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[期刊] 经济管理
[作者]
林凡
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中的β值小于在牛市中的β值。风险调整后,大部分基金在牛市的业绩优于市场表现,在熊市的业绩逊于市场表现,但基金该业绩特征在统计上不够“显著”。小部分基金的业绩评价在风险调整前后发生变化,影响变化的因素有系统风险系数β、基金净值收益率与基准组合收益率的差值、基金净值收益率与无风险收益率的差值。
关键词：
基金 业绩评价 研究
[期刊] 商业时代
[作者]
李玫 郭玮
自1998年我国设立证券投资基金以来,截至2010年9月30日,国内公募基金行业管理的资产净值为2.17万亿元。同时,开放式基金在数量和管理的资产净值上均占有绝对优势。在各种类型的基金中,偏股型基金管理的资产净值比例最大,占全部基金的85%。而个人仍是基金的主要投资者,个人投资者持有的基金份额和净值分别占比86.63%和83.82%。因此,为了保护投资者利益和防范基金投资风险,应当公正、客观的评价基金业绩。本文将对我国开放式偏股基金进行以下两个方面的实证研究:我国证券投资基金取得的收益是否超过了市场基准组合的收益;基金经理是否具有选股择时能力。
关键词：
证券投资基金 业绩 评价
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001～2002年的绩效表现进行了较为全面的衡量。主要的结论如下:(1)在熊市中,基金组合显示出有较强的抗跌性;(2)我国证券投资基金普遍表现出负的时机选择能力和正的选股能力,虽然这一正值并不大。(3)基金组合的分散化程度较低。
关键词：
绩效评估理论 证券投资基金 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
张军
合理评估中国证券投资基金业的竞争力对于深入分析行业存在问题及合理政策制定具有重要意义。文章在提出证券投资基金业竞争力构成基础上,采用AHP方法确定了竞争力内部各指标权重,根据美国证券投资基金业产业成熟期状况量化确定了中国证券投资基金业竞争力各指标上限值,最终确定了中国证券投资基金业竞争力。结果表明其竞争力一般,主要的差距在于创新与市场的开放度较差。
关键词：
竞争力 评价 证券投资基金业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘金根
基金评级是加强行业自律和投资者进行理性投资的必然要求。国际上,只有经过评级的基金,才具备进入资本市场的通行证。中国基金业经过四年多时间的发展,已经具有一定的规模。截至2002年12月底,我国已经开展证券投资基金管理业务的基金公司有17家,基金71只,其中封闭式基金54只,开放式基金71只。基金总规模为1318.85亿份,其中开放式基金规模为501.85亿份。基金资产净值为1185.56亿元。基金资产净值占沪、深两市流通总市值的比例为10％左右。随着我国基金业的迅猛发展,基金管理公司数量不断增加。新的基金品种将不断设立,尤其是开放式基金的不断发行,如何准确、合理地对基金进行评价,成为摆在...
[期刊] 商业时代
[作者]
王永
伴随着证券市场的发展和《证券投资基金法》的颁布实施,我国基金业将进入一个新的发展阶段,然而,对于这一社会大众选择最多的投资工具理论界的研究大都集中在对某一样本进行实证研究,包括业绩排序、有无选股能力或时机把握能力的证明等,对于基金业的整体发展情况、如何通过完整的指标体系全面描述基金、如何客观独立公正的评价基金管理人业绩的研究甚少,本文将就这一问题进入深入探讨。
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡静波
问题的提出经过二十年的建设,中国证券市场获得了蓬勃发展。从中登公司公布的数据看,截至2012年10月底,沪、深两市开户数1.75亿个,其中自然人占99%以上,股市交易中80%以上的日交易量靠散户完成。可见,个人投资者参与证券市场的涉及面极其宽泛,并且已经成为证券市场的主力军。然而从实际投资收益看,证券市场普遍遵循127法则,即10%的投资者赢利,20%的投资者打平手,70%的投资者亏损。这样的投资结
[期刊] 商业研究
[作者]
刘月珍 杨义群
结合我国市场的实际情况,提出我国证券投资基金的业绩评价体系,并在此基础上提出我国证券投资基金业绩综合评价方法,同时进行实证分析。
关键词：
证券投资基金 业绩评价体系 综合评价
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王学峰
证券公司作为资本市场重要的金融中介,其内部控制问题比一般企业更突出。近年来我国一系列证券公司关闭、破产事件的发生说明证券公司内控机制建设的重要性和紧迫性。本文从证券公司特点出发,结合内部控制的国际惯例和我国证券公司的实际,对证券公司内部控制的目标、构成要素、控制主体与层级、控制客体与范围等进行了分析,从而构建了证券公司完整的内部控制体系。
关键词：
证券公司 内部控制 风险管理
[期刊] 金融研究
[作者]
张新 杜书明
本文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上 ,运用经典的夏普比率、特瑞纳比率、詹森阿尔法对 2 2只证券投资基金及其等权基金组合在 1 999年 1 2月 3 1日 -2 0 0 1年 9月 2 8日期间的绩效表现进行了较为全面的衡量。在评价中 ,考虑到我国证券投资基金投资于股票与国债的“混合型”基金的特点 ,除基于深沪A股指数对基金绩效加以考察外 ,我们进一步采用复合指数和双因素模型对基金的詹森阿尔法进行了考察。在对基金的风险调整绩效衡量的基础上 ,本文还对基金的择时能力、风险分散程度以及基金的资产配置情况进行了讨论。本文的主要结论如下 :第一、在剔除新股配售的影响后 (新股配售政策对...
关键词：
证券投资基金 绩效表现衡量 风险调整表现
[期刊] 工业技术经济
[作者]
何军耀 蒲勇健
证券投资基金绩效评价方法的选择和评价基准的确定 ,一直是中国基金研究人员感到头疼的事情。本文从实际出发 ,深入分析比较了詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的优劣 ,指出詹森指数是目前比较适合中国现实的基金绩效评价方法 ,并创新性地拟合了权重基准 ,较好地解决了评价方法与评价对象的匹配问题 ,即评价方法的公正性问题。
关键词：
詹森指数 绩效 权重 基准
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