- 年份
- 2024(8615)
- 2023(12841)
- 2022(10486)
- 2021(10015)
- 2020(8346)
- 2019(19241)
- 2018(18429)
- 2017(35762)
- 2016(18368)
- 2015(20714)
- 2014(20225)
- 2013(19961)
- 2012(18072)
- 2011(15995)
- 2010(15663)
- 2009(14751)
- 2008(13320)
- 2007(11300)
- 2006(9486)
- 2005(8553)
- 学科
- 济(78417)
- 经济(78343)
- 业(53457)
- 管理(51974)
- 企(42449)
- 企业(42449)
- 方法(39513)
- 数学(36546)
- 数学方法(36204)
- 中国(29950)
- 融(28909)
- 金融(28908)
- 银(27294)
- 银行(27291)
- 行(26344)
- 财(22163)
- 农(19477)
- 制(18756)
- 贸(17637)
- 贸易(17619)
- 易(17311)
- 业经(15855)
- 务(15061)
- 财务(15019)
- 财务管理(14987)
- 企业财务(14358)
- 地方(13367)
- 农业(12670)
- 中国金融(11713)
- 体(11651)
- 机构
- 大学(251314)
- 学院(249499)
- 济(120508)
- 经济(118644)
- 管理(102652)
- 理学(88448)
- 理学院(87693)
- 管理学(86541)
- 管理学院(86080)
- 研究(81485)
- 中国(76280)
- 财(56025)
- 京(50833)
- 财经(45630)
- 经(41981)
- 科学(41865)
- 中心(41404)
- 经济学(40202)
- 所(37066)
- 经济学院(36478)
- 财经大学(34763)
- 研究所(33526)
- 江(33053)
- 农(32338)
- 北京(32168)
- 融(31053)
- 业大(30581)
- 金融(30535)
- 院(29510)
- 商学(28403)
- 基金
- 项目(170577)
- 科学(137886)
- 基金(130995)
- 研究(126843)
- 家(112069)
- 国家(111235)
- 科学基金(98233)
- 社会(86509)
- 社会科(82474)
- 社会科学(82453)
- 基金项目(68511)
- 自然(61427)
- 省(61312)
- 自然科(60150)
- 自然科学(60135)
- 自然科学基金(59109)
- 教育(57302)
- 资助(54152)
- 划(52374)
- 编号(48713)
- 部(40389)
- 国家社会(38058)
- 重点(37749)
- 成果(37703)
- 创(36481)
- 发(36256)
- 教育部(36078)
- 人文(34826)
- 创新(34296)
- 制(33530)
- 期刊
- 济(118685)
- 经济(118685)
- 研究(78218)
- 融(45017)
- 金融(45017)
- 中国(44852)
- 财(42879)
- 管理(37657)
- 科学(31657)
- 学报(29940)
- 农(28046)
- 大学(25068)
- 学学(24016)
- 财经(23378)
- 技术(21210)
- 经济研究(20931)
- 经(20024)
- 农业(18529)
- 业经(16718)
- 教育(15901)
- 问题(15675)
- 贸(15403)
- 国际(14267)
- 理论(13849)
- 世界(13379)
- 统计(12894)
- 技术经济(12675)
- 实践(12204)
- 践(12204)
- 策(11446)
共检索到371962条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济问题
[作者]
李丽红
通过对能源金融市场风险特征的分析,遴选了能源金融市场风险的基本经济金融指标,通过主成分分析定义了能源金融市场风险强度,计算了中国2002~2013年的能源金融市场风险强度,应用ARMA模型对中国2014年的能源金融市场风险强度进行了预测,认为当前我国的能源金融市场风险处于较大风险区间,并有进一步增加的趋势。
关键词：
能源金融市场 风险预警 风险强度
[期刊] 预测
[作者]
林宇 黄迅 徐凯
本文以上证综指和深证成指为研究对象,将随机欠采样(RU)、合成少数类过采样(SMOTE)与传统支持向量机(SVM)相结合,提出了一种改进的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型来预测我国金融市场极端风险,并与传统SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT进行比较。实证结果表明,RU-SMOTE-SVM既优于传统SVM模型,又比SMOTE-SVM具有更高的预测精度,同时还展示出比RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT更为优越的预测性能。
[期刊] 统计研究
[作者]
王鹏 黄迅
本文以沪深300指数(CSI300)长达11年的5分钟高频交易数据为研究样本,首先提出一种基于多分形特征的金融市场正常状态与关注状态的界定方法,并引入新型的支持向量机(SVM)人工智能模型,即孪生SVM(Twin-SVM)模型对多分形特征下的金融市场风险展开预警研究。实证结果表明:(1)我国新兴金融市场的价格波动具有显著的多分形特征;(2)基于多分形特征参数界定的正常与关注状态不仅准确,而且也具有明显的统计检验意义和明确的现实意义;(3)与传统SVM和BP神经网络(NN)相比,Twin-SVM不仅在预测精
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘玚 李政 刘浩杰
为有效监测与预警中国金融市场间极端风险溢出的方向与程度,本文基于MVMQ-CAViaR方法,结合中国2013—2017年银行间市场、债券市场与股票市场相关数据,分析各金融市场间的极端风险传递过程。实证结果显示,股票市场与债券市场对银行间市场产生显著的单向极端风险溢出效应,而银行间市场对另外两个市场无极端风险传递效果,这表明股票市场与债券市场的极端风险向银行间市场的传递过程具有不可逆性。从风险传递的强度来看,债券市场对股票市场和银行间市场的极端风险溢出效应更加显著。因此,决策部门应重点关注债券市场的极端风险水平变化,缓释债券市场与股票市场对银行间市场的极端风险冲击,以有效防范和化解不同金融市场间极端风险的传染与暴露。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李合龙 欧阳瑞玲 张卫国
系统性风险主要有两个监管视角:一是从系统重要性金融行业的视角测算金融机构系统性风险并识别出系统重要性金融行业,借此观察中国系统性风险的行业分布和时变特征;二是从金融关联网络的视角构建信息溢出网络,并根据网络结构特征分析危机时期的关联交易,通过减少风险交易降低大规模关联风险事件发生的概率。研究发现,系统重要性行业有银行业、保险业以及证券业,其中,银行业和证券业的系统性风险表现出"危机时期极大且平稳时期极小"的特点,在危机时期需要更多的监管关注;信息溢出网络分析表明,全样本时期银行业和保险业处于网络中心地位,危机时期不同子行业交易频繁,平稳时期同类子行业内部关联更为紧密,根据不同时期的关联特征规范风险关联交易可达到监管目的,且信息溢出网络动态因果指数提前一年预警系统性风险。综上,两种监管选择得出的监管重点基本一致且符合实际,说明两种方法的监管方向具备科学性,而信息溢出网络是一种兼具科学性和预警效果的监管选择。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张品一 薛京京
研究目标:提出基于多分形特征的互联网金融市场风险状态的划分方法，构建非平衡数据集的互联网金融风险预警模型。研究方法:采用日收益率和多分形波动率衡量互联网金融风险并划分风险状态，提出一种利用SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合的互联网金融风险预警模型，选取中证互联网金融指数进行实证分析。研究发现:SMOTEENN-SVM模型可以显著地提高SVM模型的预测精度，具有优越的预测性能。研究创新:通过日收益率和多分形波动率刻画互联网金融风险状态，并将SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合，建立非平衡样本的互联网金融市场风险预警模型。研究价值:为研究互联网金融风险预警提供新的思路，对防范化解互联网金融风险具有重要的现实意义。
关键词：
互联网金融 风险预警 多分形 支持向量机
[期刊] 预测
[作者]
赵雪瑾 张卫国
本文在构建我国外汇市场汇率风险指数、货币市场流动性风险指数和股票市场股指风险指数的基础上，分别以三个风险指数为基准，选取６８个重要指标从子市场重大改革时点至２０１５年９月的数据进行时差相关分析，得到现阶段三个子市场风险变动的先行指标，发现了风险在不同市场间的传染效应。进一步从先行指标中剔除相关指标得到预警指标，合成三个子市场短期和中期预警指数并进行有效性检验。近期预警结果表明，我国外汇市场短期面临贬值的中风险，中期面临贬值的高风险；货币市场短期处于低风险，中期面临流动性过剩的中风险；股票市场短期面临暴跌的中风险，中期处于低风险。最后从统筹金融市场全局监管角度提出防范金融风险的监管启示。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 杨莹 马辉
本文通过因子分析法研究我国金融风险的来源,结论表明,导致金融风险的主要因素是宏观经济风险、金融市场风险和企业融资风险;运用Logit模型分别建立宏观经济风险预警模型和金融市场风险预警模型(包括货币危机和国债危机预警模型)。对2006年我国金融风险进行了预警,结果表明整体金融状况良好,宏观经济运行稳定、货币危机发生可能性较小。
关键词：
因子分析 Logit模型 金融预警
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李豫
本文使用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;探索违约预警模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用;并在此基础上提出政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
王婷婷 张亚利 王淼晗
本文以中国碳金融市场５个碳排放权交易所（北京、上海、深圳、天津、湖北）的收益率为研究对象，采用不同的分位数回归模型对碳金融市场风险水平进行度量与实证检验。研究结果表明：相较于ＣＡＶｉＡ Ｒ族模型，ＱＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型更适合对中国碳金融市场风险的刻画；中国各地碳金融市场均处于发展阶段，尚未成熟；就中国５大碳市场发展成熟度的比较而言，上述两种模型均显示深圳市场的发展成熟度较高，湖北成熟度最低。
[期刊] 管理世界
[作者]
赵何敏 赵旭东 胡小芳 白洋
[期刊] 价格月刊
[作者]
李程 李佳馨
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型，测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应，此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明：国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效应最强，然后依次是天然气和动力煤，三者对债券市场的风险溢出效应是最强的；原油和天然气与金融市场的时变净溢出指数变化比较剧烈，而动力煤的这一指数变化则明显平缓了很多，在极端风险事件发生后，国际能源价格波动对中国金融市场的风险输出水平显著增加；波动溢出网络在不同时期下存在明显的结构变化，具有事件驱动特征，国际能源价格波动与中国金融市场的波动溢出强度排序为新冠疫情时期、中美贸易摩擦时期和俄乌冲突时期。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海侠
本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。
关键词：
VaR 金融市场 风险管理
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘宁 高湘昀
为了对中国能源市场波动进行预警分析,本文立足能源市场构成要素的角度,从能源生产、人均消费和能源进出口贸易等方面提取了7项指标作为基础数据,对数据进行归一化处理后建立关于中国能源市场的自组织竞争神经网络模型,并对1990-2009年中国能源市场的波动状况进行实证分析。以前15年的数据作为训练样本数据,后5年的数据作为预警测试数据,用{1,2,3}分别代表不同的波动类型,大幅波动期、相对稳定期和小幅波动期。结果发现,该模型得出的结果与现实情况相符,1990-1994年为一个小幅波动期,1996-2000年之间
关键词：
神经网络 能源市场 能源需求 市场波动
[期刊] 投资研究
[作者]
周华 周晖 刘灿辉
本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综合成分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在假定风险等级分为"低风险""中风险"和"高风险"的基础上,利用MS(3)-VAR(1)模型,对我国1998年1月至2011年6月的数据进行检验,得出MS(3)-VAR(1)模型准确有效的预警了每次危机的结论,并依据结论提出了相关政策建议。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
