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[期刊] 财贸经济
[作者]
陈梦根 毛小元
直观上,中国证券市场中不同公司股票价格常常齐涨同跌。本文以2002—2004年间沪深两市887家上市公司为样本,对中国证券市场股价联动效应开展实证考察。从统计上看,中国证券市场股价波动中公司特质信息的影响平均占到52%左右,而公司层面与行业层面信息的影响合计占到60%左右。在样本期内,股票价格的信息含量逐年提高,中国证券市场股价联动特征呈明显的减弱趋势。进一步的实证研究表明,经营绩效好的公司一般股价信息含量较高,而且投资者在传播公司信息方面发挥了重要功能,市场交易越活跃的公司股价信息含量越高,价格联动性则越弱。相反,资产规模大、流通股本大的公司股票价格波动与市场价格走势往往越一致,股价联动效应...
关键词：
股票价格 联动效应 股价信息含量
[期刊] 管理世界
[作者]
陈梦根 曹凤岐
资产定价历来是金融经济学研究的中心问题之一。从文献上看,研究者们更多地是从收益序列的分布特征角度展开分析,较少关注市场中不同证券之间的价格关系。实际上,证券市场中不同证券的价格彼此密切相关,形成特定的价格冲击传导机制。特别是在中国这样的转轨经济新兴市场中,投资者受政策预期主导,决策与行为趋同,客观上强化了股价冲击传导的动态作用机制,整个市场表现为“板块联动”“、股价齐涨同跌”现象显著。实证研究表明,上海证券市场不同行业板块之间股价存在着明显的联动特征,新息(innovation)对股价的影响一般将持续4￣5周左右。尽管不同板块在价格冲击传导机制中的重要性各不相同,但证券市场股价波动的市场性显著...
[期刊] 经济评论
[作者]
顾娟 丁楹
价值成长效应是国外证券市场普遍存在的现象 ,本文通过实证分析的方法研究了从 1994年 1月3日到 2 0 0 1年 12月 30我国证券市场与国际证券市场价值型 /成长型股票的异同 ,得到以下三个结论。首先在本文研究的时间阶段 ,中国证券市场上价值成长效应基本不存在。其次 ,中国证券市场上市公司的基本面对股票价格收益没有显著的预测作用。最后中国证券市场的投资者对公告中的基本面信息并不存在过度反应。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈梦根
理论上,证券市场常被称为国民经济的“晴雨表”。本文选取工业增加值、广义货币供应量(M2)、消费者景气指数和国房景气指数等宏观经济指标,深入考察了宏观经济与沪深两市股价走势之间的关系。结果表明,在样本期内股价指数波动与宏观经济变量之间不存在协整性特征,中国证券市场与国民经济之间尚未呈现出稳定的长期均衡关系,证券市场并未发挥“国民经济晴雨表”的功能。这也表明,中国证券市场的宏观协调效率还有待于进一步提高。
关键词：
证券市场 宏观经济 经济晴雨表 协调效率
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周海冰 蒋殿春
本文试图通过非对称信息博弈模型证明:在转型经济背景及大部分国有企业的预期业绩缺乏吸引力的条件下,要发展证券市场,政府必须在初期通过隐性制度的形式,承诺投资者一定的投资收益率,而这种隐性承诺制度主要是靠声誉机制在维系;随着完成上市的国有企业数量增多和市场规模的扩大,政府兑现其承诺的潜在利益降低,成本却在急剧扩大,最终到达某一临界时点,政府将背弃其承诺,逐步撤销其对投资收益率的控制;在政府隐性承诺撤销的情况下,市场必将陷入一段长时期的低迷。
关键词：
隐性承诺 证券市场 声誉机制
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
分析表明,M0和M2的变化可以引起上证综指的变化,而M1和上证综指则没有相互因果关系,同时,上证综指的变化并没有导致货币供应量的变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝爱民
本文以1993-2003年期间在上海深圳证券交易所上市的全部A股股票作为研究对象,对价值投资进行了实证检验和研究,得出以下结论:我国证券市场价值投资的有效性与我国证券市场的规范化程度和以证券投资基金为代表的机构投资者数量呈正向关系。表明我国股市及投资者日趋成熟,关注内在价值的投资理念正逐渐被市场选择。
关键词：
价值投资 市盈率 风险改变 过度反应
[期刊] 当代财经
[作者]
李颖 陈方正 汤果
“市值效应”是一个长期存在于各国证券市场的特殊现象。通常认为,市场上市值总额小的公司股票平均收益率要明显大于市值总额大的公司股票平均收益率。通过对中国证券市场的市值效应进行实证研究发现,在近三年,无论市场处于牛市或熊市,大市值风格组合始终具有较好的业绩;而“小市值效应”仅出现在牛市。
关键词：
证券市场 市值效应 实证研究
[期刊] 中国工业经济
[作者]
岳意定 周可峰
本文在完整的市场结构数据基础上,研究了市场波动性与机构投资者之间的相互关系。在研究数据方面,我们采用了深度、高频的Topview数据,既避免了前人在研究数据方面的以偏概全,也让我们可以采用更为先进、稳健的实证方法。我们设定了恰当的波动性度量指标,运用了稳健的因果推断方法。并用脉冲响应和方差分解的方法细腻刻画两者之间的相互关系。本文的主要结论是:机构投资者持股比率的波动对上证指数波动有显著的影响,是导致上证指数波动最为主要的原因,法人投资者和个人大户投资者持股比率的变动对上证指数的波动几乎没有影响,机构投资者持股比率波动还会向法人投资者、个人大户投资者持股比率溢出,这些表明在上海证券市场上机构投...
[期刊] 南方金融
[作者]
刘少波 杨代平
周效应是指证券市场上收益、风险等指标在周内各日表现出不同的特征。本文运用ARCH模型对我国证券市场周效应进行了检验,结果表明我国证券市场存在正的周五效应;同时本文还对我国证券市场周效应存在的原因进行了分析,并指出我国股市的结算制度、信息披露制度和投资者预期等是我国证券市场周效应存在的主要原因。
[期刊] 财经研究
[作者]
金德环 李胜利
文章使用协整检验和因果关系检验的方法研究了中国证券市场价格和货币供应量的关系,以期研究我国货币市场和资本市场直接的相互关系,检验货币供应量这一中间目标在我国中央银行调控证券市场过程中的适用性。实证结果显示我国证券市场价格和M0、M2之间存在着长期稳定的协整关系。证券市场价格可以用货币供应量M0和M2来解释,而证券市场价格变化不是引起货币供应量变化的原因。中央银行可以利用货币供应量和证券市场价格存在的长期稳定的关系,把货币供应量作为调控证券市场的中间目标,灵活调控证券市场。
关键词：
货币供应量 协整检验 因果关系检验
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 赵长城
利用单位根检验、协整分析、误差修正模型、Granger因果关系检验和现代计量经济方法实证分析了中国证券市场发展与科技进步水平之间的互动关系。结果显示:周转率与技术水平之间存在协整关系,而且技术水平与周转率只是单向因果关系。这与西方发达国家的研究结论不符,揭示了中国证券市场的发展尚不十分成熟,还不能形成二者之间的良性互动关系。
[期刊] 投资研究
[作者]
曹瑾
《中国证券市场研究与展望》评介曹瑾当人们经过了１９９２年的证券热、股市热，特别是经过了上海股价开放后的跌宕起伏、深圳认股风潮和原野停牌事件的激荡，中国初始发育阶段的股市，无论是上市企业、筹资者、投资者、经纪人、证券商、银行、交易所和证券市场管理者，都...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
黄国龙
界定证券市场投机与投资行为的异同,分析证券市场中的庄家问题,阐明中国证券市场的投机驱动及其运行机制,提出降低证券市场投机程度的对策。
关键词：
证券市场 投机 投资行为
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