型,对我国贸易收支出现顺差的原因进行了分析。本文认为,国内有效需求不足和国内投资过度扩张、贸易品生产相对过剩与公共品供给不足,以及国民储蓄超过国内投资,是我国贸易收支出现顺差的直接原因,而人口红利、大规模的工业化与城市化、地方政府行为扭曲、金融抑制等因素,决定了我国贸易顺差将在较长时期内存在,具有可持续性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。
关键词：
结构突变 单位根检验 趋势平稳
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张建华 涂涛涛
利用蒙特卡罗分析方法,本文对含一个结构变化点的经济变量单位根检验的有效性进行了探讨。分析的结果表明,当经济变量的数据生成过程存在一个结构性突变时,不考虑这种变化而进行常规的单位根检验只有在特定条件下才不会“失效”:只有当突变前后两期的样本数相差极大,或者选取的样本期总数很小时,单位根检验才不会“失效”。并且,随着结构变化程度的增大,不考虑结构变化而进行常规单位根检验得出“伪检验”的可能性也会增大。
关键词：
单位根 蒙特卡罗试验 “伪检验”
[期刊] 统计与决策
[作者]
王敬勇
文章首先比较系统地总结了有关结构突变单位根检验的理论、方法和模型。在考虑经济中结构突变的基础上对中国宏观经济总量的时间序列是具有单位根的非平稳还是趋势平稳进行了研究,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验方法进行检验。
关键词：
单位根检验 结构突变 趋势平稳
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 余为政
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
关键词：
面板单位根 结构突变 失业率 平稳性检验
[期刊] 财贸经济
[作者]
苏振东 逯宇铎
为分析中国贸易余额、外商直接投资(FDI)和人民币兑美元实际汇率三者之间潜在的动态互动关系,本文首先对3个变量的月度时序数据(1997M1—2007M7)进行包含多个内生结构突变点的最小拉格朗日乘数(LM)单整检验,发现三者均是包含两次内生结构突变的分段趋势平稳过程。基于这一数据生成特点,在对3个变量进行退势处理的基础上,本文又构建了具有长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型对三者之间的长短期动态关系进行了实证分析,分析结论对中国在今后通过更加灵活的人民币汇率政策来调节国际收支平衡、保持经济健康稳定发展具有重要的理论指导意义。
关键词：
对外贸易 外商直接投资 人民币实际汇率
[期刊] 统计研究
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
Lee等(2015)使用傅里叶变换近似结构突变建立了一个同时考虑结构突变和横截面相关的面板单位根检验,并证明具有优良的性质,该检验可以称为"第三代面板单位根检验",然而其只能考虑同质的结构突变。本文建立了一个可以兼容异质性结构突变的傅里叶函数扩展型面板单位根检验,新检验也允许结构突变中含有包含多个频率的傅里叶函数。本文证明新建立的检验统计量不依赖于冗余参数且趋于正态分布。虽然正态分布的均值和方差是未知的,但可以使用蒙特卡洛模拟给出临界值。模拟表明,新的面板单位根检验具有良好的检验水平和检验功效。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 叶光
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平 冯蕾
Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检验程序是受到广泛关注的问题。基于此,本文在"IO模型"分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
万金 祁春节
我国农产品贸易已进入"逆差时代",而园艺类农产品仍保持顺差,其对平衡我国农产品贸易逆差的作用日益关键。本文以柑橘为例,采用1996-2009年间的贸易数据,利用市场广度、价格和数量的三维分解模型,对其贸易顺差来源进行了结构分解,研究了三者对总顺差的贡献程度,并由此分析了我国柑橘贸易顺差的可持续性。研究发现:市场广度顺差和数量顺差是总顺差的来源,价格基本上为逆差,但此结构并非始终稳定;以西班牙为参照,我国柑橘贸易顺差不具有可持续性;我国柑橘维持贸易顺差的途径是实现增长方式转变前提下的数量顺差和市场广度顺差的扩张,并适度调控价格顺差。
[期刊] 国际贸易
[作者]
魏磊
一、我国贸易顺差的基本情况(一)1994年以后持续出现贸易顺差20世纪90年代以前我国处于贸易逆差状态,1985年贸易逆差甚至达到149亿美元。1991年我国贸易顺差只有81亿美元,1992年为44亿美元,1993年又出现逆差为122亿美元。1994年以后则持续出现贸易顺差,规模逐步扩大。1997年和1998年亚洲金融危机期间达到404亿美元和435亿美元,2001年我国加入WTO当年顺差为225亿美元,2004年为321亿美元,2005年猛增到1020亿美元,2006年超过2000亿美元,2008年接近3000亿美元(2981亿
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