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[期刊] 经济科学
[作者]
田素华 吴士君
本文以周和月为考察时段分别测算中国证券市场总风险水平、系统性风险水平和十个主要行业的风险特征。研究发现 ,尽管 1 993- 1 998年系统性风险占总风险比例呈逐年下降趋势 ,但 1 999年中国证券市场系统性风险占总风险的比例又有所回升 ,2 0 0 0年下降到最小值后 ,2 0 0 1年又几乎恢复到 1 996年的水平。因此 ,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上改变 ,我们还发现 ,以不同时间段测算的系统性风险占总风险的比例并没有显著差异 ,而且每个年度的系统性风险占总风险比例的变动趋势也没有显著差异。
关键词：
中国证券市场 风险结构 系统性风险
[期刊] 上海金融
[作者]
姚亚伟 杨朝军 黄峰
文章探讨了证券市场流动性风险的内在规律性特征,揭示了证券市场流动性风险存在集聚性特征和正负扰动对流动性风险影响的非对称效应,以及证券市场流动性风险恶性循环直至产生流动性黑洞的作用机理,并进一步阐述了金融危机产生的规律和内在根源,从而阐明政府在发生金融危机时进行及时和系列组合政策干预的必要性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王灵芝 杨朝军
文章首先结合当前的国际金融环境阐述了流动性风险研究的重要意义,继而对流动性风险涵义进行剖析,并结合中国市场的现实背景分析了影响流动性风险的因素,最后进一步研究了我国证券市场流动性风险的特征。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈凌云 李弢
在上市公司年报披露之后,屡屡可见公司对年报的各类补充公告与更正公告(即年报补丁),年报补丁不仅受到媒体的强烈抨击,也为监管部门所关注。本文选取发布2001～200年年报补丁的公司作为研究样本,并分年度、行业、公司规模选取配对样本,考察补丁公司的经济特征。研究表明,相对配对样本而言,补丁公司的业绩较差,公司的总资产增长较快,较少设置审计委员会,且审计质量较差。
关键词：
年报补丁 财务状况 公司治理 审计质量
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
易建平
以2007-2010年我国A股上市公司为样本,用Hanlon改进的剩余收益增长率方法度量资本成本,并在此基础上从微观结构视角分析证券市场中最主要的系统波动性风险、特质波动性风险、流动性风险和信息风险对资本成本的影响。结果发现,随着系统波动性风险、流动性风险以及信息风险这三类传统意义上的系统性风险增大,资本成本也增大;通过投资组合部分分散的特质波动风险则与资本成本的关系不明确。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
路云峰 刘国常
最近的研究认为,中国的ROE代表了上市公司的会计信息风险和业绩风险。文章分别使用上市公司违规数据和ROE所代表的风险因素作为重大错报风险的替代变量,通过对2001年到2005年在上海和深圳证券交易所上市交易的A股公司数据的检验,得出了一些公司治理特征与审计重大错报风险相关性的有关证据。
关键词：
上市公司 公司治理 重大错报风险
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张宗新 朱伟骅
实证研究表明:我国证券市场的系统性风险整体呈现降低趋势;系统性风险与市场指数存在负相关性,牛市期间系统性风险显著降低,熊市期间系统性风险持续走高;行业间变异系数增大,风险比重方差随时间变化而呈显著性差异;政策因子对系统性风险具有显著性影响,这说明我国股市很大程度上仍为政策市。
关键词：
证券市场风险 系统性风险 风险结构
[期刊] 商业研究
[作者]
于静
近年来,基金经理的投资决策行为作为影响基金业绩的一个重要因素受到越来越多学者的重视,成为一个重要的研究热点。本文从行为金融学的视角研究基金经理的个人特征和投资业绩之间的关系,结果发现:投资经验丰富、毕业于名校、MBA学位、有海外背景或拥有专业资格证书的基金经理投资收益更高,并且更易成为明星基金经理,而基金经理的性别、是否拥有博士学位对基金收益率的影响未能在10%的水平上通过显著性检验;投资经验丰富、女性、毕业于名校、拥有博士学位或有海外经历的基金经理控制风险的能力更强,而基金经理是否拥有MBA学位、是否有专业资格证书对基金风险没有显著性影响。
关键词：
基金经理 盈利能力 个性特征 明星基金
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
姚德权 鲁志军
综观现有文献,鲜有对证券公司市场风险单独研究者。为此,在考量中国证券公司风险特征基础上,构建中国证券公司市场风险预警指标体系。运用主成分方法改进Logistic概率判别模型建立市场风险预警模型,以61家证券公司的年报数据为样本,对该模型预警效果进行实证检验。结果表明,该模型风险预警准确率达80%;安全预警准确率达90%;总体准确率达88.57%。预警误差在预测判别方法可接受范围之内,因此,该模型具有一定的应用价值,能比较有效地预测证券公司所面临的市场风险。
关键词：
证券公司 市场风险 预警模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
马丹
本文研究了上海证券市场高频数据的动态特征。首先用可变傅立叶回归证明并过滤出5分钟收益的周期性,并用GH P方法得到了长记忆维数的估计。结果表明,上海股市存在以日为单位的周期性特征和相当显著的长记忆性,这可以用微观市场信息不对称假说和定价机制得到说明。同时,还证明了可变傅立叶回归是分析高频数据的有效手段,是高频数据和低频数据研究方法转换的桥梁。
关键词：
高频数据 周期效应 长记忆性
[期刊] 财经研究
[作者]
顾铭德
中国证券市场发育成长具有明显的区域性差异特征。这种差异由中国地区经济发展不平衡和地区经济相对独立的运行机制所决定,它表现在各地区证券市场的品种结构、发育阶段、互相关联度等多方面,随着市场经济的发展,区域性证券市场必然朝全国一体化市场方向演进。
[期刊] 经济学家
[作者]
刘光杰 马金良
我国证券市场作为经济轨过程中的新兴市场，是在国家特有的金融体制、金融调控方式和管理模式下发育并成长起来的，具备一系列与之存在逻辑联系性联系的制度特征。本文从这一角度探讨我国证券市场发育的逻辑轨迹及其趋势。
关键词：
证券市场 体制环境 制度特征 变迁趋势
[期刊] 中国金融
[作者]
李永森 张宁
中国经济正在经历结构性转型的阵痛,资本市场的单边下跌预示着传统产业结构的发展空间已经走到尽头,经济增长正在寻找新的发展驱动力在流动性紧缩和经济增长放缓预期的双重影响下,股票市场单边下跌贯穿了2011年全年,年
[期刊] 统计与决策
[作者]
金登贵
国内在对高频数据的统计特征方面的研究还不多,而且基本上集中于对综合指数的数据特征的实证。本文对上海交易所交易的上市公司的高频数据形态特征进行了分析,并与国际成熟市场高频数据的形态特征进行了对比。
关键词：
证券市场 高频数据 统计特征 比较
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