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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
[期刊] 统计研究
[作者]
李学,刘建民,靳云汇
Run test is a method to test the Weak Form Efficiency of Capital Market.This paper compares two methodologies introducing separately by Fama(1965) and Mood (1940).Then we test the efficiency of Chinese Stock Market.It should be pointed out that part of the Stock Market in China has been a Weak Form Efficient Market from the year 1993 on.
关键词：
游程检验 价格变化 市场有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓芳 刘凤根
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡宗伟
展望理论是2002年诺贝尔经济学奖的授奖成果之一,但在对展望理论的检验中,除了证实的证据之外,我们也听到了拒绝的声音。本文批判地借鉴已有的研究成果,综合运用单位根检验、协整检验、误差修正模型、自回归分布滞后模型等计量经济学方法以及描述性统计分析、单因素方差分析等统计学方法,试图用中国证券投资者的决策行为来检验展望理论,用展望理论来解释中国证券投资者面对不同的收益或损失时的决策行为。本文认为,我们可以启用大势投资策略、愚公投资策略和异常投资策略,来对行为金融投资策略作出新的解说。
关键词：
展望理论 证券 投资者 决策行为
[期刊] 南方经济
[作者]
吴启芳 赵秀娟 汪寿阳
本文分析了6年多来中国证券市场大盘指数和基金指数的周内、月内及年内效应,并对其相互间的关联性进行了检验。实证表明,中国市场存在“周二周四”的周内效应;市场大盘指数2月份的收益率相对最高,基金指数在3月份、12月份的收益率较高,同时大盘指数和基金指数9月份的收益率都显著较低;各指数第三季度收益率相对最低;上半年收益率要高于下半年。联动性检验显示,周二、周四与月内的不同时段交互作用并不显著;周四与10月份对大部分市场大盘指数和基金指数有负的联动效应。
关键词：
周内效应 月内效应 年内效应 指数收益率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张志宏
本文通过应用单位根检验、时间序列自相关检验、协整检验、因果检验等分析工具,提出中国证券市场效率检验模型的整体设计构想。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
范钛 张明善 刘彤
中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这一问题的研究将为未来我国资本市场战略管理决策提供重要参考。本文通过VAR(向量自回归)模型,对我国A、B、H股证券市场的价量关系进行葛兰杰因果关系检验,最终对中国证券市场分割的市场有效性程度和信息不对称现象进行了系统研究,为中国证券市场分割的理论与决策提供了重要参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨凌
由于经济混沌需要大样本、低噪声的时间序列,所以本文首先利用小波变换对深成指的日收盘价序列进行去噪处理,然后由去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,姑且称其为去噪后的日收益率序列,并把它同未经过去噪处理得到的日收益率序列进行比较,发现该方法较好地保留了序列自身固有的特性,只是剔除了由于日常细微波动产生的噪声,为有效地探测我国证券市场的混沌性打下了基础。
关键词：
小波 噪声 收益率 混沌
[期刊] 商业时代
[作者]
刘锋
有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应。因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战。本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性。
关键词：
有效市场假说 赫斯特指数分形维
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 企业经济
[作者]
陈辉煌 高岩
通过对沪深两市股指收益率序列中Lyapunov指数和吸引子的分数维的计算分析,证实了我国证券市场中股价指数波动具有明显的混沌特性。由于混沌本身具有对初值的极其敏感性,以及其局部的随机性与全局的决定性的特征,股价变化的背后存在着某种决定性的支配规则。对此,传统的非线性理论无法准确进行描述,需要运用混沌理论来描述证券市场价格波动,探索影响证券市场的内在机理,并预测证券市场价格波动的未来走向。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同,它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息,因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础,对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性,然后对不同的预测期,应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析,并对不同的预测期的预测结果进行比较,得出较优的相空间预测方法。
关键词：
相空间 混沌 证券市场
[期刊] 上海经济研究
[作者]
高红兵 薛刚 陈宏民
本文通过分析影响证券市场波动的内外部因素以及市场的运行特征 等，论证了我国证券市场的运行系统是一个复杂的非线性系统。而非线性系统在无外 部因素的作用就能够进入混沌均衡，导致系统剧烈振动，甚至崩溃。文章找出了我国 证券市场步入混沌均衡的原因是投资主体的投资方式单一，投资品种少。最后提出了 消除市场大幅波动的有效途径是实现证券市场的多元化，这是我国证券市场未来稳 定、繁荣发展的方向。
关键词：
非线性系统 混沌均衡 多元化
[期刊] 世界经济
[作者]
伍海华 李道叶 高锐
本文在有效市场假说 ( EMH)的基础上 ,指出经典金融理论分析的不足 ,并运用分形与混沌方法探讨了股票价格的分形维问题。结合我国证券市场 ,对青岛市目前上市交易的六家公司的股票周收盘价进行了经验分析
关键词：
证券市场 分形 混沌
[期刊] 南开管理评论
[作者]
董南雁 张俊瑞
安然事件以来,审计任期与盈余(经审计的)质量的关系成为了研究热点。本文运用中国证券市场1998-2004年上市公司的公开数据,同时从事务所任期与合伙人任期两大层面实证检验了审计任期与盈余质量之间的关系。实证结果显示:随着会计师事务所审计任期的增加,盈余质量显著地表现出先逐渐上升后逐渐下降的倒U型趋势,且拐点稳定在6-8年之间;而随着签字注册会计师审计任期的增加,盈余质量虽然总体逐渐上升,但此趋势尚不足够显著。
关键词：
中国证券市场 审计任期 盈余质量
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