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[期刊] 经济问题探索
[作者]
张晓莉 严广乐
股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重标级差(R/S分析)对其进行了实证研究。从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性。进一步的研究表明分形市场假说比传统的有效市场假说更好地描述了中国证券市场的非线性特征。
关键词：
分形市场假说 R/S分析 长期记忆特征
[期刊] 世界经济
[作者]
史永东
股票价格波动是呈现纯粹的随机游走 ,还是遵循一个有偏的随机游走过程或分形布朗运动始终是学术界争论的热点。赫斯特提出一种新方法—R/ S分析 ,曼德布罗特首次将 R/ S分析应用于美国的证券市场 ,分析股票收益的行为。另外 ,许多学者用 R/ S分析研究其他国家的证券市场 ,得出了不同的结论。本文将 R/ S分析用于中国的股票市场 ,结果显示我国的股票收益遵循有偏的随机游走 ,价格不能对信息做出及时充分的反应 ,收益序列呈现出持久性 ,今天的股票价格影响未来的价格 ,时间是重要的。
关键词：
股票收益 持久性 R/S分析
[期刊] 商业研究
[作者]
戴志敏 干瀚羽
有效市场假说存在严重缺陷。在介绍分形理论的基本概念和常用的R/S分析方法的基础上,运用分形 理论的方法对沪深两市进行了实证检验,得出沪深两市指数具有大于0.5的Hurst指数和分形结构特性。同时 对证券市场的分形和混沌特点展开了进一步的探讨与总结。
关键词：
证券市场 分形理论 R/S分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘志炜
[期刊] 经济体制改革
[作者]
邓涛
中国证券市场是伴随着市场经济的发展而逐步成长起来的,证券市场的发展过程实质上体现出中国市场经济发展的阶段性特点,第一阶段是1990~2001年,其特点是:(1)投资人进入股市的动因是对股票价格的关注,而不是上市公司的投资项目;(2)上市公司绝大多数都是国企;(3)庄家成为股价的主要操纵者;(4)政府制定政策的目的是为了吸引更多闲散资金进场并留住进场资金;(5)人人都认为自己有能力炒股,营业部人满为患。第二阶段是2001年下半年至今,其特点是:(1)投资主体发生了很大变化;(2)出现了退市的上市公司;(3)庄家大面积出现了亏损;(4)发掘可持续发展的上市公司成为证券市场的投资方向。作者将证券市场...
关键词：
证券市场 市场经济 投资人 庄家
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何荣天
本文根据风险收益对应论的思想,提出了证券市场流动性测度的统一指数,估计了我国证券市场的非流动性溢价,提出了综合风险收益率的概念。通过实证研究表明,本文设计的流动性指数的测算是可接受的,具有科学性和可靠性;同时,我国股票市场上存在着高额非流动溢价,股票市场上的超额收益并不能单纯由市场的风险溢价来解释。在资产定价时,考虑资产的流动性因素或非流动溢价因素与考虑资产的风险溢价同等重要,甚至更为重要。
关键词：
流动性指数 非流动溢价 综合风险收益率
[期刊] 华东经济管理
[作者]
宋良
作为对代理人的一个最终的市场约束机制,外部接管市场通过接管方收购企业股权或投票代理权控制企业,并进而改组管理层的方式来提高企业经营绩效。它使得代理人时时处于外部的竞争压力之下,这能有效的促使现有的管理层努力改善企业绩效,防止被外部接管。但在我国这一机制却一直无法发挥其应有的作用,文章通过对中国证券市场的实证分析,对此现象做了探讨,并提出了若干改进意见。
关键词：
委托—代理模型 外部接管市场 股权收购
[期刊] 经济研究
[作者]
王聪 段西军
以哈佛大学的梅森 (Mason)和贝恩 (Bain)等人为代表的现代产业组织理论 ,以新古典学派的价格理论为基础 ,以实证研究为主要手段 ,把产业分解成特定的市场 ,构造了一个既深入具体环节、又有系统逻辑体系的市场结构 (Structure)———市场行为(Conduct)———市场绩效 (Performance)的分析框架 (简称SCP框架 )。这一分析方法 ,为个别产业的具体分析和实证研究提供了理论基础和研究路径。本文以产业组织理论所提供的理论基础和研究路径 ,分析了我国证券市场结构与佣金制度、证券公司在经纪业务中的竞争行为与固定佣金制度 ,证券市场绩效与固定佣金制度 ,证券交易成本的调整...
关键词：
证券市场 佣金制度 结构、行为与绩效
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡波 宋文力 张宇光
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
杨茂
美英等国的消费者信心指数(CCI)对股市指数收益有很重要的影响力。为探讨CCI与中国证券市场走势的相关关系,通过两类模型对1999年10月~2004年8月间我国股市收益与CCI之间的关系进行了实证分析。结果表明:CCI对深沪五个指数的走势有显著的解释与预测效果,但对我国的B股市场似乎没有显著性。
[期刊] 经济管理
[作者]
唐齐鸣 叶俊
证券市场的效率研究一直是金融研究的热点,人们一般将证券市场的效率等同于市场的有效性研究,事实上,这种认识并不全面,1976年,威斯特和惕尼克(West＆Tinic)将证券市场的效率分为两类:一是“外在效率”;二是“内在效率”。本文将对我国证券市场的内在效率的测定制定一个比较完善的指标体系,并进行实证研究。
关键词：
证券市场 内在效率
[期刊] 南开管理评论
[作者]
张俊瑞 李婉丽 周瑾
企业并购是证券市场上资源配置的重要方式,它对企业经营绩效有着重大的影响。本文在回顾相关文献资料的基础上,采用统计方法对近年来我国证券市场的并购行为进行了分析,得出了不同并购行为所产生的不同并购绩效结果,分析了影响并购绩效的相关因素,并提出了若干改善企业并购绩效的政策建议。
关键词：
企业并购 并购绩效 资产置换 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
史美景,邱长溶
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当成交量引入条件方差模型,收益率波动的持久性减弱甚至消失,和发达成熟股票市场的分析结论一致。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘少波 杨代平
周效应是指证券市场上收益、风险等指标在周内各日表现出不同的特征。本文运用ARCH模型对我国证券市场周效应进行了检验,结果表明我国证券市场存在正的周五效应;同时本文还对我国证券市场周效应存在的原因进行了分析,并指出我国股市的结算制度、信息披露制度和投资者预期等是我国证券市场周效应存在的主要原因。
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