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[期刊] 证券市场导报
[作者]
余文龙 王安兴
银行间回购利率的期限结构信息中,对利率变动的预期较少,而对期限风险溢价的预期更显著。回购的超额收益具有时变性和可预测性。当利差增大时,市场预期回购超额收益会增加,且预期长期限利率在短期内会下降,因此货币市场存在与预期假设相悖的"预期之谜"。货币市场利率期限结构的预测能力随市场发展阶段而呈现显著变化。本文最后说明根据超额收益的可预测性,可以构建套利组合获得利润。
[期刊] 金融与经济
[作者]
涂晓枫
2008年金融危机暴露出货币市场基金具有传染风险,甚至有引发系统性危机的巨大潜力。鉴于系统性风险包括系统重要性和系统脆弱性两个方面,本文尝试在CoVaR的统一框架下,采用?CoVaR和Exposure-?CoVaR方法来全面测度2007～2018年中国货币市场基金的系统重要性与脆弱性。研究发现:首先,货币市场基金的系统重要性和脆弱性在时空两个维度均未错配,极端情形下风险将迅速呈螺旋式传染,对金融稳定造成严重隐患;其次,进一步相关和回归分析表明,货币市场基金规模与系统重要性正相关,与系统脆弱性负相关,投资者集中度则与系统重要性和脆弱性均呈正相关关系;最后,系统性风险指标具有持续性特征,且货币基金自身风险与系统重要性正相关,与系统脆弱性负相关。本文的研究结论为建立货币市场基金流动性风险的严监管政策提供了理论和经验支持,对继续加强货币市场基金宏观审慎监管具有非常重要的启示意义。
[期刊] 投资研究
[作者]
王志栋
基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马晓兰 潘冠中
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李峰
自1997年汇丰银行上海分行开始经营人民币业务以来,一直力争成为中国货币市场最规范、最活跃的外资银行。七年来,随着中国货币市场不断建设发展、中国加入世界贸易组织、人民银行对外资金融机构管理条例实施细则出台、QFII启动以及人民币业务对外资银行开放不断深入,汇丰银行上海分行的人民币业务规模不断壮大:1998年成为第一家进入人民币债券市场的外资银行;2003年为年度全国银行间
关键词：
货币市场 独立性 流动性
[期刊] 投资研究
[作者]
赵华 崔婧
本文运用三变量VAR-MGARCH模型分析了不同期限的货币市场基准利率候选者──国债回购利率、Shibor以及全国银行间同业拆借利率──之间的动态变化关系。研究发现,所有期限Shibor的波动性均小于回购利率和全国银行间同业拆借利率,不同期限的利率之间的溢出关系不同。其中,在短期货币市场利率中存在从回购利率到Shibor和全国银行间同业拆借利率的均值和波动溢出,回购利率在均值和波动溢出上均具有主导作用。在中期货币市场利率中,存在从Shibor到回购利率和全国银行间同业拆借利率的均值溢出效应,而回购利率仅在波动溢出中起主导作用。在长期货币市场利率中,存在从回购利率到全国银行间同业拆借利率的均值和...
关键词：
基准利率 波动溢出 货币市场
[期刊] 中国金融
[作者]
巴曙松
在利率市场化过程中引入不受利率管制的新的金融创新产品,这种增量改革式的利率市场化方案可以部分降低市场冲击,也可以激发银行的创新能力何看待当前货币市场基金的较高收益率?如何客观评估货币市场基金对银行体系的影响并采取相应的调整措施?这些问题已经成为当前金融界广泛关注并且引起激烈争议的课题。要把握好这些问题,应当将这一变化放到整个利率市场化和金融改革的大背景下考察;同时,与美国等有代表性的发达市场的货币市场基金走过的历程进行对比。从金融改革角度看,利率市场化与金融产品创新是相互促进、互为因果的。一方面,利率市场化为金融创新提供更广阔的空间,定价市场化推动金融创新形式的多样化。另一方面,在金融监...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
袁天龙 陈翔
该文首先介绍了中国货币市场利率体系的现状,进而分析了Shibor对中国货币市场利率体系的影响,认为Shibor在中国利率市场化进程中处于核心地位,应加快金融产品创新、夯实Shibor构建基础、加快Shibor的发展,进一步完善中国货币市场的利率体系。
关键词：
Shibor 中国货币市场 利率体系
[期刊] 金融研究
[作者]
方意 方明
本文首次采用最新发展的有向无环图方法对中国货币市场基准利率的确立及其动态关系展开研究,并结合递归方差分解方法,量化地考察了利率市场化的成效。研究结果表明,存款利率是中国货币市场基准利率;Shibor与银行间质押式回购利率的基准利率属性随着利率市场化的推进而逐步增强;Shibor比银行间质押式回购利率的基准利率属性更强。本文结论符合当前金融市场实践,进一步推动Shibor基准地位,提高回购利率的基准属性与Shibor相竞争刻不容缓。
关键词：
基准利率 有向无环图 利率市场化
[期刊] 经济科学
[作者]
张勇 范从来 陈峥嵘 陈新明
文章通过对2006年3季度中国人民银行实施央票工具调控目标转变这一政策事件的观察,展开对我国货币政策操作程序的演化分析,并对当前货币政策操作程序下货币市场利率波动的传递性进行实证研究。研究表明,随着利率形成机制从单一行政管制向双轨制过渡,货币政策操作程序已初步实现了从准备金总量程序向利率程序演化。在利率双轨制约束的操作程序下,人民银行能够稳定市场预期,引导货币市场利率,有效降低市场利率波动的传递性。
[期刊] 经济研究
[作者]
谢多
近年来 ,中国的货币市场得到了快速发展。货币市场交易品种逐渐增加 ,交易规模持续增长 ,市场成员不断扩大。在货币市场发展的基础上 ,中央银行货币政策的间接调控方式的有效性在不断提高。但中国的货币市场还处于发展的初期 ,可供交易的货币市场工具还比较少 ,市场存在一定程度的分割 ,交易规模偏低。由于存贷款利率仍然受到管制 ,货币市场利率的变化对信贷市场等其他金融市场的影响还相对有限。本文将描述货币市场各子市场的基本框架和发展状况 ,并侧重从中央银行货币管理的角度对货币市场中各子市场的相互关系进行分析与探讨。
关键词：
货币市场 子市场 货币调控
[期刊] 金融研究
[作者]
郑乐顺 刘薇 战庆欣 苑治亭
中国货币市场发展研究中国人民银行山东省分行郑乐顺，刘薇，战庆欣，苑治亭一、货币市场现状分析（一）同业拆借市场从现状而言，同业拆借市场是我国目前发展较为成熟的货币市场。同业拆借市场是从中国人民银行专门行使中央银行职能后，允许专业银行相互拆借资金开始起步...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
潘墨益
<正>针对债券收益率曲线（Yield Curve）形态能否很好地描述真实的市场成交，文章通过对中国货币市场中主要工具（同业存单、高评级信用债、政策性金融债、国债等）的真实市场成交分析，揭示了一类新的货币市场收益率形态，即收益率阶线（Yield Stairs），并提供了对应的金融学解释，对这一类新的收益率形态进行了详细说明。
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙莉娜
我国的货币市场发端于80年代初期,经过20年的变迁,其市场规模、交易条件及结构体系都有了长足的发展,对我国企业和金融机构之间的短期融资发挥了重要的作用。但是,无论是站在货币市场的角度,还是站在货币政策实施的角度,我们都会发现,我国的货币市场与发达的货币市场相比差距较大,而若站在金融市场的角度,货币市场发展滞后于资本市场发展的状况更是令人担忧。本文从货币市场风险、各主体行为的角度进行分析,以期更多有识之士关注我国货币市场的发展、完善。
关键词：
货币市场 市场风险 主体行为
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