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[期刊] 世界经济
[作者]
王晋斌 李博
从金融稳定的角度来看,货币政策周期是非中性的。宽松的(紧缩的)货币政策促进了(降低了)商业银行的风险承担行为。本文发现,不同货币政策工具对商业银行风险承担行为的影响存在非对称性:在数量型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用弱于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用;在价格型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用强于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用。在货币政策周期中商业银行存在"估值效应"、"追逐收益效应"以及"与央行交流和沟通效应"。随着金融监管措施的改
关键词：
货币政策 风险承担 货币工具 商业银行
[期刊] 世界经济
[作者]
王晋斌 李博
从金融稳定的角度来看,货币政策周期是非中性的。宽松的(紧缩的)货币政策促进了(降低了)商业银行的风险承担行为。本文发现,不同货币政策工具对商业银行风险承担行为的影响存在非对称性:在数量型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用弱于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用;在价格型货币工具调控的情况下,宽松货币政策对商业银行风险承担的促进作用强于货币紧缩对商业银行风险承担的约束作用。在货币政策周期中商业银行存在"估值效应"、"追逐收益效应"以及"与央行交流和沟通效应"。随着金融监管措施的改进,具有较高资本充足率的银行倾向于承担更多的风险,银行特质与风险承担逐步相匹配。此外,A股市场的繁荣会显著促进商业银行的风险承担行为。
关键词：
货币政策 风险承担 货币工具 商业银行
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
冯宗宪 陈伟平
国际金融危机的爆发引发了理论界对货币政策是否影响银行体系稳定问题的更为广泛的关注。文章基于异质性视角构建动态面板数据模型对货币政策与银行风险承担行为之间的关系进行估计,研究结果表明:2003-2011年,货币政策变量对银行风险偏好的影响具有时滞性,贷款利率提高有助于抑制银行风险,货币供应量增加会刺激银行更加冒险;不同银行对货币政策冲击会做出异质反应,随着资本充足率的提高,货币政策对银行风险承担行为的影响效果减弱。因此,加强中国人民银行在宏观审慎监管中的主导作用、建立逆周期的货币政策和资本监管协调机制是后金融危机时代我国监管当局的重要议题。
[期刊] 金融研究
[作者]
张强 乔煜峰 张宝
本文通过对我国14家商业银行2002~2012年的面板数据进行实证分析,以检验我国货币政策的银行风险承担渠道是否存在。研究结果发现,扩张性的货币政策会显著引起我国银行风险承担的上升,而银行风险承担上升也显著引起银行信贷投放的增加。考虑到银行风险承担的度量对实证结果影响较大,本文以商业银行不良贷款率作为因变量对估计方程再检验,结果显示模型的稳健性较好。由此说明我国货币政策的银行风险承担渠道是存在的,这意味着从金融稳定的角度而言,中央银行货币政策并不是风险中性的,央行在制定货币政策时,应以宏观审慎管理者的身份,更加关注银行等金融机构的风险承担问题。
关键词：
货币政策 银行风险承担渠道 金融稳定
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
[期刊] 商业时代
[作者]
解成锋 吴嘀
本文利用恰当的计量模型和方法,实证研究政治关联、货币政策和市场力对中国商业银行风险承担行为的影响。研究表明,政治关联、狭义货币供应量、当年和上年商业银行一年期贷款基准利率对商业银行风险承担行为产生显著正向影响;准货币供应量、再贷款利率对商业银行风险承担行为产生显著负向影响;政治关联与市场力结合对商业银行风险承担行为产生显著负向影响,法定存款准备金率与市场力结合对商业银行风险承担行为产生显著正向影响。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈伟平 张娜
本文纳入资本充足率要求、惩罚力度和货币政策变量来构建动态一般均衡拓展模型,剖析了货币政策与资本监管交互效应对商业银行风险承担行为的影响机制,并提出假设对其进行了实证检验。研究发现:从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具作为货币政策代理变量,货币政策周期都是非中性的,宽松的货币政策促进了商业银行的风险承担行为;资本监管能有效防范监管范围内商业银行业务的风险;货币政策和资本监管对不同类型商业银行风险承担的影响存在差异。研究还发现:货币政策与资本监管具有互补性,随着资本监管压力的提高,商业银行风险承担行为对货币政策的敏感性增加,有利于紧缩性货币政策发挥风险抑制作用;金融危机后,货币政策与逆周期资本监管的协调机制得以加强,增强了银行体系的稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶雄华 罗瀛 解宇
金融危机之后,货币政策传导的银行风险承担渠道已广泛被众人熟知,而商业银行的货币政策预期则会对其信贷行为造成影响。文章选取Z值作为银行风险承担指标,引入货币政策预期变量(EMP),建立商业银行的货币政策预期与风险承担的联动关系模型,最后利用二阶段最小二乘法进行实证检验,在估计结果的基础上分析二者的关系,并得出最后的结论。
关键词：
商业银行 货币政策预期 风险承担渠道
[期刊] 投资研究
[作者]
康立 何秀
基于2006-2014年期间我国47家商业银行数据,通过构建动态面板模型,运用系统GMM估计法,检验了不同货币政策工具下,我国银行风险承担渠道的存在性和作用路径机制。研究发现,我国货币政策银行风险承担渠道整体上存在,且主要通过估值效应、逐利动机效应和竞争效应影响银行风险承担,保险效应路径的作用效果并不显著。货币当局应激励银行业适度竞争并积极拓展社会融资渠道,商业银行需调节风险管理、严格信贷标准及创新业务,以降低商业银行对货币政策的风险承担。
[期刊] 浙江金融
[作者]
柳洋
基于59家影子银行机构2008～2017年的非平衡面板数据,采用系统GMM估计方法以研究不同的货币政策及其组合对中国影子银行风险承担的影响。实证结果表明:中国货币政策的影子银行风险承担渠道的确存在,即宽松(紧缩)的货币政策会提高(降低)中国影子银行的风险承担水平;在紧缩的货币政策环境下,影子银行风险承担行为对货币政策变动的敏感性会提高;央行发布的货币政策不确定性越强,影子银行的风险承担行为越激进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖卫国 尹智超 吴昌银
文章运用GMM模型实证检验了货币政策和资本账户开放对我国商业银行风险承担的影响,以及货币政策对商业银行风险承担的影响是否会因资本账户开放程度的不同而有差异。结果显示:货币政策越宽松,或者资本账户开放程度越高,商业银行风险承担越多;货币政策对商业银行风险承担产生的影响会因资本账户开放程度的不同而有差异,资本账户开放程度越高,货币政策对商业银行风险承担的影响越大。
关键词：
商业银行风险承担 货币政策 资本账户开放
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周晶 陶士贵
本文基于中国16家上市银行2013-2016年的季度数据,利用无效率项非单调变化且存在异方差的随机前沿模型测算了样本银行的利润效率和成本效率,并从货币政策传导的银行风险承担渠道的视角切入,利用两步系统广义矩估计法分析了中国实施传统货币政策的同时,结构性货币政策与银行风险承担及银行效率三者之间的关系。研究结果表明,货币政策传导的银行风险承担渠道在中国是存在的,结构性货币政策工具能够影响银行风险承担和效率。银行风险承担对其利润效率的影响并不是单调的,两者为倒U型关系,因此从提高银行利润效率的角度考虑,存在最优的风险承担。
[期刊] 南方金融
[作者]
郭娜 刘潇潇 冯立
本文基于我国48 家商业银行2010-2017 年的动态面板数据,运用系统GMM估计方法实证分析货币政策、资本监管对商业银行风险承担的影响,并探究这些影响在不同类型商业银行间的差异。研究结果表明:第一,宽松的货币政策能够加强资本监管对商业银行风险承担水平的调节作用,而紧缩的货币政策会抵消该作用,且价格型货币政策的影响效果更显著;第二,资本监管对不同类型商业银行风险承担水平的调节作用存在差异,其中国有商业银行最为显著,且货币政策对资本监管调节作用的影响在国有商业银行中也最为明显;第三,商业银行风险承担的行为具有一定的延续性,上一期的风险承担行为会对当期产生正向的影响。针对本文的主要结论,提出以下政策建议:第一,灵活运用政策组合拳,将资本监管同货币政策相结合,提升货币政策的作用效果。第二,创新和完善货币政策工具,缓冲总量货币政策带来的银行风险承担水平的提高,降低银行整体风险承担水平。第三,鼓励和引导商业银行创新风险管理模式和工具,通过提高自身"硬实力"为抵御市场波动和意外性风险提供有力的支持和保障。
[期刊] 会计之友
[作者]
余丽霞 李政翰
货币政策作为宏观经济调控“左右手”之一，对于金融稳定发挥着重要作用，而近年来同业业务的快速发展对原有货币政策传导体系形成干扰，甚至改变了商业银行的风险承担渠道。以90家商业银行2010—2021年的数据为样本，使用系统广义矩估计（SYS-GMM）方法研究发现：在货币政策传导过程中，银行风险承担会发生变化，且银行风险承担对于价格型货币政策工具的使用更为敏感；银行同业业务会作用于货币政策银行风险承担渠道，随着同业业务规模的扩张，银行在宽松货币政策环境下的风险承担水平更高，且相比于国有和股份制商业银行，以城商行和农商行为代表的中小型银行这一影响更为显著。
关键词：
货币政策 银行风险承担 同业业务 异质性
[期刊] 世界经济研究
[作者]
熊劼
尽管当前人们对于货币政策传导的风险承担渠道了解得并不算全面与彻底,但越来越多的实证研究开始分析低利率水平与银行风险承担行为之间的关系,并试图去刻画风险承担渠道的具体特征。文章的实证分析使用19982012年中国银行业的年度数据,运用动态面板模型检验银行如何对货币政策立场的转变做出反馈并调整其承担风险的程度。除了验证中国货币政策的风险承担渠道之外,文章还从资本约束的角度分析了中国的银行在风险承担行为方面的异质性。研究结果显示,货币政策利率的下降将对银行的风险承担行为产生积极的缓解作用,而当货币政策利率低于某
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资本监管 银行风险承担 银行贷款
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