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[期刊] 技术经济
[作者]
金雪军 徐宏伟
采用1998年-2004年的A股上市公司作为样本,试图从行为金融的角度出发,立足于反应偏差的研究,对股票股利的股价效应及反应偏差演变进行研究,包含即对股票股利公告后股价在二级市场的反应以及从纵向的角度来看,分析反应偏差程度的演变规律。研究发现:对于股票股利公告在公告的当天对股票价格产生显著的正超额收益率,并且对于股票股利公告普遍存在反应偏差,反应偏差度也随着时间的推移逐步明显减小。
关键词：
股价效应 反应偏差 反应偏差度
[期刊] 上海金融
[作者]
钱俊 季浪 胡筱琴
股指期货是以标的指数为基础资产的金融衍生产品,指数ETF是标的指数的派生产品,两者之间有着天生的密切联系。本文以中国资本市场为研究对象,区别于以往的研究往往关注于一方对另一方的单向静态影响,本文从动态和静态两个角度分别阐述股指期货的定价偏差与ETF之间的关系。本文先以动态的视角构建包含股指期货定价偏差与ETF日交易时间序列的BVAR模型,在两者的自均衡模型内,发现ETF交易量与股指期货的定价偏差存在动态的相互关系,两者之间存在双向的格兰杰因果关系。其次以静态的视角构建POROBIT模型和广义差分模型分析切片后的单边影响,发现:(1)沪深300指数ETF推出和纳入两融标的后,卖空机制增强,股指期货定价低估的境况得以改善;(2)沪深300、上证50与中证500股指期货的绝对定价偏差都与其标的ETF交易规模负相关,即ETF套利交易可以抑制股指期货的定价偏差;(3)股指定价偏差的变化也可能部分源自ETF推出后现货指数波动率和流动性的变化。
关键词：
股指期货 ETF 卖空机制
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴纬地
金融危机和股权分置改革将我国对投资者的投资行为产生一定的影响。我国投资者是否仍然喜欢股票股利值得研究。股票股利是公司以股票形式支付给股东的股利,它是股利支付的主要形式之一。本文利用最新数据对我国上市公司的股利政策的市场反应作了实证研究。最终证明股票股利能够带来正的超额收益,投资者偏好股票股利,两大事件并没有改变我国投资者的投资行为。
关键词：
股票股利 市场反应 实证研究
[期刊] 当代财经
[作者]
汪玉兰 周守华
以2007—2016年间中国A股上市公司为样本,实证检验了股票错误定价对企业投资效率的影响,结果发现:股票错误定价显著促进了企业的非效率投资水平,且会加剧企业的过度投资与投资不足。进一步按股票错误定价程度将样本分为低错价组、中错价组与高错价组后回归,发现只有当股票高错价时,才会显著促进企业的非效率投资。此外,区分股票错误定价的方向,研究股价高错价与低错价对非效率投资的影响,发现二者都会加剧企业非效率投资。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
陆正飞 宋小华
本文以中国A股上市公司为研究对象,采用因子分析和Logistic回归分析的方法,研究财务指标对股票超额回报的解释能力。研究发现,就A股市场整体而言,通过财务指标预测股票超额回报的能力没有得到有力的证明,但回归模型对超额回报预测的准确率高于随机分布的准确率,表明市场上还是存在一定的盈利模式；影响股票超额回报的财务指标随时间变化而变化,表明中国证券市场尚未成熟稳定；而且,反映公司发展能力的财务指标几乎出现在所有的回归结果中,表明此类财务指标对股票投资者具有较强的指导意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋威
本文以中国证券市场为研究对象,基于主成分分析构建人气指数模型,探讨风格投资与股票人气的经验关系,发现:人气是单个股票水平而非风格水平,股票人气不能归因于风格投资,并且人气与过去收益正相关。本文的研究拓宽了行为金融下投资行为研究的深度和广度,并为研究国内基金的风格投资提供可靠的资料与启示。
关键词：
风格投资 股票人气 人气指数 主成分分析
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张国艳
随着中国证券市场的发展，上市公司的审计师变更事件逐年增多。审计师变更作为证券市场中的重大事件，理性的市场应在基于及时、充分和正确的信息披露基础上对这一事件作出相应的市场反应。本文对Ａ股市场中审计师变更这一事件的市场反应进行深入的探讨，并分析其中可能的原因和相关的政策建议，提出我国的证券监管部门应进一步完善针对审计师变更的信息披露制度。
关键词：
审计师变更 市场反应 信息披露
[期刊] 商业时代
[作者]
柴婷昱
由于投资者存在认知偏差,导致证券市场上出现反应过度与反应不足的现象。这两个现象已经成为行为金融学研究的热点。本文阐明了传统金融理论下信息与价格的关系及其存在的问题,分析了反应过度与反应不足的具体表现和形成原因。鉴于对2009年上市公司年报公布之后股价收益率相关系数的实证检验,证明了我国市场上反应过度与反应不足现象的存在,并针对反应过度与反应不足造成的不利影响,从投资者投资策略和监管当局的管理角度提出了对策建议。
关键词：
股票市场 反应过度 反应不足
[期刊] 统计与决策
[作者]
皮天雷,杨浩
我们研究了从1999年发生股票名称变更的上市公司的股价变化。结果发现:不具有任何实质性经济意义,不包含新信息的股票名称变更这种“非事件”可以像具有经济意义,包含新信息的“事件”那样引起股价的显著波动,而且投资者对这种波动往往还表现出过度反应。这种股价波动可能与投资者的投机行为有关,从本质上说是由于我国的股票市场的效率损失造成的。
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昊 梁州 黄迅
本文以中国中小企业板和创业板上市公司为研究对象,从股价或股票交易量角度构建适合中国证券市场股票异动的界定方法,并引入最优参数下的支持向量机(SVM)模型对股票异动开展预测研究,进而对各分类模型的预测精度进行比较,最终就最优参数下SVM模型的稳健性进行讨论。结果表明,基于SVM的股票异动预测模型,在中小企业板和创业板中最优参数选择相似,且都具有接近的样本判错率、第1类错误率和第2类错误率;基于企业SVM的股票异动预测模型不仅具有良好的稳健性,且比其他分类模型具有更优秀的预测性能。
关键词：
市场异动 SVM模型 股价 股票交易量
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昊 梁州 黄迅
本文以中国中小企业板和创业板上市公司为研究对象,从股价或股票交易量角度构建适合中国证券市场股票异动的界定方法,并引入最优参数下的支持向量机(SVM)模型对股票异动开展预测研究,进而对各分类模型的预测精度进行比较,最终就最优参数下SVM模型的稳健性进行讨论。结果表明,基于SVM的股票异动预测模型,在中小企业板和创业板中最优参数选择相似,且都具有接近的样本判错率、第1类错误率和第2类错误率;基于企业SVM的股票异动预测模型不仅具有良好的稳健性,且比其他分类模型具有更优秀的预测性能。
关键词：
市场异动 SVM模型 股价 股票交易量
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈俊
本文采用TGARCH(1,1)模型对我国证券投资基金规模与大盘价格指数的波动性进行了实证;采用横截面数据、面板数据模型对基金与个股价格的波动性进行了实证,结果表明:基金规模的增长并没有起到稳定市场的作用,相反在一定程度上加剧了市场的波动;总体上,基金持有对个股的稳定性作用不明显。
关键词：
基金 股票 市场 实证
[期刊] 财经研究
[作者]
王茜 张鸣
文章考察了控股股东和经济波动对上市公司股利政策的影响。结果表明,从控股股东的角度来看,第一大股东持股比例越高,公司越愿意支付股利,尤其是现金股利。当考虑了经济波动的影响时我们发现,在经济下降期,公司不再愿意支付股利,即使支付股利,公司也偏向于支付股票股利。此外,不同股权性质的公司在经济波动期的股利政策也不一样。在经济下降期,非国有控股公司第一大股东比例越高,股票股利支付数量越少,现金股利支付数量越多,但是,国有控股公司这种变化并不显著,说明相对于国有控股公司,非国有企业的股利政策更容易受到经济波动的影响。
关键词：
控股股东 经济波动 股利政策
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张雪丽 姜茂生
现金股利历来受到了理论界的重视,但上市公司在实务中究竟是怎样进行现金股利决策的呢?本文以实证的方法研究了这一问题,采用多元线性回归、Logit回归和逐步回归的方法,从众多财务指标中选出与现金股利决策相关的因素。具体的研究问题包括派现与否问题、股利金额问题、股利支付率问题和股利变化问题四个方面。
关键词：
现金股利 LOGIT回归 政策选择
[期刊] 武汉金融
[作者]
杨铮 周浩
证券分析师是证券市场的重要信息中介,而分析师发布的上市公司盈余预测普遍存在正偏差。本文从金融市场的预测行为需要参考已知的公开信息这一事实出发,考察影响分析师对上市公司盈余预测准确性的因素。研究发现:一是上市公司的定期披露信息对于分析师预测具有很高的信息含量;二是分析师预测的精准度随时间推移逐渐提高,信息年度第一次预测偏差最大,然后逐渐收敛;三是分析师的预测具有明显的滞后性,且严重依赖发布时点已知的其他分析师的预测。
关键词：
分析师 盈余预测 正偏差 信息
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