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[期刊] 财贸经济
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
应用单变量和二元向量SW-ARCH 模型,本文发现我国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征,可以将其分为“高波动”和“低波动”两个区制。在“高波动区制”下,沪深两市间具有明显的波动“溢出”和“传染”特征,市场整体风险强;相反,在“低波动区制”下,市场间主要表现“低系统风险”特征,负相关的波动关联性使证券市场具有较强的风险分散功能和较高的资金配置效率。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王麟乐 张一 卢方元
QFII制度作为实现资本市场渐进开放的过渡性安排,已经在多个国家成功实施。我国从2003年正式引入QFII制度,希望其能够对证券市场产生积极影响,特别是提高市场的稳定性水平。作者通过自回归条件异方差(GARCH)模型对我国引进QFII前后的市场波动性进行实证分析,得出QFII在总体上对我国市场稳定性改善作用不明显的结论,并提出了相关建议和对策。
关键词：
QFII GARCH 收益波动率
[期刊] 当代财经
[作者]
张宇飞 马明
基于1997年1月至2011年9月沪深两市非金融类A股数据对中国证券市场预期特质性波动率和股票收益率之间关系的考察,发现中国证券市场预期特质性波动率和股票收益率之间呈负相关关系;但当控制住换手率、Amihud非流动性比率、机构投资者持股比例和分析师覆盖等投资者意见分歧的代理变量后,这一关系转变为正相关关系。据此,支持二者负相关的Miller模型和支持二者正相关的Merton模型都刻画了中国证券市场的运行状况,但市场表现出何种规律取决于哪一个模型的影响居于主导地位。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
丁志国 苏治 杜晓宇
本文认为关于经济周期与证券市场波动关联性研究结论的分歧源自仅注重样本区间内整体关联性的检验,忽视了分析经济增长不同阶段与证券市场波动的特定关联性。基于向量SWARCH模型,本文实证检验了我国GDP增长率与证券收益率间的关联性,结论表明,虽然“整体关联性”检验不支持经济周期与市场波动间存在显著相关性的结论,但“状态相关系数”却显示两者间的关联性具有“区制转移”特征,并体现了对前者依赖的“门限效应”和“非对称效应”。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王春峰 孙学举 房振明
本文采用上证180的100只典型个股为样本对上海股市开收盘的波动性进行了实证研究,实证结论表明我国股市开盘回报的波动性显著大于收盘波动性。本文进一步对影响波动性的因素进行考察,认为开盘方式和开盘交易过程中释放的私人信息是造成上述现象的重要原因,因此着重从信息的代理指标-交易量的角度考察回报的波动性的差异。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
黄谦
本研究从中国证券市场机构投资者与上市公司盈余管理之间关系这一视角出发,来说明机构投资者在公司治理中的作用,通过对相关理论的归纳和分析,构建了研究假设,在此基础上,利用中国上市公司数据,设计实证模型,对研究假设进行了论证.研究发现了在中国证券市场当机构投资者持股比例高时抑制盈余管理,机构持股比例低时加剧盈余管理,即倒U型的关系。研究应用截面数据分析、面板数据分析、单变量分析等方法,从2005年和2007年的数据验证出倒U型的拐点在机构持股6%,说明机构持股6%以后,在公司治理中发挥了抑制操纵盈余的盈余管理的积极作用。利用2004～2007年的数据,进一步的研究发现,随着近年机构投资者的发展和国家...
关键词：
机构投资者 盈余管理 公司治理 持股比例
[期刊] 财会月刊
[作者]
李晓
本文以我国２００９～２０１２年上市公司财务指标作为样本数据，实证分析了董事长与总经理两职兼任、独立董事占比与企业绩效之间的关系。实证研究结果表明：两职兼任与绩效呈负相关关系；独立董事占比与经营现金流占比没有显著的相关关系；两职兼任与独立董事未能有效提升个股的市场回报率。分析结论为完善董事会制度提供了经验支持，据此，本文建议推行两职分离，并强化独立董事的独立性。
关键词：
两职兼任 独立董事 公司绩效 个股回报
[期刊] 金融研究
[作者]
董直庆 王林辉
本文利用小波变换和互谱分析方法,从时域和频域两个角度研究我国证券市场与宏观经济波动关联性。在小波变换下证券市场与宏观经济长短周期波动存在非一致性,短周期波动具有共变性和双向Granger因果关系,中周期波动出现一定程度的异动性、时滞性和单向Granger因果关系,而长周期波动具有完全异动性和双向Granger因果关系。相干谱和相位谱分析表明,二者长短周期波动相关性较高,中周期波动宏观经济先行,长周期波动二者具有反向共变性,这与小波变换的结论相一致。
关键词：
证券市场 宏观经济 小波变换 互谱分析
[期刊] 经济管理
[作者]
陈梦根
理论上,证券市场常被称为国民经济的“晴雨表”。本文选取工业增加值、广义货币供应量(M2)、消费者景气指数和国房景气指数等宏观经济指标,深入考察了宏观经济与沪深两市股价走势之间的关系。结果表明,在样本期内股价指数波动与宏观经济变量之间不存在协整性特征,中国证券市场与国民经济之间尚未呈现出稳定的长期均衡关系,证券市场并未发挥“国民经济晴雨表”的功能。这也表明,中国证券市场的宏观协调效率还有待于进一步提高。
关键词：
证券市场 宏观经济 经济晴雨表 协调效率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张绿原 陈燕武
融资融券业务对中国证券市场波动性具有显著的正向冲击。随着融资融券标的扩容,融资融券对证券市场波动性的冲击表现出明显的时变特征。融资买入额对市场波动性除即期影响外,还具有较强的中长期影响;融券卖出数则主要表现为即期正向冲击,中长期影响不显著。此外,融券业务在中期对市场波动有一定的平抑作用,但由于中国证券市场做空机制限制,平复市场的能力依然较弱。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张绿原 陈燕武
融资融券业务对中国证券市场波动性具有显著的正向冲击。随着融资融券标的扩容,融资融券对证券市场波动性的冲击表现出明显的时变特征。融资买入额对市场波动性除即期影响外,还具有较强的中长期影响;融券卖出数则主要表现为即期正向冲击,中长期影响不显著。此外,融券业务在中期对市场波动有一定的平抑作用,但由于中国证券市场做空机制限制,平复市场的能力依然较弱。
[期刊] 金融研究
[作者]
马丹 尹优平
本文利用ACD模型和UHF-GARCH模型对交易间隔和信息传导关系理论进行了实证检验。研究结果支持了Easley和O'Hara的观点,即较长的交易间隔是由于信息缺乏所致,文章还发现股价的波动性和交易间隔正相关,并受其它微观变量如买卖价差等的影响。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王群
随着中国融入世界经济的前进步伐 ,我国证券市场将迟早向国际资本开放。在目前人民币没有实现自由兑换及外汇管制的条件下 ,作为过渡措施的QFII制度将引入中国证券市场。本文就QFII制度作了初步介绍 ,对该制度在中国证券市场推行的意义、引入条件及其可能带来的风险进行了初步的分析。
关键词：
QFII 风险 证券市场 收益
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张蕊 廖佳 王洋洋
本文基于锦标赛理论,考察关键下属高管与CEO薪酬差距对公司业绩及其波动性的影响。研究发现:关键下属高管与CEO薪酬差距越大,公司业绩越好但业绩波动性也越大;进一步研究显示,上述关系在董事长与CEO非两职合一或非CEO高管人数较少时更为显著。研究结论反映薪酬差距是一把"双刃剑",既能产生积极作用,也会造成消极影响,这一经验证据不仅对上市公司制定更合理的高管核心团队薪酬结构有重要意义,亦对股东和其他利益相关者的决策具参考价值。
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