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[期刊] 金融研究
[作者]
段江娇 刘红忠 曾剑平
本文选取东方财富网股吧论坛的个股帖子,使用计算机文本处理技术提取帖子情绪,结合证券分析师对个股的"中性"评级数据,实证研究了我国股票网络论坛的信息含量问题。研究发现:股票当日收益率受当日论坛情绪影响,为显著正相关;股票未来两日收益率与帖子数显著负相关;股票当日的帖子数显著正向影响当日股价波动,而且能影响未来两日的股价波动;当日情绪分歧度越大,未来两日的交易量越大。本研究不仅有助于理解我国股票网络论坛对股票市场的影响机制,而且也为监管层对市场调控和监管提供了一定的决策依据。
[期刊] 金融研究
[作者]
段江娇 刘红忠 曾剑平
本文选取东方财富网股吧论坛的个股帖子,使用计算机文本处理技术提取帖子情绪,结合证券分析师对个股的"中性"评级数据,实证研究了我国股票网络论坛的信息含量问题。研究发现:股票当日收益率受当日论坛情绪影响,为显著正相关;股票未来两日收益率与帖子数显著负相关;股票当日的帖子数显著正向影响当日股价波动,而且能影响未来两日的股价波动;当日情绪分歧度越大,未来两日的交易量越大。本研究不仅有助于理解我国股票网络论坛对股票市场的影响机制,而且也为监管层对市场调控和监管提供了一定的决策依据。
[期刊] 管理现代化
[作者]
谢凌峰 陈志新
基于复杂系统研究网络结构的边相关系数阈值法，以受沪港通实行影响较大的上证Ａ＋Ｈ股为研究对象，从微观和宏观两个层面分析网络结构的动态变化过程。实证结果发现：Ａ＋Ｈ成分股阈值网络的平均度和集聚系数在沪港通实行前后发生了明显的变化，整个网络中的节点之间联动性增强；以金融股、能源股为代表的＂蓝筹股＂在整个网络中的重要性得到了显著的提高。
[期刊] 会计之友
[作者]
陈继萍 徐蒙蒙 吴畅
文章以2012—2019年沪深A股上市公司为研究样本,以股票网络论坛发帖为文本语料,考察中小投资者群体悲观情绪对大股东"掏空"的影响。研究发现:中小投资者在股票网络论坛发帖蕴含的悲观情绪能够在一定程度上抑制大股东"掏空",上述关系在可卖空标的公司和股权集中度较高的公司中更为显著。研究结论既拓展了对大股东"掏空"的研究,也探索了互联网新媒体环境下中小投资者参与公司治理的新途径,为移动互联网时代的公司治理变革提供了新思路。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 岳凯文
运用复杂网络方法，构建商业银行股票收益率网络，考量贷款利率市场化前后商业银行股票网络的拓扑性质变化。结果表明：贷款利率市场化前后，１６家商业银行股票收益率相关系数没有发生显著变化，网络的平均路径长度及聚集系数也未发生明显变化，但贷款利率市场化后国有五大行股票收益距离更近，彼此相关性更强，网络中心节点变化较大。
[期刊] 上海金融
[作者]
施荣盛 陈工孟
使用一个直接源自投资者行为的新颖变量——股票论坛的超额发帖量——作为个人投资者关注的代理变量,结合分析师中性评级事件,本文证实了Barber和Odean(2008)的价格压力假说及其理论模型中的定理。发现短期内投资者关注显著地增加了股票的交易量,并对股价产生向上的压力作用;投资收益随着投资者关注的增加而减少,若是采用卖空高关注度股票的投资策略,可以获得27.75%的年超额收益。
关键词：
投资者关注 投资收益 股票论坛数据
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
肖争艳 谢聪 陈彦斌
股价同步性是衡量资本市场信息效率的重要指标。股价同步性的影响机制一直以来都是金融研究的热点问题。本文使用文本分析的方法,通过机器学习度量了东方财富股吧中股民发帖评论中的非理性噪音,检验了股票网络平台中的噪音与股价同步性之间的关系。研究发现:第一,股票网络平台中的噪音会促使投资者做出非理性的投资决策,进而降低股价变动的同步性。噪音评论占全部评论的比例越高,上市公司的股价同步性越低,而且两者之间呈现倒U型的非线性关系。第二,公司个股新闻与公告数量的增加、分析师关注度的提高与外部审计质量的提升,均可以减弱股票网络平台中的噪音对股价同步性的影响。本文关注网络新媒体中的噪音对股价同步性的影响,研究结论对于监管部门加强网络信息监测以及上市公司进一步完善信息披露渠道具有现实意义。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
甘露润 张淑慧
本文通过对2004—2010年6 346家有分析师预测数据的上市公司面板数据的研究,发现公司治理水平与分析师关注具有正相关关系;进一步研究发现,分析师关注水平的提高增加了分析师们预测的分歧,并导致投资者异质信念的增加。笔者认为,公司治理水平的提升增加了股票市场的信息含量。
关键词：
公司治理 分析师关注 异质预期 信息含量
[期刊] 南方经济
[作者]
尹海员 胡梦芸
文章挖掘网络平台上投资者发帖的文本数据并使用Python语言编写情感分析程序,在区分价值型投资和技术型投资风格的基础上,建立了投资者的群体内意见分歧、跨群体意见分歧指标,并分析意见分歧程度对股票流动性的影响效应。实证表明:不同投资风格的投资者群体内意见分歧的程度有显著差异,价值型投资者群内意见分歧程度要高于技术型投资者;投资者的群体内意见分歧和跨群体意见分歧都与个股流动性水平呈现显著的负相关关系,也即投资者对个股看法的对立程度越高则个股的流动性水平越低,而且两者对流动性的影响具有较强的独立性;进一步的,意见分歧对流动性的影响效应会受到卖空限制的影响,随着卖空限制的减轻,这种影响效应显著增强。这些结论表明,单纯增加信息量并提高信息传播效率,并不一定能完全改善股票流动性水平,投资者的意见分歧既是现实情境,又可能会导致股票流动性的异动,进而影响股票市场的稳定。
关键词：
意见分歧 股票流动性 投资风格 数据挖掘
[期刊] 投资研究
[作者]
沈红波 曹军 王雅莉
金融市场微观结构是当前金融研究中发展迅速的研究领域。随着电子撮合交易制度的发展,从限价指令簿的角度揭示金融资产的价格行为,对市场规则和交易机制的完善有重要的意义。本文选取2009年9月上证180指数所包含的180只个股的高频交易数据为研究对象,实证检验了限价指令簿的信息含量。研究发现限价指令簿是富含信息的,即使是最优买卖报价外的指令信息对于价格发现的贡献也高达53%。我们还实证研究了限价指令簿与股票未来短期回报之间的关系,得到限价指令簿信息能够帮助投资者预测股票未来短期回报和有助于提高投资者福利的结论。
[期刊] 管理科学
[作者]
黄玮强 庄新田 姚爽
复杂网络理论是研究股票市场内在结构和功能的有力工具,股票关联网络的拓扑性质和聚类结构对于理解网络的形成机制、发生在网络上的动力学行为具有重要意义。以中国上证180指数和深证100指数成分股票为研究标的,运用最小生成树算法和平面最大过滤图算法构建相应的股票关联网络,分析网络的基本拓扑统计性质和聚类结构。实证研究表明,平面最大过滤图关联网络为小世界网络,各关联网络内股票的影响强度服从幂律分布,股票之间存在的异类匹配模式揭示了市场内股票价格波动传导的过程,对最小生成树关联网络和平面最大过滤图关联网络的宗派和派系聚类分析能有效地挖掘股票之间的聚类结构信息,总体上看平面最大过滤图算法优于最小生成树算法,...
[期刊] 财经研究
[作者]
廖士光
文章以上证50指数成分股为研究样本,从个股特有信息含量的视角探讨了股票定价效率。研究发现,基于个股特有信息含量的指数成分股定价效率呈现逐年下降态势;成分股公开的基本面因素在股票定价过程中的影响力较弱,非系统因素内化到个股定价中的信息含量较低,从而导致个股基于特有信息含量的定价效率偏低。
关键词：
定价效率 非系统风险 R2
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡振华 覃子龙 杨燕
文章针对以往在非线性系统中不当使用线性系统统计指标——Pearson相关系数来构建复杂网络的方法,以深证股票为研究对象,使用在非线性系统中衡量随机变量之间相关性的指标——互信息来构建复杂网络并分析了该网络的拓扑性质,认为深证股票复杂网络具有小世界特征和无标度特征,深证股票紧密程度高,市场信息传递效率也较高,社团结构呈现第二产业集聚、第三产业分散的特点,股票收益率的波动与产业链具有更大的相关性,网络对随机故障具有较高的鲁棒性,而对蓄意攻击具有高度的脆弱性。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨晓兰 沈翰彬 祝宇
本文以投资者在东方财富网股吧针对创业板上市公司发表的９０多万条帖子为研究对象，通过ＩＰ地址识别，构建本地关注指标；并利用计算机文本挖掘技术，提取网络发帖所体现的情绪倾向，构建投资者情绪指标。实证结果显示，本地关注对股票收益率的影响取决于投资者情绪，当投资者持积极情绪时，本地关注对股票收益率有显著的正向影响；当投资者持消极情绪时，该影响显著为负。在积极情绪和消极情绪下本地关注对股票交易量都有显著正向影响，但积极情绪下的影响程度比消极情绪下更大。此外，本地关注与投资者情绪的交叉效应在上市公司样本数量较多的北京、广东、江苏、上海、浙江这五个区域都存在，并与整体样本的特征基本一致，但在样本数量较少的其．．．
[期刊] 财务与会计
[作者]
肖雄伟
股票投资价量分析就是综合利用价格与成交量所蕴含的市场信息来预测股票交易价格的变动趋势,从而指导股票投资决策。在实务中,投资者对于价量分析的理解和应用尚存在不少误区,在一定程度上影响了投资决策的正确
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