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[期刊] 财经科学
[作者]
王敬 冯新力
本文对我国证券投资基金所面临的需求细分问题及与此相应的基金自身的供给创新状况进行了分析。结果表明 ,投资者千差万别的风险收益偏好使我国的证券投资基金面临需求细分的问题 ,基金需要通过自身的供给创新来满足多样化的市场需求 ,而它们在这方面做得还远远不够。针对这一结果 ,本文分析了原因 ,并在最后提出了相应的建议。
关键词：
证券投资基金 需求细分 供给创新
[期刊] 浙江金融
[作者]
马骥
中国证券市场的证券创新马骥一、中国证券市场创新的动因由于社会财富的迅速积累，企业公司制度的建立，专业银行政策性业务和商业性业务的分离，弥补财政赤字由向央行透支改为发行国债等因素，在高速成长的经济中，信用手段的重心由间接信用向直接信用转移，直接信用所占...
[期刊] 经济管理
[作者]
林凡
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中的β值小于在牛市中的β值。风险调整后,大部分基金在牛市的业绩优于市场表现,在熊市的业绩逊于市场表现,但基金该业绩特征在统计上不够“显著”。小部分基金的业绩评价在风险调整前后发生变化,影响变化的因素有系统风险系数β、基金净值收益率与基准组合收益率的差值、基金净值收益率与无风险收益率的差值。
关键词：
基金 业绩评价 研究
[期刊] 金融研究
[作者]
张新 杜书明
本文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上 ,运用经典的夏普比率、特瑞纳比率、詹森阿尔法对 2 2只证券投资基金及其等权基金组合在 1 999年 1 2月 3 1日 -2 0 0 1年 9月 2 8日期间的绩效表现进行了较为全面的衡量。在评价中 ,考虑到我国证券投资基金投资于股票与国债的“混合型”基金的特点 ,除基于深沪A股指数对基金绩效加以考察外 ,我们进一步采用复合指数和双因素模型对基金的詹森阿尔法进行了考察。在对基金的风险调整绩效衡量的基础上 ,本文还对基金的择时能力、风险分散程度以及基金的资产配置情况进行了讨论。本文的主要结论如下 :第一、在剔除新股配售的影响后 (新股配售政策对...
关键词：
证券投资基金 绩效表现衡量 风险调整表现
[期刊] 商业时代
[作者]
李玫 郭玮
自1998年我国设立证券投资基金以来,截至2010年9月30日,国内公募基金行业管理的资产净值为2.17万亿元。同时,开放式基金在数量和管理的资产净值上均占有绝对优势。在各种类型的基金中,偏股型基金管理的资产净值比例最大,占全部基金的85%。而个人仍是基金的主要投资者,个人投资者持有的基金份额和净值分别占比86.63%和83.82%。因此,为了保护投资者利益和防范基金投资风险,应当公正、客观的评价基金业绩。本文将对我国开放式偏股基金进行以下两个方面的实证研究:我国证券投资基金取得的收益是否超过了市场基准组合的收益;基金经理是否具有选股择时能力。
关键词：
证券投资基金 业绩 评价
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
卢小兵
对于以组合管理为基本方法的证券投资基金,由于其投资风格选择的不同会导致投资者对其投资偏好的差异,加之证券市场的非有效性和投资者的非完全理性,投资者对基金的投资决策更多基于心理动机和行为因素的判断。本文运用行为组合理论,对我国证券市场封闭式基金的折价状况进行了考察,分析了证券投资基金投资风格选择对基金需求的影响及我国证券市场投资者的需求特点和偏好状况。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘加
本文在客观描述中国证券公司发展现状的基础上 ,从理论与实践的角度分析了中国证券公司进行制度创新的必然性 ,最后从产权制度、经营制度、管理制度和组织制度等方面提出了创新的建议与设想。
关键词：
证券市场 证券公司 制度创新
[期刊] 南方金融
[作者]
陈超
中国资本市场存量小,发展空间大,创新需求旺盛。目前,尽管银行经过八次降息,银行存款却高达六万多亿元,加上居民和机构一万多亿的滞留现金,总共高达七万多亿的资金没有合适的流向。那么在当前市场环境下,如何进行金融产品创新?我们认为证券市场金融产品创新应突破原有管制的约束、以基础金融产品的创新为主、以投资者的需求为导向、以规避投资者的系统性风险目的。
[期刊] 财政研究
[作者]
黄运成 文晓波
一、引言基金的持股特征作为证券投资基金阶段性投资行为的结果是基金投资行为最直接的反映,它不仅可以反映证券投资基金投资理念等基金契约所约定的内容,还是基金选股偏好最客观的反映。唐勇等(2001)研究表明,中国大陆证券投资基金的持股特征、选股偏好以及操作风格基本体现了各类基金契约中表示的投资理念。施东辉 (2001)研究了1999年底至2000年9月基金的持股特征表明,基金对股票持有比例与该股的流动性状况密切相关,
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐瑾 侯晓阳
本文基于封闭式基金2000年6月～2003年12月完整的投资组合数据,采用LSV(1992)的方法以及Wermers(1999)修正的方法测度了中国股票市场证券投资基金羊群行为的程度。并采用分组比较以及回归分析的方法研究了基金的羊群行为与股票上市年龄,流通股市值,股票超常收益(同期、前期及后期)以及财务表现等特征之间的关系。
关键词：
证券投资基金 羊群行为 中国股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙子泉,赵红艳
对证券投资基金的绩效评估一直是现代金融理论的一个重要问题。本文在总结国内外研究成果的基础上,引入了因子分析、聚类分析的研究方法,首次提出了基金绩效的综合评价模型,对我国40只证券投资基金的绩效进行了实证研究和分析,并对40只基金作了分类研究。
[期刊] 新金融
[作者]
郑琳
本文运用以Brinson模型为基础的理论,引入Carino多期绩效归因模型,通过样本基金的五年数据分析显示,基金经理普遍具有股票选择能力,但缺乏对债券的研究;通过面板数据分析方法显示,证券市场在牛市阶段,基金经理更加重视股票资产配置;在熊市阶段,基金经理对于股票资产配置和个股选择均很重视;基金规模越大,分散投资的作用越明显;基金投资风格和我国的CPI情况与股票资产配置贡献和股票个股选择贡献之间未表现出显著相关关系。
[期刊] 财经研究
[作者]
周新辉 李明亮
资产配置是现代证券投资决策中的首要环节,资产配置,尤其是战略性资产配置是系统性风险的最强有力免疫手段。文章简单介绍了基金资产配置的基本模型,即传统的资产配置模型和国际上最新的资产配置模型。文章通过采集我国基金业的大量实际数据进行实证研究分析发现:中国基金资产配置对基金收益率的贡献度总体上偏低。根据这一研究结果,文章提出了如下几点建议:一是对于以股票型基金为主要产品的基金管理公司,在投资流程的设计以及研究资源配置上需要更多地倾向于分析行业和具体的上市公司;二是由于制约中国基金资产配置效率的交叉持股问题短期内难以改观,因此为了提高资产配置效率,基金可以保持适中规模;三是需要进一步扩大基金的供给,加...
关键词：
基金 资产配置效率 下偏风险 基金收益率
[期刊] 财经研究
[作者]
李红权 马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001～2002年的绩效表现进行了较为全面的衡量。主要的结论如下:(1)在熊市中,基金组合显示出有较强的抗跌性;(2)我国证券投资基金普遍表现出负的时机选择能力和正的选股能力,虽然这一正值并不大。(3)基金组合的分散化程度较低。
关键词：
绩效评估理论 证券投资基金 实证研究
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