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[期刊] 现代管理科学
[作者]
王灵芝 杨朝军
文章首先结合当前的国际金融环境阐述了流动性风险研究的重要意义,继而对流动性风险涵义进行剖析,并结合中国市场的现实背景分析了影响流动性风险的因素,最后进一步研究了我国证券市场流动性风险的特征。
[期刊] 上海金融
[作者]
姚亚伟 杨朝军 黄峰
文章探讨了证券市场流动性风险的内在规律性特征,揭示了证券市场流动性风险存在集聚性特征和正负扰动对流动性风险影响的非对称效应,以及证券市场流动性风险恶性循环直至产生流动性黑洞的作用机理,并进一步阐述了金融危机产生的规律和内在根源,从而阐明政府在发生金融危机时进行及时和系列组合政策干预的必要性。
[期刊] 经济科学
[作者]
田素华 吴士君
本文以周和月为考察时段分别测算中国证券市场总风险水平、系统性风险水平和十个主要行业的风险特征。研究发现 ,尽管 1 993- 1 998年系统性风险占总风险比例呈逐年下降趋势 ,但 1 999年中国证券市场系统性风险占总风险的比例又有所回升 ,2 0 0 0年下降到最小值后 ,2 0 0 1年又几乎恢复到 1 996年的水平。因此 ,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上改变 ,我们还发现 ,以不同时间段测算的系统性风险占总风险的比例并没有显著差异 ,而且每个年度的系统性风险占总风险比例的变动趋势也没有显著差异。
关键词：
中国证券市场 风险结构 系统性风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈小新 陈伟忠
通过对中国证券市场中主要行业与香港、美国和日本市场之间相关性的现状和变化趋势进行比较分析,研究结果表明:首先,尽管中国证券市场中各行业的国际相关性水平相对较低,但从总体上有增强的趋势;其次,不同行业国际相关性的差异化程度在逐步扩大,显示国际经济和金融因素对中国经济不同产业的影响差异性正在日益增加;再次,不同行业国际相关性的增长率也存在差异,金融和基础材料等行业的国际相关性具有相对较高的增长率。
关键词：
证券市场 相关性 行业特征 国际投资
[期刊] 中国金融
[作者]
李永森 张宁
中国经济正在经历结构性转型的阵痛,资本市场的单边下跌预示着传统产业结构的发展空间已经走到尽头,经济增长正在寻找新的发展驱动力在流动性紧缩和经济增长放缓预期的双重影响下,股票市场单边下跌贯穿了2011年全年,年
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
张宗新 朱伟骅
实证研究表明:我国证券市场的系统性风险整体呈现降低趋势;系统性风险与市场指数存在负相关性,牛市期间系统性风险显著降低,熊市期间系统性风险持续走高;行业间变异系数增大,风险比重方差随时间变化而呈显著性差异;政策因子对系统性风险具有显著性影响,这说明我国股市很大程度上仍为政策市。
关键词：
证券市场风险 系统性风险 风险结构
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 周佰成
本文通过对中国证券市场VaR的统计分析得出以下结论 :从投资风险角度看 ,上海证券市场的投资风险略高于深圳证券市场 ,但相差甚微 ,这从实证角度说明中国不同证券市场具有高度的相关性。
关键词：
在险价值 期望在险价值 Γ分布
[期刊] 会计之友
[作者]
沈虹
文章在全球量化宽松货币政策的背景下引发了对下一轮流动性黑洞爆发可能性的思考。首先,结合正反馈交易和多重均衡理论探究了证券价格不连续运动的特点以及流动性黑洞形成的内在机理;其次,构建了包含价格变动和交易头寸的向量自回归模型,并以中国上证A股市场为例进行了实证分析。结果显示自2008年以来,国内A股市场存在明显的正反馈效应,这使流动性黑洞的爆发成为可能。上述结论为预测及防范流动性黑洞提供了理论支持。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何荣天
本文根据风险收益对应论的思想,提出了证券市场流动性测度的统一指数,估计了我国证券市场的非流动性溢价,提出了综合风险收益率的概念。通过实证研究表明,本文设计的流动性指数的测算是可接受的,具有科学性和可靠性;同时,我国股票市场上存在着高额非流动溢价,股票市场上的超额收益并不能单纯由市场的风险溢价来解释。在资产定价时,考虑资产的流动性因素或非流动溢价因素与考虑资产的风险溢价同等重要,甚至更为重要。
关键词：
流动性指数 非流动溢价 综合风险收益率
[期刊] 财经研究
[作者]
顾铭德
中国证券市场发育成长具有明显的区域性差异特征。这种差异由中国地区经济发展不平衡和地区经济相对独立的运行机制所决定,它表现在各地区证券市场的品种结构、发育阶段、互相关联度等多方面,随着市场经济的发展,区域性证券市场必然朝全国一体化市场方向演进。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
邓涛
中国证券市场是伴随着市场经济的发展而逐步成长起来的,证券市场的发展过程实质上体现出中国市场经济发展的阶段性特点,第一阶段是1990~2001年,其特点是:(1)投资人进入股市的动因是对股票价格的关注,而不是上市公司的投资项目;(2)上市公司绝大多数都是国企;(3)庄家成为股价的主要操纵者;(4)政府制定政策的目的是为了吸引更多闲散资金进场并留住进场资金;(5)人人都认为自己有能力炒股,营业部人满为患。第二阶段是2001年下半年至今,其特点是:(1)投资主体发生了很大变化;(2)出现了退市的上市公司;(3)庄家大面积出现了亏损;(4)发掘可持续发展的上市公司成为证券市场的投资方向。作者将证券市场...
关键词：
证券市场 市场经济 投资人 庄家
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡波 宋文力 张宇光
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
路云峰 刘国常
最近的研究认为,中国的ROE代表了上市公司的会计信息风险和业绩风险。文章分别使用上市公司违规数据和ROE所代表的风险因素作为重大错报风险的替代变量,通过对2001年到2005年在上海和深圳证券交易所上市交易的A股公司数据的检验,得出了一些公司治理特征与审计重大错报风险相关性的有关证据。
关键词：
上市公司 公司治理 重大错报风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李新 庞介民
从长远来看,中国证券业经营风险的防范体系应该是全方位的、稳健的;但就目前情况而言,中国应当主要针对头寸风险和流动性风险的防范,建立针对证券公司的风险防范制度,并在此基础上逐步推进。
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