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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
曾五一 罗薇薇
文章将沪市(深市)A股、沪市(深市)B股和H股纳入一个研究框架,采用1995-2008年样本数据,运用GJR-GARCH-ADCC模型对三个市场的收益率条件相关性进行了实证分析。结果表明,A股和B股,B股和H股相关性受非对称信息影响,而A股与H股间不受非对称影响。本文还检测了三个主要的市场开放政策对市场间相关关系影响,发现B股市场开放后,A、B市场相关关系有明显的结构变动,联动性增强;QDII政策的实施加深了深市A股和H股,深市B股和H股的联系;但QFII政策对各市相关性影响不明显。整体说明国内证券市场,特别是A股和B股,A股和H股,融合度加深,联动性增强。
[期刊] 经济科学
[作者]
叶振飞 陈伟忠
交易机制作为金融市场微观结构的一个重要部分 ,在价格发现效率上起着重要的作用。本文基于我国证券市场上指令驱动交易制度 ,探讨了在上海证券交易所上市的 A股和 B股在价格发现效率上的不同。研究表明 ,这两类证券的股价对新信息的到达和噪声交易都存在过度反应 ,但 A股的股价反应更强烈。本文得出结论 :在我国现有的交易制度下 ,从价格发现功能上来看 ,B股的价格发现比 A股更有效
[期刊] 投资研究
[作者]
曹瑾
《中国证券市场研究与展望》评介曹瑾当人们经过了１９９２年的证券热、股市热，特别是经过了上海股价开放后的跌宕起伏、深圳认股风潮和原野停牌事件的激荡，中国初始发育阶段的股市，无论是上市企业、筹资者、投资者、经纪人、证券商、银行、交易所和证券市场管理者，都...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄国龙
界定证券市场投机与投资行为的异同,分析证券市场中的庄家问题,阐明中国证券市场的投机驱动及其运行机制,提出降低证券市场投机程度的对策。
关键词：
证券市场 投机 投资行为
[期刊] 统计研究
[作者]
彭寿康
This paper compares the models in Predicting the VaR of stock price indexes in China. Our results indicate that the normal model usually underestimate the VaR when given probability is 0 01 or 0 02,and the weighted normal model usually overestimate the VaR when given probability is 0 04 or 0 05. The historical simulating model and Logistic distribution model are superior to normal model and to weighted nomal model in predicting the VaR.
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
巩兰杰 姚宁
以ICSS方法为基础,实证检验了多重上市的波动机制突变。结果表明:中国H股市场的波动率要高于相应的A股市场的波动率,A股和H股证券市场的波动机制突变的日期具有明显差异,A股和H股证券市场是信息分割的。在此基础上进一步得到上市公司发布公告是A股市场波动机制突变的影响因素,给出了A股和H股市场发展的政策建议:完善的信息披露机制将会降低A股和H股市场分割的程度,并能提高上市公司跨市场融资的效率。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
牛建波 李胜楠
由于体制和历史等原因,我国上市公司中,除了考虑管理层和股东之间的冲突外,更重要的是控制股东和中小股东之间的利益冲突。在这种情况下,最佳公司治理实践就与保护中小股东的利益紧密相联。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
戴国良
用网络行为金融大数据研究行为金融开启了金融研究的新范式。对２００９—２０１２年以＂股票＂为关键词的百度搜索指数和上证Ａ股指数进行相关性分析，发现两者的相关性较强，这表明中国证券市场是弱有效市场。通过检验＂６００１３８中青旅＂个股下跌前一段时间的金融关键词搜索量要显著高于上升前一段时间的金融关键词搜索量，验证了投资者的规避损失心理，说明网络行为大数据隐藏有投资者的非理性心理与行为信息，高效的网络传播对非理性心理具有放大作用。在金融领域运用大数据进行制度创新、管理创新和金融创新，可以降低信息不对称程度和交易成本，也可以降低金融监管成本、提高监管效率，最终提高金融市场化程度。
[期刊] 上海金融
[作者]
钱俊 季浪 胡筱琴
股指期货是以标的指数为基础资产的金融衍生产品,指数ETF是标的指数的派生产品,两者之间有着天生的密切联系。本文以中国资本市场为研究对象,区别于以往的研究往往关注于一方对另一方的单向静态影响,本文从动态和静态两个角度分别阐述股指期货的定价偏差与ETF之间的关系。本文先以动态的视角构建包含股指期货定价偏差与ETF日交易时间序列的BVAR模型,在两者的自均衡模型内,发现ETF交易量与股指期货的定价偏差存在动态的相互关系,两者之间存在双向的格兰杰因果关系。其次以静态的视角构建POROBIT模型和广义差分模型分析切片后的单边影响,发现:(1)沪深300指数ETF推出和纳入两融标的后,卖空机制增强,股指期货定价低估的境况得以改善;(2)沪深300、上证50与中证500股指期货的绝对定价偏差都与其标的ETF交易规模负相关,即ETF套利交易可以抑制股指期货的定价偏差;(3)股指定价偏差的变化也可能部分源自ETF推出后现货指数波动率和流动性的变化。
关键词：
股指期货 ETF 卖空机制
[期刊] 金融研究
[作者]
景宗贺 马耕之
王广谦主编的《中国证券市场》一书已由中国财政经济出版社出版,该书受国家社会科学基金资助,是改革以来我国以证券市场为研究对象的一本很有价值的理论专著。计划经济与市场调节相结合——即经济运行在总体计划规范下充分利用市场机制的作用,是我国经济体制改革的一项重要内容,该书的研究重点,就是围绕这一改革方向,集中探讨在国家计划指导下如何发挥证券市场的积极作用问题。证券市场属于金融、经济范畴,与商品经济、社会经济体制
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李凤云
股权激励是公司治理的重要手段之一,2006年初,股权激励机制正式引入中国。本文通过对2006年中引入股权激励的40家上市公司的研究发现,在上市公司宣布股权激励方案之后,机构投资者的持股比例有了明显的上升,即使是引入对照组以控制大盘走势等其他的潜在影响因素之后,这一结果仍然显著存在。上述结果表明机构投资者高度关注公司的股权激励行为。在现行治理环境下,机构投资者更倾向于对公司治理良好的公司进行投资。
关键词：
机构投资者 股权激励 公司治理
[期刊] 统计与决策
[作者]
马丹
本文研究了上海证券市场高频数据的动态特征。首先用可变傅立叶回归证明并过滤出5分钟收益的周期性,并用GH P方法得到了长记忆维数的估计。结果表明,上海股市存在以日为单位的周期性特征和相当显著的长记忆性,这可以用微观市场信息不对称假说和定价机制得到说明。同时,还证明了可变傅立叶回归是分析高频数据的有效手段,是高频数据和低频数据研究方法转换的桥梁。
关键词：
高频数据 周期效应 长记忆性
[期刊] 征信
[作者]
周伍阳
在我国证券市场特殊结构下,探讨短期内集中资金拉升股票以带动证券市场指数上涨的这种股指期货操纵模式,总结针对我国市场结构特征的股指期货操纵具体手法与理论实现路径,并进一步采集实际交易的日内高频数据筛选出模拟操纵案例,最后运用成本收益分析方法对理论操纵路径进行识别。研究结果表明,指数杠杆型的操纵路径可行性较高,短期内拉升上证综指权重股的成本较低,潜在收益大,而选择沪深300指数权重股的指数拉动型路径很难成功,为防范此类操纵风险,建议完善证券市场结构等。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
艾瑶 叶德磊
采用固定效应估计方法的34家A+H股双重上市公司的静态面板数据模型的实证结果显示,不再考虑流通股在总股本中的比重后,系统性风险差异、信息不对称、需求差异和流动性差异是内地和香港双重上市公司A股和H股价格差异的显著解释变量。要收窄价差,可以尝试增强内地和香港证券市场互动,同时同股同价上市,增加两市套利机制。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武少晖
一、引言我国证券市场是伴随着经济体制改革的不断深化而逐步形成的。以１９９０年１１月上海证券交易所的成立为标志，经过不足１０年的发展，证券市场在为国有大中型企业的股份制改造、拓宽融资渠道和推动市场经济体制的建立方面发挥了巨大的作用。目前，沪、深两地证券...
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