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[期刊] 技术经济
[作者]
徐绪松 王频
以我国股票收益率为研究对象,分别在正态分布和非正态稳定分布条件下对ES和VaR的凸性、次可加性和有效性进行了实证比较分析,发现:在非正态稳定分布条件下VaR不满足凸性和次可加性,ES满足凸性和次可加性,在正态分布条件下VaR和ES都满足凸性和次可加性;在两种分布条件下ES的有效性都高于VaR的有效性,而在非正态稳定分布条件下ES的优势更加明显。由于本文的收益率分布拟合检验表明我国的股票收益率服从非正态稳定分布,所以在我国股票市场上ES是比VaR更好的风险度量。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
郭多祚 徐占东
本文利用Pettengill(1995)的剩余市场收益模型以及Fama的两阶段回归方法,考察了中国股市1997年1月—2001年5月上海证券交易所的21支股票的周收益率。当市场收益大于无风险收益时,Beta和收益显著正相关;当市场收益低于无风险收益时,Beta和收益显著负相关。可见,Beta在解释股票间的差异方面是一个有用的工具。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘晓星 邱桂华
通过构造新的流动性风险度量指标,结合极值理论模型的分析方法,考察了我国股票市场经流动性调整的风险价值及其预期不足。实证结果显示:流动性和价格风险价值对置信水平的敏感度存在一定差异,而流动性风险和价格风险的预期不足对置信水平的敏感度相差不大;在不同的置信水平下,沪市的风险都要低于深市,且这一相对关系不受市场极端程度的影响;从流动性风险的绝对量和相对量来看,沪市的流动性都比深市要好,但两者之间的差距不明显;两市流动性风险价值比例对置信水平的变化较为敏感,但流动性预期不足的比例对置信水平却缺乏弹性。
关键词：
极值理论 流动性 风险价值 流动性调整
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王锦功 徐尧
从1990年12月,上海证券交易所成立以来,我国股票市场在4年多的时间里,已经取得了长足的发展。由于我国股票市场是脱胎于计划经济模式,是在短期内人工速成的市场,因此难免会出现这样或那样的问题,如力主做庄,恶炒个股,内幕交易等等许多不规范的运作行为。对这些问题,有必要探讨。本文应用因子分析的方法,对这一时期的我国股票市场进行实证分析,探讨我国股票市场的股价波动与宏观经济状况的关系,寻找我国股市行情变化的规律性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
左正强 吴斌 张翮翔
笔者基于VAR模型和MGARCH模型,利用总量数据,对基金投资活动与我国股票市场波动性及其溢出效应进行实证研究。研究结果发现:基金的投资活动与股票市场波动之间存在双向影响机制,基金投资活动已开始对股票市场的波动形成影响,但基金没能起到稳定市场的作用;从波动溢出效应看,基金投资活动与股票市场波动存在双向的波动溢出效应,但溢出效应较小。
关键词：
基金投资行为 股票市场 波动
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
[期刊] 商业时代
[作者]
潘焕焕
本文在介绍羊群行为理论和实证研究的基础上,借鉴Christie和Huang(1995)的CH模型,Chang,Cheng和Khorana(2000)的CCK模型,对我国股票市场上的羊群行为进行了实证分析。结果表明:CCK模型比CH模型更适合用来分析羊群行为,我国股票市场存在明显的羊群行为,且在市场大幅上涨时的羊群行为程度比市场大幅度下跌时更高。此外,不同时期羊群行为可能会在"杀跌"与"追涨"倾向之间出现轮换。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李仁健
我国的股票市场发展与经济增长之间有没有关系?如果有关系,那么是什么关系呢?对这一问题的正确回答直接关系到我国经济政策的制定,如果股票市场与经济增长之间存在着正相关关系,那么促进股票市场的发展就是显而易见的政策建议。为此我们对我国股票市场的发展和经济增长进行实证检验。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘明 朱虹飞
文章从理论上阐释了财富效应形成机理及其股市货币政策传导机制,然后选择上证综合指数和社会消费总额数据为变量,运用格兰杰检验分析我国股票市场的发展是否有助于刺激居民消费和企业投资,是否有利于货币传导效率。研究发现,我国股市不具备财富效应,货币传导机制还不能从股市渠道影响消费与投资。
关键词：
财富效应 货币政策传导 格兰杰检验
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马丽
羊群效应不利于市场发现其公允的价格，导致市场异常波动，影响市场良性稳定发展。本文基于羊群效应测度模型，对２０１３—２０１５年的上证１８０指数及构成上证１８０指数样本股进行实证检验，发现我国股票市场在下跌时期，出现羊群效应。针对该现象，我们建议：监管机构应规范信息披露制度，增加市场透明度，降低信息获得成本，减少信息不对称；与此同时，通过开展投资教育等方式，教育投资者进行理性投资，提高投资者专业素质；当市场出现非理性崩盘时，政府也应适当救市，以保持股票市场良性稳定发展。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
戴洁 武康平
技术分析是从市场过去和现在的行为出发,应用数学和逻辑上的方法,归纳总结一些典型的行为,从而分析和预测证券将来的变化趋势。虽然不少人对技术分析在股票市场中的地位提出了种种质疑,但是在当前的市场上,技术分析仍然是一种主流的分析方法。本文试图通过对一些简单的技术指标的实证研究,从一个新的角度对技术分析的预测力做一简单的考证,进而对中国股票市场有效性问题的研究做出一些积极的贡献。
关键词：
技术分析 预测力 市场有效性
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 中国软科学
[作者]
孙开连 王凯涛 陈金贤 刘宽虎
内幕交易是我国股票市场常见的一种现象,但目前尚缺乏充分的经验数据和定量分析来支持这一立论。本文正是基于这一考虑,以资产重组作为内幕信息题材,以大户持股集中度作为反映该内幕信息的敏感指标,通过选取深圳证券市场2000、2001两年有重组题材和无重组题材公司各40家,通过采取24析因分析方法,来验证这一论断。
关键词：
股票市场 内幕交易 实证分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡荣才
本文借鉴经济增长理论中索洛模型的研究方法,并运用现代统计学分析方法对中国股票市场进行实证检验,得出中国股票市场服从机械增长模式的结论;对其原因进行了剖析,提出了提高中国股票市场增长质量的建议。
关键词：
股票市场 增长模式 机械增长 建议
[期刊] 经济管理
[作者]
陆建军 汪浩
1月效应是全球股市的普遍现象,中国股市是否存在1月效应,对投资决策举足轻重。
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