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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
李奇泽 刘博
运用LSV模型分别对中国证券投资基金在2006年1季度至2012年2季度期间的羊群行为进行实证分析。研究结果表明:中国各种类型的证券投资基金均存在显著的羊群行为,且开放式基金羊群行为度大于封闭式基金的羊群行为度;成长型基金羊群行为度大于价值型基金的羊群行为度,平衡型基金羊群行为度则介于两者之间;开放式基金在沪深主板、中小板、创业板中的羊群行为存在显著的"板块效应";封闭式基金在创业板中不涉及羊群行为问题,封闭式基金的羊群行为在中小板和主板之间存在显著的"板块效应",但封闭式基金在中小板的交易中买入羊群行为度远远大于卖出羊群行为度。最后简要分析了中国证券投资基金羊群行为形成的原因并提出了治理羊群...
关键词：
羊群行为 基金类型 板块效应
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐瑾 侯晓阳
本文基于封闭式基金2000年6月～2003年12月完整的投资组合数据,采用LSV(1992)的方法以及Wermers(1999)修正的方法测度了中国股票市场证券投资基金羊群行为的程度。并采用分组比较以及回归分析的方法研究了基金的羊群行为与股票上市年龄,流通股市值,股票超常收益(同期、前期及后期)以及财务表现等特征之间的关系。
关键词：
证券投资基金 羊群行为 中国股票市场
[期刊] 商业研究
[作者]
马玖军 李立伟
羊群行为是金融市场上一种特殊的非理性行为,证券市场上的羊群行为会影响证券的价格,带来了证券价格过度的波动和市场的脆弱性。通过对证券投资基金投资行为进行测度,发现证券投资基金中有较重的羊群行为。单纯发展机构投资者并不能起到平抑股价,恢复市场理性的作用。
关键词：
羊群行为 投资基金 羊群行为度
[期刊] 金融发展研究
[作者]
盛军锋 李善民 汤大杰
本文运用LSV及其修正模型,采用2003年以来的开放式基金数据,分析了我国基金羊群行为状况。研究发现,开放式基金存在较明显的羊群行为,与国外市场相比,中国市场上开放式基金的从众程度更高,羊群效应显著;而且在大部分时间里,我国资本市场上羊群效应随参与交易的基金数目的增加而增强。另外,本文还按照股票市场上市时间、股票市值大小等特征考察了投资基金羊群行为。
关键词：
证券投资基金 LSV模型 羊群行为
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张红伟 毛前友
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
徐新阳
内容我国证券投资基金存在着明显的羊群行为,加剧了股市的不稳定性。本文认为:给予私募基金应有的法律地位,允许基金经理人参股基金公司,引进做空机制,适当发展对冲基金,完善基金公司发展的制度环境和严厉打击内幕信息交易是弱化证券投资基金羊群行为的重要途径。
关键词：
基金 羊群行为 制度环境
[期刊] 证券市场导报
[作者]
祁斌 袁克 胡倩 周春生
国外的研究显示,发达国家市场机构投资者的羊群行为并不十分明显。作为新兴市场主体的中国机构投资者在这方面的行为特征如何呢?本文使用经典的LSV方法以及Wermers的扩展方法,对我国金融市场上以证券投资基金为代表的机构投资者交易行为进行了实证研究。结果发现,我国证券投资基金之间具有较明显的羊群行为,并具有以下特点:同时使用正负反馈操作策略;在流通盘较大和较小的股票上的羊群行为显著;成长型基金的羊群行为显著等。针对这些发现,笔者探究了羊群行为产生的原因,并提出了一些避免过度羊群行为的措施。
[期刊] 经济问题
[作者]
苏玮 谭秋燕
“羊群行为”是金融市场上一个令人困惑的现象,长期以来,投资者的羊群行为一直被认为是导致股票市场剧烈波动和引发市场系统风险的一个重要原因。以往对美国金融市场的研究表明,机构投资者在进行投资时存在典型的羊群效应,而研究表明我国证券市场中机构投资者的羊群行为更加典型。对这个问题作一个文献综述,并在此基础上进一步作理论研究和政策分析。
关键词：
羊群行为 机构投资者 行为金融学
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨德群 吴琴伟
本文深入剖析我国证券投资基金羊群行为产生的原因,在此基础上探讨了基金羊群行为对股价产生影响,进而破坏股市稳定的机制,最后提出一些减少基金羊群行为的政策建议。
关键词：
证券投资基金 羊群行为
[期刊] 统计与决策
[作者]
范贞争,包文彬
大量的实证分析表明,我国证券投资基金在股票市场上呈现出明显的羊群行为。本文从参与投资交易的主体角度,运用博弈论的思想,对其成因进行了分析,得出基金的羊群行为是其在投资者、同业、市场及自身的利益相互博弈的情况下所作出了理性选择。最后,针对羊群行为的根本原因,即市场信息的不公开、结构体制的不合理和监管体制的不完善提出了相应的意见和建议。
关键词：
基金 羊群行为
[期刊] 现代管理科学
[作者]
高立辉 杨文超
现实的证券市场上,存在着各种不确定因素。基金经理由于关注自己的声誉和报酬,会产生追随他人的行动而忽略自己掌握的信息的“羊群行为”,这种行为会降低市场效率,增加波动。导致“羊群行为”发生的各种因素总是存在,要减少该行为,只有增强各种能抑制“羊群行为”发生的力量。
关键词：
投资基金 羊群行为 证券市场
[期刊] 管理评论
[作者]
郑瑶 董大勇 朱宏泉
本文选用2009年1月1日至2013年8月31日A股收益率数据和东方财富网股吧发帖量数据,利用表示个股齐涨共跌的市场分散度衡量股市羊群效应,以发帖量衡量网络交流信息,构建市场分散度与异常发帖量二元BEKK-GARCH模型,考察网络信息交流对股市羊群效应的影响。主要结论有:(1)当期和前期异常发帖量对本期市场分散度都具有显著正向影响,表明网络信息交流减弱了即期和次日的股市羊群效应;(2)市场分散度与异常发帖量序列间存在显著的均值溢出效应和波动溢出效应,表明股市羊群效应与网络信息交流存在动态交互作用,这种影响不仅体现在水平程度上,也体现在行为稳定性或变异模式上。网络信息交流能减弱股市羊群效应、抑制...
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