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[期刊] 金融与经济
[作者]
涂晓枫
2008年金融危机暴露出货币市场基金具有传染风险,甚至有引发系统性危机的巨大潜力。鉴于系统性风险包括系统重要性和系统脆弱性两个方面,本文尝试在CoVaR的统一框架下,采用?CoVaR和Exposure-?CoVaR方法来全面测度2007～2018年中国货币市场基金的系统重要性与脆弱性。研究发现:首先,货币市场基金的系统重要性和脆弱性在时空两个维度均未错配,极端情形下风险将迅速呈螺旋式传染,对金融稳定造成严重隐患;其次,进一步相关和回归分析表明,货币市场基金规模与系统重要性正相关,与系统脆弱性负相关,投资者集中度则与系统重要性和脆弱性均呈正相关关系;最后,系统性风险指标具有持续性特征,且货币基金自身风险与系统重要性正相关,与系统脆弱性负相关。本文的研究结论为建立货币市场基金流动性风险的严监管政策提供了理论和经验支持,对继续加强货币市场基金宏观审慎监管具有非常重要的启示意义。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈静
近年来,我国货币市场基金快速发展,T+0赎回等配套功能逐步实现,其对银行储蓄存款的替代作用进一步显现。但货币市场基金资产负债期限不匹配隐含流动性风险,在极端情况下如果出现大量赎回,可能对金融市场和其他金融机构形成冲击。本文根据我国货币市场基金发展的实际情况,详细分析了货币市场基金流动性风险问题,指出可能引发货币基金流动性风险的潜在因素,并结合美国2010年货币市场基金改革的方向和措施,提出防范我国货币市场基金流动性风险的政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
余文龙 王安兴
银行间回购利率的期限结构信息中,对利率变动的预期较少,而对期限风险溢价的预期更显著。回购的超额收益具有时变性和可预测性。当利差增大时,市场预期回购超额收益会增加,且预期长期限利率在短期内会下降,因此货币市场存在与预期假设相悖的"预期之谜"。货币市场利率期限结构的预测能力随市场发展阶段而呈现显著变化。本文最后说明根据超额收益的可预测性,可以构建套利组合获得利润。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李峰
自1997年汇丰银行上海分行开始经营人民币业务以来,一直力争成为中国货币市场最规范、最活跃的外资银行。七年来,随着中国货币市场不断建设发展、中国加入世界贸易组织、人民银行对外资金融机构管理条例实施细则出台、QFII启动以及人民币业务对外资银行开放不断深入,汇丰银行上海分行的人民币业务规模不断壮大:1998年成为第一家进入人民币债券市场的外资银行;2003年为年度全国银行间
关键词：
货币市场 独立性 流动性
[期刊] 上海金融
[作者]
中国人民银行上海分行金融研究处课题组
作为金融机构的一种业务创新 ,中国货币市场基金刚露萌芽便引起社会的广泛关注。文章从研究美国货币市场基金入手 ,分析了制约我国货币市场基金的主要因素 ,探讨了它在我国的发展前景 ,并提出了促进我国货币市场基金健康发展的政策建议。
关键词：
货币市场基金 发展前景
[期刊] 中国金融
[作者]
巴曙松
在利率市场化过程中引入不受利率管制的新的金融创新产品,这种增量改革式的利率市场化方案可以部分降低市场冲击,也可以激发银行的创新能力何看待当前货币市场基金的较高收益率?如何客观评估货币市场基金对银行体系的影响并采取相应的调整措施?这些问题已经成为当前金融界广泛关注并且引起激烈争议的课题。要把握好这些问题,应当将这一变化放到整个利率市场化和金融改革的大背景下考察;同时,与美国等有代表性的发达市场的货币市场基金走过的历程进行对比。从金融改革角度看,利率市场化与金融产品创新是相互促进、互为因果的。一方面,利率市场化为金融创新提供更广阔的空间,定价市场化推动金融创新形式的多样化。另一方面,在金融监...
[期刊] 金融研究
[作者]
郑乐顺 刘薇 战庆欣 苑治亭
中国货币市场发展研究中国人民银行山东省分行郑乐顺，刘薇，战庆欣，苑治亭一、货币市场现状分析（一）同业拆借市场从现状而言，同业拆借市场是我国目前发展较为成熟的货币市场。同业拆借市场是从中国人民银行专门行使中央银行职能后，允许专业银行相互拆借资金开始起步...
[期刊] 投资研究
[作者]
王志栋
基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
施华强
中国货币市场的发展──主体与客体的研究导师：王启人教授研究生：施华强货币市场是指以一年期以内的、本币标价的短期债务工具为媒介而进行的资金交易活动的总和。它是一国金融市场重要的组成部分。经济愈发展，流动性管理愈重要，货币市场就愈要发展。货币市场活动的目...
[期刊] 金融研究
[作者]
凌冰
近年来,货币市场基金在我国获得了迅速发展。本文从供给和需求两个方面, 对宏观和微观因素进行了比较系统的分析。文章阐述了货币市场基金发展的原因,并指出应该注意的风险问题。
关键词：
货币市场 货币市场基金 金融工具
[期刊] 财会月刊
[作者]
欧阳志刚 龚金萍
本文选取我国成立较早的11只货币市场基金作为样本,分析显示其收益率具有尖峰厚尾和波动集聚性的特征。因此,引入GARCH模型来刻画基金收益率序列的波动。在此基础上,计算出样本基金的VaR值并给出相应的绩效评价。分析结果表明,部分样本基金的风险差异较大,并且有些基金没有体现金融资产高风险高收益、低风险低收益的对应关系。因此,构建RAROC指标以综合收益和风险两方面因素来有效地评价基金的经营业绩。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
郑国忠 黄志刚 贾雅琴
自21世纪以来,中国货币市场与外汇市场均发生了翻天覆地的变化。对近十年中国货币市场深化发展进程汇市弹性与压力问题的实证结果表明,更富弹性的汇制、更高市场化程度的汇市倾向于高发展水平的货币市场;同时需要政府对外汇市场的逐步放开,使得汇率的波动与调控逐步市场化。货币市场越深化发展,需要更具弹性的汇制与更具自由化的外汇市场与之相协调发展。伴随货币市场的稳步发展,中国汇制的选择更趋合理、更具弹性。
关键词：
货币市场 汇率弹性 汇市压力
[期刊] 西南金融
[作者]
黄建军
随着货币市场基金规模的迅速扩大,货币市场基金在整个金融市场改革发展中的地位越来越重要,起着举足轻重的作用。本文拟从货币市场基金存在的风险进行阐述,并对如何控制货币市场基金风险提出建议,从而最大限度地防范和化解风险。
关键词：
货币市场基金 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
方意 方明
本文首次采用最新发展的有向无环图方法对中国货币市场基准利率的确立及其动态关系展开研究,并结合递归方差分解方法,量化地考察了利率市场化的成效。研究结果表明,存款利率是中国货币市场基准利率;Shibor与银行间质押式回购利率的基准利率属性随着利率市场化的推进而逐步增强;Shibor比银行间质押式回购利率的基准利率属性更强。本文结论符合当前金融市场实践,进一步推动Shibor基准地位,提高回购利率的基准属性与Shibor相竞争刻不容缓。
关键词：
基准利率 有向无环图 利率市场化
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