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[期刊] 经济科学
[作者]
郑晓辉 肖慧
本文采用逐步回归的分析方法 ,确定了显著影响我国证券投资基金绩效的三个因素 :基金的持股集中度、基金的上市地点以及一个综合交叉指标。我们期待的基金选股能力变量和投资风格变量都没有直接进入模型 ,基金选股能力变量通过一个综合交叉指标 (这个综合指标实际上融合了基金规模和基金持股集中度的信息 )间接进入模型 ,各只基金宣称的投资风格没有任何信息显著反映在基金绩效中 ,而表征上市地点的变量却出人意料的直接进入了模型。本文研究发现 :我国证券投资基金的绩效与基金的持股集中度负相关 ,与基金上市地点显著相关 ,在控制基金规模的影响下 ,基金的绩效与基金经理的选股能力正相关
关键词：
证券投资基金 绩效来源 逐步回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
薛峰 迟旭
中国证券投资基金的上市和发展对于加大中国宏观经济的投资和增加股市中的理性因素起着重要作用。通过对证券投资基金的投资组合分析,从宏观上可以把握各行业的投资态势,从微观上可以窥视证券投资基金的经营状况和行业板块的走势。所以,对中国证券投资基金的分析无论是在宏观上还是在微观上都具有极其重要的理论和实践价值。有鉴于此,本文以中国证券投资基金的投资组合为研究对象,应用数据包络分析的方法,计算证券投资基金的BCC有效率、生产规模报酬率以及各行业(投资组合)对证券投资基金的产出弹性。以此为依据来分析各行业的投资态势,及证券投资基金的经营状况和行业板块的走势。
[期刊] 经济管理
[作者]
林凡
本文分别对基金在牛市和熊市的业绩进行实证研究并得出以下结论:在不考虑风险因素时,基金在牛市和熊市的总体业绩都优于市场,而且在熊市中表现更佳;大部分基金在牛市中的风险大于市场风险,在熊市中的风险小于市场风险;所有基金在熊市中的β值小于在牛市中的β值。风险调整后,大部分基金在牛市的业绩优于市场表现,在熊市的业绩逊于市场表现,但基金该业绩特征在统计上不够“显著”。小部分基金的业绩评价在风险调整前后发生变化,影响变化的因素有系统风险系数β、基金净值收益率与基准组合收益率的差值、基金净值收益率与无风险收益率的差值。
关键词：
基金 业绩评价 研究
[期刊] 金融研究
[作者]
张新 杜书明
本文在有效剔除新股配售政策对基金净值影响的基础上 ,运用经典的夏普比率、特瑞纳比率、詹森阿尔法对 2 2只证券投资基金及其等权基金组合在 1 999年 1 2月 3 1日 -2 0 0 1年 9月 2 8日期间的绩效表现进行了较为全面的衡量。在评价中 ,考虑到我国证券投资基金投资于股票与国债的“混合型”基金的特点 ,除基于深沪A股指数对基金绩效加以考察外 ,我们进一步采用复合指数和双因素模型对基金的詹森阿尔法进行了考察。在对基金的风险调整绩效衡量的基础上 ,本文还对基金的择时能力、风险分散程度以及基金的资产配置情况进行了讨论。本文的主要结论如下 :第一、在剔除新股配售的影响后 (新股配售政策对...
关键词：
证券投资基金 绩效表现衡量 风险调整表现
[期刊] 商业时代
[作者]
李玫 郭玮
自1998年我国设立证券投资基金以来,截至2010年9月30日,国内公募基金行业管理的资产净值为2.17万亿元。同时,开放式基金在数量和管理的资产净值上均占有绝对优势。在各种类型的基金中,偏股型基金管理的资产净值比例最大,占全部基金的85%。而个人仍是基金的主要投资者,个人投资者持有的基金份额和净值分别占比86.63%和83.82%。因此,为了保护投资者利益和防范基金投资风险,应当公正、客观的评价基金业绩。本文将对我国开放式偏股基金进行以下两个方面的实证研究:我国证券投资基金取得的收益是否超过了市场基准组合的收益;基金经理是否具有选股择时能力。
关键词：
证券投资基金 业绩 评价
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
卢小兵
对于以组合管理为基本方法的证券投资基金,由于其投资风格选择的不同会导致投资者对其投资偏好的差异,加之证券市场的非有效性和投资者的非完全理性,投资者对基金的投资决策更多基于心理动机和行为因素的判断。本文运用行为组合理论,对我国证券市场封闭式基金的折价状况进行了考察,分析了证券投资基金投资风格选择对基金需求的影响及我国证券市场投资者的需求特点和偏好状况。
[期刊] 管理评论
[作者]
李亚静 朱宏泉 卢祖帝
本文探讨了国内封闭式基金的相关特性。对于2001年前上市的33只封闭式基金与同期证券市场从收益与风险两个方面进行了详细的对比分析与研究,得到:33只封闭式基金其收益率的均值与同期证券市场的平均收益无显著的差异,基金不能给投资者提供超过同期市场平均收益的回报;基金的管理者在选择投资对象构成投资组合时,更注重的是对投资风险的控制;相对于普通投资者,基金的管理者同样不具有预测证券或证券市场未来变化趋势的能力;33只基金其业绩总体上不具有持续性;投资基金不具有“专家理财”的效果。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
李奇泽 刘博
运用LSV模型分别对中国证券投资基金在2006年1季度至2012年2季度期间的羊群行为进行实证分析。研究结果表明:中国各种类型的证券投资基金均存在显著的羊群行为,且开放式基金羊群行为度大于封闭式基金的羊群行为度;成长型基金羊群行为度大于价值型基金的羊群行为度,平衡型基金羊群行为度则介于两者之间;开放式基金在沪深主板、中小板、创业板中的羊群行为存在显著的"板块效应";封闭式基金在创业板中不涉及羊群行为问题,封闭式基金的羊群行为在中小板和主板之间存在显著的"板块效应",但封闭式基金在中小板的交易中买入羊群行为度远远大于卖出羊群行为度。最后简要分析了中国证券投资基金羊群行为形成的原因并提出了治理羊群...
关键词：
羊群行为 基金类型 板块效应
[期刊] 管理评论
[作者]
宋玉臣 李可
对股票价格走势特征的研究是证券投资理论永恒不变的主题,从传统金融理论到行为金融理论,无论从何种角度进行研究和分析,都是围绕这一主题展开的。本文将运用近几年最有影响的行为金融理论,通过实证分析检验中国机构投资者对股票走势的预测能力。以BSI指标代表投资者预期,研究其与中国股票市场收益情况的相关性,通过历史数据的回归分析加以判断,得出了股票市场短期走势不可预测的结论。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谈友胜
本文用事件分析法,分析基金披露持仓信息前后一段时间基金重仓股的价格走势,看是否出现反转或惯性趋势,并且分别在市场行情上涨和下跌两个事件期中对比研究。研究结论是在上涨行情中出现赢家变输,输家变赢的反转现象,而在下跌行情中出现赢家变输的反转现象和输家更输的惯性现象,在两种行情中追持基金重仓股都不是有效的投资策略不能获得超额收益。
关键词：
证券市场 基金重仓股 反转现象 惯性现象
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
曾滔 高利恒
本文通过对我国证券投资基金的组织架构的分析。在对契约型和公司型投资基金的优缺点做出比较分析 ,提出了通过完善我国证券投资基金治理的几点建议。
关键词：
投资基金 组织架构 契约型 公司型
[期刊] 投资研究
[作者]
田剑英
QFII 是中国在限制人民币资本项目自由兑换的背景下为适应资本市场开放的需要而采取的一个过渡性的制度安排。中国引入 QFII 制度已经三年多了,QFII 对中国的证券市场国际化起到了积极的作用,随着 QFII 机构的增加以及投资额度的上升,其在证券市场国际化的作用也越来越大,同时也出现了一些问题。本文论述了中国 QFII 制度,
[期刊] 统计与决策
[作者]
李真真,周焯华
本文构建了投资者与政府的动态博弈模型(包括完全信息与不完全信息),说明在非有效的市场环境下,政府不应过度利用政策引导市场,而应保持政策的动态一致性;投资者可以根据政策性质来反向推断市场走势。若投资者能事先发现政策信号,就能够获得更大来自股价异常波动带来的收益。
关键词：
过度反应 价格反向修正 动态博弈模型
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