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[期刊] 南方经济
[作者]
吴启芳 赵秀娟 汪寿阳
本文分析了6年多来中国证券市场大盘指数和基金指数的周内、月内及年内效应,并对其相互间的关联性进行了检验。实证表明,中国市场存在“周二周四”的周内效应;市场大盘指数2月份的收益率相对最高,基金指数在3月份、12月份的收益率较高,同时大盘指数和基金指数9月份的收益率都显著较低;各指数第三季度收益率相对最低;上半年收益率要高于下半年。联动性检验显示,周二、周四与月内的不同时段交互作用并不显著;周四与10月份对大部分市场大盘指数和基金指数有负的联动效应。
关键词：
周内效应 月内效应 年内效应 指数收益率
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨凌 颜日初
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
关键词：
混沌 关联维 Lyapunov指数
[期刊] 统计研究
[作者]
李学,刘建民,靳云汇
Run test is a method to test the Weak Form Efficiency of Capital Market.This paper compares two methodologies introducing separately by Fama(1965) and Mood (1940).Then we test the efficiency of Chinese Stock Market.It should be pointed out that part of the Stock Market in China has been a Weak Form Efficient Market from the year 1993 on.
关键词：
游程检验 价格变化 市场有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓芳 刘凤根
[期刊] 浙江金融
[作者]
胡宗伟
展望理论是2002年诺贝尔经济学奖的授奖成果之一,但在对展望理论的检验中,除了证实的证据之外,我们也听到了拒绝的声音。本文批判地借鉴已有的研究成果,综合运用单位根检验、协整检验、误差修正模型、自回归分布滞后模型等计量经济学方法以及描述性统计分析、单因素方差分析等统计学方法,试图用中国证券投资者的决策行为来检验展望理论,用展望理论来解释中国证券投资者面对不同的收益或损失时的决策行为。本文认为,我们可以启用大势投资策略、愚公投资策略和异常投资策略,来对行为金融投资策略作出新的解说。
关键词：
展望理论 证券 投资者 决策行为
[期刊] 华东经济管理
[作者]
范钛 张明善 刘彤
中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这一问题的研究将为未来我国资本市场战略管理决策提供重要参考。本文通过VAR(向量自回归)模型,对我国A、B、H股证券市场的价量关系进行葛兰杰因果关系检验,最终对中国证券市场分割的市场有效性程度和信息不对称现象进行了系统研究,为中国证券市场分割的理论与决策提供了重要参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张志宏
本文通过应用单位根检验、时间序列自相关检验、协整检验、因果检验等分析工具,提出中国证券市场效率检验模型的整体设计构想。
[期刊] 金融研究
[作者]
袁闯 周晖 刘宛晨 刘灿辉
净资本比率反映了证券公司风险业务比重,其会随着经济周期、资产价格波动而变化,并会进一步影响资产价格、放大宏观经济波动,表现出顺周期性特征。根据2006～2010年我国45家证券公司数据建立的面板模型所进行的实证研究表明,我国证券公司净资本比率顺周期性特征明显。我国有必要构建证券公司净资本比率逆周期监管机制,缓解其顺周期性,增强金融体系的稳健性。
关键词：
证券公司 净资本比率 顺周期性
[期刊] 南开管理评论
[作者]
董南雁 张俊瑞
安然事件以来,审计任期与盈余(经审计的)质量的关系成为了研究热点。本文运用中国证券市场1998-2004年上市公司的公开数据,同时从事务所任期与合伙人任期两大层面实证检验了审计任期与盈余质量之间的关系。实证结果显示:随着会计师事务所审计任期的增加,盈余质量显著地表现出先逐渐上升后逐渐下降的倒U型趋势,且拐点稳定在6-8年之间;而随着签字注册会计师审计任期的增加,盈余质量虽然总体逐渐上升,但此趋势尚不足够显著。
关键词：
中国证券市场 审计任期 盈余质量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘剑锋 蒋瑞波
论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱有效市场,但是中长期收益率的方差比统计量不支持中国证券市场是弱有效市场。同时子样本区间的结果显示,近十年的证券市场改革,从市场有效性的角度来看是不成功的。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
孙碧波 方健雯
本文从技术分析在上海股票市场上是否具有获利能力这个新的视角,直接讨论了中国证券市场的弱态有效性问题。对上证指数的统计检验说明一些技术分析规则可以带来长期、稳定的超额利润,而有效市场假定下的异步交易、交易成本和期望(回报)时变性都不能完全解释这种超额利润的存在,因此可以得出中国证券股票市场还没有达到弱态有效性的结论。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李晓
本文以我国２００９～２０１２年上市公司财务指标作为样本数据，实证分析了董事长与总经理两职兼任、独立董事占比与企业绩效之间的关系。实证研究结果表明：两职兼任与绩效呈负相关关系；独立董事占比与经营现金流占比没有显著的相关关系；两职兼任与独立董事未能有效提升个股的市场回报率。分析结论为完善董事会制度提供了经验支持，据此，本文建议推行两职分离，并强化独立董事的独立性。
关键词：
两职兼任 独立董事 公司绩效 个股回报
[期刊] 技术经济
[作者]
彭代武 高燕
我国股权分置改革中上市公司非流通股股东对流通股股东的对价支付是为了解决股权分置问题、促进资本市场健康发展的一种制度安排。本文以截至2007年12月31日完成股权分置改革并复牌的上市公司为样本,对股权分置改革方案的市场效应进行实证研究。研究发现:股权分置改革显著提升了上市公司的市场绩效,客观上将上市公司与非流通股和流通股的利益更紧密地联系在一起;在上市公司股改对价支付的各种方案中,送股方式的市场效应最显著,派现与其他对价支付方式的市场效应较小。
关键词：
股权结构 股权分置改革 对价 市场效应
[期刊] 中国工业经济
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换频带分析方法,在1991年1月至2007年12月的样本区间研究通货膨胀和证券市场周期波动关联性和条件波动溢出效应。时差相关关系显示,二者周期波动关系出现非一致性.即短周期波动相关性不稳定.中周期波动反向共变.长周期波动高度负相关且通货膨胀先行,并对证券市场的影响具有长期记忆性。条件波动溢出效应检验结果表明.中周期通货膨胀与证券市场条件波动具有双向溢出效应但溢出强度不同.通货膨胀条件波动对证券市场条件波动冲击效应相对较强,而长周期波动只存在通货膨胀对证券市场的单向溢出效应。小波变换频带分析结论.对宏观经济和证券市场稳定发展提供了有针对性的政策启迪。
关键词：
通货膨胀 证券市场 小波变换 频带分析
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