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[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 路维春
包括股票价格指数在内的许多金融和经济时间序列的动态特征,常常可以用随机游走或均值回返假说来描述,使用Zivot、Andrew(1992)和Lumsdaine、Papell(1997)提出的内生结构断点根检验方法,以上海证券交易所A股指数为例,考察股票指数的动态特征,结果表明A股指数符合随机游走假说。
关键词：
随机游走 均值回返 断点根检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡玉筱 胡玉芳 段显明
文章基于Zivot和Andrews(1992)模型对通胀序列进行参数检验。ZA模型得出的检验结果显示截距上的断点日期为1992年6月,截距和斜率上都发生结构突变的断点日期为1993年5月。根据本文得到的检验结果,并结合我国改革以来的政策制度的革新变化,发现在我国发生较为严重的通货膨胀时期(上个世纪80年代末和90年代初中期)是我国经济转轨最关键时期,也是改革力度相对较大、次数相对较频繁的时期。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
叶德磊 陈欣
传统的蒙代尔-弗莱明模型是以利率作为影响资本在国与国之间流动的主要因素甚至唯一因素为假定前提的,但这一假定具有越来越明显的局限性。在现代经济社会,金融资产的价格波动很多情况下成为影响资本国际流动的最主要因素。证券市场和房地产市场的价格走势又往往是与利率反方向变动的。本文据此论证了负斜率的BP曲线,从而拓展和丰富了蒙代尔-弗莱明模型的形态。然后以两组共计28个国家或地区的经济数据对其进行了实证检验。
[期刊] 财会通讯
[作者]
李巍 杨宏略
本文采用2000年至2014年的日收盘价格对14个主要工业国和地区的股市综合指数相关性进行了分析,并根据MGARCH模型对金融时间序列条件方差和无条件方差间存在的动态时变性具有良好捕捉的特性,结合Granger因果性检验层层递进地揭示了主要股票指数之间的相关性。结果显示发展较快的中国股市则呈现出一定的孤立性;道指和欧洲股指对亚洲其它股指普遍有较强影响的同时也有选择性的被后者适度影响。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
童元松 王光伟
采集２００４－２０１５年的季度数据，运用结构向量自回归模型（ＳＶＡＲ）研究基金市场结构、市场利率与股票指数的相互关系。结果发现，偏债型基金的市场份额少，相对稳定；偏股型基金与货币市场基金的占比起伏较大，此消彼长；市场利率是股票指数与偏股型基金的格兰杰原因，后两者互为格兰杰因果关系；偏股型基金占比、当期市场利率均对股票指数水平有十分显著的正向影响，当期股指也显著正向影响到偏股型基金占比；利率提高与偏股型基金占比提高，下一季度股市下跌。我国有必要引导偏股型基金进行价值投资和长线投资，基金公司要注重偏股型基金的差异化发展，强化主题化投资，借力于互联网技术扩大销售。
[期刊] 林业经济问题
[作者]
杨文杰 许向阳
基于股票的选取原则和选取方法,编制碳汇42指数并对中国碳汇的发展状况和投资价值进行分析,用历史样本股交易数据测算碳汇42指数走势并与上证系列指数进行对比分析。结果表明:碳汇42指数风险β系数相对于市场风险而偏高;碳汇42指数与上证系列指数有着大致趋同的走势,而且市场表现良好,可为投资者的投资活动提供参考与借鉴,同时也表明碳市场的活跃度高和具有投资机遇。股票市场可考虑将碳汇42指数纳入其中并进行实践,完善碳交易市场的发展,也为后续学者的研究提供素材。
关键词：
碳汇 股票指数 投资价值 风险 走势
[期刊] 财经研究
[作者]
于磊
股票指数期货是金融期货类中最热门的一种期货,并具有同外汇期货、利率期货类似的特点和功能。股票指数期货,就是以股票市场股票价格指数为“商品”的期货;股票指数期货交易就是买卖这种“商品”期货合约的交易。
[期刊] 企业经济
[作者]
殷玲
本文运用因果分析技术(Granger因果模型和矢量误差校正模型)对我国沪、深股票指数之间以及沪、深股指与主要板块股指之间的关系进行了实证分析,得出了它们之间存在协整关系的结论,即它们之间存在长期共同发展趋势。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
宋军 苏智攀 钱程
考虑到新股上市后长期弱势且我国常用新股快速进入指数的方法，本文提出新股延迟纳入股指的建议。以上证综指为标的，考察如果实施新股延迟纳入指数对上证综指收益率的影响，观察时间区间为２００６年６月１２日～２０１５年３月６日。研究结果发现，如果延迟新股纳入指数的时间，上证综指的收益率在观察期间内获得了显著提升，采取不同的纳入时间的调整指数均获得了超过５０％的累计超额收益率。研究还发现，指数收益率的提升很大程度上是通过减弱（超级）大盘股上市后纳入指数计算造成对指数平均收益率的拖累实现的。
关键词：
新股延迟纳入 新股长期弱势 股价指数
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王维钢 谭晓雨
指数体系应具备代表性、可投资性和服务性三项功能目标。本文提出一套符合中国 实际的指数体系评价方法,来指导投资者选择指数服务商提供的指数体系服务。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志蛟 刘力臻 滕建州
文章采用可行广义最小二乘方法(FGLS)检验和估计深证综合指数以及分行业股市指数的确定性趋势。结果发现,深证综指具有非线性傅里叶函数趋势。分行业研究结果表明,农林牧渔、制造业、批发零售、金融业、信息技术和房地产业表现为非线性傅里叶函数趋势,且仅农林牧渔和信息技术在危机时期表现出抗风险特征。此外,采矿业和文化传播为结构断点线性趋势,水电煤气、建筑业和运输仓储的行业股指则为线性趋势。
[期刊] 金融研究
[作者]
龙向东 魏革军
一、简 介 本文简要介绍非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)的基础知识,在此基础上将其应用于中国股票指数。本文第2部分生成了序列Y,其条件均值方程是二阶多项式,条件方差服从一阶自回归条件异方差(ARCH(1))过程。本文第3部分基于真实数据生成过程(Data Generation Process)的先期信息,应用普通最小二乘法(OLS)估计了这一序列的条件均值。本文第4部分假设该序列的条件方差为同方差(Homoskedastic),应用条件
[期刊] 价格月刊
[作者]
王丹芳 王志扬
股票指数期货可以简称为期指或股指期货,是以股票指数为标的物的金融期货合约。股指期货作为一种金融衍生产品,它有远期价值发现、规避系统风险、套期保值、活跃股票市场等功能。特别是股指期货可以提供卖空交易机制,在股票市场不景气的时候,它是一种可以有效规避风险的金融工具,在一定程度上可以起到稳定市场和活跃交易的作用。本文拟对股票指数期货的必要性和时机、合约设计以及效应评估进行研究。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
水向东
本文首先分析了现有股票指数的优缺点，并综合其优点，设想出一种新的股票指数，介绍了该指数成份股的选定原则和操作原则，然后根据上述原则和方法，设计了中国标准５００股票指数，使股票指数的市场价格变化更具合理性
[期刊] 统计与决策
[作者]
董腊发,林梨
股票指数是反映股票价格变动的综合性指标,具有综合性和随机性的特征。正是这种综合性和随机性,使得股票指数及其衍生产品有很好的投资性,成为证券市场上产品创新的核心。
关键词：
股票指数 随机性 综合性 指数化投资
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