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[期刊] 武汉金融
[作者]
钟伟 黄海南 贾林果
本文运用KLR信号法对我国1992年以来的货币市场进行了风险预警实证分析。结果表明,信号法的拟合优度较好,其预测的结果与我国的实际情况基本一致。同时用该方法预测未来1-2年内,我国货币市场发生危机的概率为0。本文进一步通过Probit模型与KLR信号法进行对比,结果表明Probit模型的预测能力较差,KLR信号法更适合作为我国货币危机的预警方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郑振龙
80年代以来,各国货币危机可谓风起云涌,有的甚至演变成严重的金融危机(如拉美金融危机和东南亚金融危机)。由于缺乏货币危机的预警系统,这些危机的突然爆发常常使有关国家措手不及,从而增大了危机的破坏性和反危机的难度。本文旨在根据全球货币危机的历史经验,在大量借鉴前人研究成果的基础上,建立一套监测货币危机的预警系统。
[期刊] 经济学动态
[作者]
孟庆斌 侯德帅
本文运用齐次和非齐次马氏域变方法，对我国１９９６年１月到２０１５年９月的货币危机风险进行研究，建立了风险识别模型和预警模型。首先将汇率波动和外汇储备变化结合起来，构造了货币危机风险指数；然后，利用齐次马氏域变模型，通过对货币危机风险指数波动过程中的不同特征在样本区间内识别出货币危机风险的高、中、低状态；在此基础上，利用非齐次马氏域变模型建立预警模型，对我国货币危机风险进行样本外预警。所构建的预警模型对未来６个月４２．８６％的高货币危机风险状态做出了准确的预警，相较于国外同类研究，这样的预警精度是比较令人满意的。
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
蒋天虹
当前建立我国货币危机预警机制是必要的也是可行的。KLR信号法对建立货币危机预警系统具有特殊的应用价值。KLR信号法还存在许多不足,应加以改进。
关键词：
货币危机 预警机制 KLR信号法
[期刊] 财经研究
[作者]
乔桂明
随着我国汇率制度改革的不断深入,人民币汇率浮动的幅度扩大,汇率对经济的调节功能日益显现。这同时也增大了我国的货币风险。文章在论述东南亚金融危机后货币危机理论最新发展的基础上,从理论和实证角度比较了五种货币危机预警模型的预警效果、优缺点,并对预警模型在我国的模拟应用作了探讨。
关键词：
货币危机 预警模型 比较 应用
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈丰
美国金融危机爆发以来,中国经济受到负面影响,为了改善经济不断下行的局面,中国实施了宽松的货币政策。在国内有许多学者沿用西方的理论和计量方法直接对中国的数据进行理论和实证分析,得出货币政策非对称性结论。然而,中国的货币政策在传导渠道上与美国等发达国家货币政策有显著不同,本文通过理论和实证分析论证了由于中国货币政策传导渠道和传导环境的特殊性,当前扩张性货币政策对实体经济有明显的拉动作用,中国的货币政策非对称性现象不明显。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐照宇 庄金良
在现有的大部分关于货币危机预警系统的文献中,都将货币危机与货币大幅贬值联系起来,但货币大幅贬值往往发生在货币大幅升值之后。本文尝试在货币升值视角下,对我国货币危机构建一个预警模型,并分别对信号分析法和三元Logit模型的预测能力进行实证分析。结果表明,工业企业增加值同比增速、出口额同比增速和企业存款这三个指标对升值视角下的我国货币危机的预测能力较强;信号分析法的预警效果更好,但Logit模型在研究经济变量对危机影响的相对重要性上又具有优势,因此,在我国货币危机的预警和防范中,应将这两种方法结合起来使用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张璟 刘晓辉
本文利用事件法和信号法考察了人民币升值前后的宏观经济特征,建立了人民币升值事件的早期预警系统。本文发现,除实际产出、实际消费、股票价格和预算赤字等少数变量外,主要宏观经济指标的增长在升值事件前都高于正常时期;包括CPI、实际产出、银行业体系净外币资产、银行业财务杠杆和银行业稳定指数及短期资本流动等在内的23个指标对人民币升值事件具有很好的预警能力。样本内和样本外的检验表明,本文设计的早期预警系统能预测到2005年7月和2010年6月两次汇率形成机制的调整。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王海民
由美国次贷危机引发的金融危机对世界经济造成了重大影响,我国也不例外地遭受冲击。本文旨在探讨金融危机发生后我国货币乘数的变化趋势及稳定性,并且进一步分析造成这种变动的原因。由于2007年下半年以来,我国法定存款准备金率的调整频繁,在一定程度上会影响我们的判断,因此,本文采用的是剔除法定存款准备金率变动影响之后的货币乘数。通过基本统计分析与单位根检验,得到了货币乘数不稳定这一结论。通过对影响货币乘数的各比例进行分析,发现造成货币乘数不稳定的主要原因在于定期与储蓄存款—活期存款比率及超额准备金率的变动。
关键词：
金融危机 货币乘数 稳定性
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 郭豫媚 陈伟泽
2008年金融危机之后中国货币数量论的失效表现出新特点,高货币投放的宽松货币政策不仅没有引起应有的通货膨胀,而且与房价上涨和政府债务扩张表现出紧密联系。本文构建了一个含有房地产部门和地方政府债务的动态一般均衡模型,以研究中国货币数量论失效的形成机理以及货币数量论恢复有效对宏观经济的影响。研究发现,房地产泡沫的膨胀和地方政府债务的扩张会增强家庭和政府的货币持有意愿,使货币流通速度下降并导致通货膨胀率相对降低。这表明房地产泡沫和地方政府债务是导致金融危机之后中国货币数量论失效的重要因素。同时,模拟实验表明,房地产泡沫的破裂将使货币数量论恢复有效,并推动通货膨胀率上升约0.5个百分点。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
付江涛 王方华
本文首先阐述了建立货币危机预警指标体系的必要性与可行性;然后对国外货币危机预警研究进行了简单的介绍,并根据已有的研究成果以及指导原则构建了一套包括十个指标的预警指标体系;最后,利用这套预警指标体系对1997年的东亚7国以及1994年的墨西哥进行了实证分析,结果表明这套预警指标体系具有较好的预警能力。
关键词：
货币危机 预警指标 可行性
[期刊] 上海金融
[作者]
马德功 张畅 马敏捷
概率模型、STV模型、KLR信号分析模型、DCSD预警模型、ANN模型等是国际上最有影响的货币危机预警模型。FR概率模型的准确性、非差异性及所提供的样本数据受到置疑;STV模型克服了FR概率模型非差异性缺陷,但难于找到相似的样本国;KLR模型预测准确率较高,缺陷在于非结构化的经济模型;DCSD模型综合了FRProbit和KLR特征,但其检验并非纯粹的样本外检验;ANN模型在定量分析方法上有进展,但也存在系数估计等缺陷。综合比较与分析,FR模型基础上的因子-Logistic货币危机预警模型比较适用于中国。
[期刊] 金融研究
[作者]
李志辉 聂召 郑亚楠
大量金融危机推动了很多理论创新来分析不同投机冲击的原因,但实证文献中具有"普适性"的模型仅能解释当前危机,却无法有效验证下次危机。本文通过研究新兴市场国家近40年的货币危机后发现:(1)货币危机属于不同类型,本文划分为三类:政策失衡类危机、金融过度类危机、外部债务及突然停止类危机;(2)货币危机由多种脆弱性因素共同引发,各类危机的预警指标组合及阈值不尽相同,发生概率不同;(3)第一类危机以货币贬值为代表,第二、三类危机以货币升值为代表,且均与信贷扩张相关,表明这些危机的起源很相似,也表明实际货币升值和国内信贷扩张是有效预测金融危机的最重要指标;(4)当资本市场过度杠杆化时,易引发货币危机;(5...
关键词：
二元分类树 货币危机 危机预警
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘志雄 张秀娟
我国货币供给、国内信贷与外汇储备增加之间在大多数年份保持一定的均衡关系。但在少数年份,货币供给也出现不足或超额现象。因此,我国在货币投放的时候,需要全面考虑货币供给、国内信贷与外汇储备增加之间的关系,在继续保持货币供给正常增长的同时,改善货币供应结构,提高货币政策的有效性,增加有效货币供给。
关键词：
第一代货币危机模型 货币供给 实证检验
[期刊] 南方金融
[作者]
李继伟 杜金岷
20世纪90年代以来,世界金融危机频繁爆发,不同程度地反映了国际资本流动对经济和金融的负面影响。随着我国资本项目开放的步伐逐步加快,构建资本项目开放中的风险预警系统是涉及到我国经济健康发展和宏观经济调控的重大课题。本文运用具有马尔科夫区制转换的向量自回归模型,构建了面向资本项目开放的货币危机预警模型。研究结果表明,预警模型发出风险信号的时机比较符合我国现实情况。文中对引发货币危机的潜在因素进行分析,针对发现的问题提出提高中央银行贷币政策独立性、加快利率和汇率形成机制改革、引入成熟市场经济调节方式等政策建议。
关键词：
资本项目开放 货币危机 预警
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